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关于《巴塞尔新资本协议》相关规定，下列选项不正确的是（ ）A．违约损失率（LGD）的估计公式为损失/违约风险暴露B．《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级初级法的商业银行必须自行估计每笔债权的违约损失率C．估计违约损失率是经济损失，必须以历史回收率为基础D．估计违约损失率参考至少7年，涵盖一个经济周期的数据

题目

关于《巴塞尔新资本协议》相关规定，下列选项不正确的是（ ）

A．违约损失率（LGD）的估计公式为损失/违约风险暴露

B．《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级初级法的商业银行必须自行估计每笔债权的违约损失率

C．估计违约损失率是经济损失，必须以历史回收率为基础

D．估计违约损失率参考至少7年，涵盖一个经济周期的数据

相似考题

1.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行( )。A．必须自行估计每笔债项的违约损失率B．参照其他同等规模商业银行的违约损失率C．由监管当局根据资产类别给定违约损失率D．由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率

2.对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以( )，该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。A 0.75B 0.5C 0.25D 0.15

3.假设违约损失率(LGD)为 8%，商业银行估计(EL)为 10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为( )。A 18%B 0C -2%D 2%

4.假设违约损失率(LGD)为8%,商行银行估计(EL)为10%,则根据《巴塞尔新资本协议》,违约风险暴露的资本要求(K)为()。A.18%B.0C.-2%D.2%

更多“关于《巴塞尔新资本协议》相关规定,下列选项不正确的是( ) A.违约损失率(LGD)的估计公 ”相关问题

  • 第1题：

    对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以( )，该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。

    A．0.75

    B．0.5

    C．0.25

    D．0.15


    正确答案：D

  • 第2题：

    对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有( )。

    A．是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例

    B．《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率

    C．估计违约损失率的损失是经济损失

    D．其估计公式为违约损失率=损失／违约暴露风险

    E．《巴塞尔新资本协议》要求实内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率


    正确答案：ACDE

  • 第3题：

    《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行（ ）。

    A．必须自行估计每笔债项的违约损失率

    B．由监管当局根据资产类别给定违约损失率

    C．参照中国人民银行相关规定给出违约损失率

    D．由信用评级机构给出违约损失率


    正确答案：B
    根据《巴塞尔新资本协议》规定，实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率，而实施内部评级低级法的商业银行则由监管当局根据资产类别给定违约损失率。

  • 第4题：

    假设违约损失率(LGD)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10％，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（ ）亿元。

    A.10
    B.14．5
    C.18．5
    D.20

    答案：A
    解析：
    资本要求K=Max(0，LGD-BEEL)；风险加权资产(RWA)=K×12．50×EAD=Max(0，1GD-BEEL)×12．50×EAD=Max(0，14％-10％)×12．50×20=10(亿元)。

  • 第5题：

    关于违约的说法中，正确的有()。

    A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义
    B.违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义
    C.违约定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础
    D.违约定义体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念
    E.债务人破产可以视为违约

    答案：B,C,D,E
    解析：
    违约会造成商业银行要承担一定的风险。违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义，是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础，体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念，所以B、C、D正确；目前我国商业银行业尚无统一的违约定义，监管当局也未出台相应的监督指引，所以A项不正确；E项属于商业银行违约内容之一。

  • 第6题：

    对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基 础上乘以（ ），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。
    A. 0. 75 B. 0.5 C. 0.25 D. 0. 15


    答案：D
    解析：
    。根据《巴塞尔新资本协议》，对于获得抵押的公司债，如果是不足额 抵押，则需要参照有抵押部分与未获抵押部分的比例对违约损失率进行调整；如果是全额抵 押，则在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以0. 15，该系数即《巴塞尔新资本协议》所称 的“底线”系数。

  • 第7题：

    下列关于违约的说法中，正确的有（　）。

    • A、目前我国商业银行业内存在统一的违约定义
    • B、违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义
    • C、违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础
    • D、体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念
    • E、债务人破产可以视为违约

    正确答案:B,C,D,E

  • 第8题：

    对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有（）。

    • A、违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例
    • B、巴塞尔新资本协议将违约损失率引入了监管资本框架
    • C、违约损失率估计应以预期清偿率为基础
    • D、违约损失率估计应基于经济损失
    • E、违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品

    正确答案:A,B,D,E

  • 第9题：

    多选题
    下列关于违约的说法中，正确的有（　）。
    A

    目前我国商业银行业内存在统一的违约定义

    B

    违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义

    C

    违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础

    D

    体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念

    E

    债务人破产可以视为违约


    正确答案： A,C
    解析： 本题考查的关于违约的说法，违约会造成商业银行要承担一定的风险。因此考生除了要了解违约的内容外，还要明确违约的各项说法。
    违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义，估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础，体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念，所以B、C、D正确;
    目前我国商业银行业尚无统一的违约定义，监管当局也未出台相应的监督指引，所以A项不正确;E项中属于商业银行违约内容之一，所以E项正确。

  • 第10题：

    多选题
    下列关于客户信用评级的表述中，正确的有（  ）。
    A

    客户信用评级是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小

    B

    符合《巴塞尔新资本协议》的商业银行内部评级模型，应建立在商业银行内部数据基础上

    C

    符合《巴塞尔新资本协议》的客户信用评级，应能够有效区分违约客户，不同信用等级客户违约风险应随信用等级下降呈上升趋势

    D

    符合《巴塞尔新资本协议》的客户信用评级，应能准备量化客户的违约概率，并将估计的违约概率与实际违约概率误差控制在一定范围内

    E

    《巴塞尔新资本协议》内部评级高级法对客户风险评价，包含违约损失率的估计


    正确答案： D,E
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。
    A

    0.75

    B

    0.5

    C

    0.25

    D

    0.15


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    根据《巴塞尔新资本协议》的要求，实行内部评级法的商业银行都必须自行估计每笔债项的违约损失率。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为( )。

    A．18%

    B．0

    C．-2%

    D．2%


    正确答案：B

  • 第14题：

    下列关于违约损失率(LGD)的说法，不正确的是( )。

    A．违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例

    B．《巴塞尔新资本协议》将违约损失率引入监管资本框架，能更正确地反映银行实际承担的风险

    C．违约损失率不能仅依据对抵(质)押品市值的估计，还应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品

    D．在估计违约损失率时，应将抵(质)押品提供方的风险独立于债务人的风险考虑


    正确答案：D

  • 第15题：

    下列关于客户信用评级的表述中，正确的有（）。

    A.客户信用评级是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小
    B.符合《巴塞尔新资本协议》的商业银行内部评级模型，应建立在商业银行内部数据基础上
    C.符合《巴塞尔新资本协议》的客户信用评级，应能够有效区分违约客户，不同信用等级客户违约风险应随信用等级下降呈上升趋势
    D.符合《巴塞尔新资本协议》的客户信用评级，应能准备量化客户的违约概率，并将估计的违约概率与实际违约概率误差控制在一定范围内
    E.《巴塞尔新资本协议》内部评级高级法对客户风险评价，包含违约损失率的估计

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    本题选项表述均正确。

  • 第16题：

    对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有（　　）。

    A.违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例
    B.巴塞尔新资本协议将违约损失率引入了监管资本框架
    C.违约损失率估计应以预期清偿率为基础
    D.违约损失率估计应基于经济损失
    E.违约损失率不能仅依据对抵(质)押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品

    答案：A,B,D,E
    解析：
    C项，违约损失率估计应以历史清偿率为基础。

  • 第17题：

    下列关于违约的说法中，正确的有（　　）。

    A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义
    B.违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义
    C.违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础
    D.体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念
    E.债务人破产可以视为违约

    答案：B,C,D,E
    解析：
    违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义，估计违约概率(PD)、违约损失率(1GD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础，体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念，所以B、c、D正确；目前我国商业银行业尚无统一的违约定义，监管当局也未出台相应的监督指引，所以A项不正确；E项中属于商业银行违约内容之一，所以E项正确。

  • 第18题：

    根据《巴塞尔新资本协议》的要求，实行内部评级法的商业银行都必须自行估计每笔债项的违约损失率。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    下列关于违约损失率（LGD）的说法，不正确的是（）。

    • A、违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例
    • B、《巴塞尔新资本协议》将违约损失率引入监管资本框架，能更正确的反映银行实际承担的风险
    • C、违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品
    • D、在估计违约损失率时，应将抵（质）押品提供方的风险独立于债务人的风险考虑

    正确答案:D

  • 第20题：

    假设违约损失率（LGD）为14％，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10％，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。

    • A、10
    • B、14.5
    • C、18.5
    • D、20

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行（  ）。
    A

    必须自行估计每笔债项的违约损失率

    B

    由监管当局根据资产类别给定违约损失率

    C

    参照中国人民银行相关规定给出违约损失率

    D

    由信用评级机构给出违约损失率


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为（　）。
    A

    18%

    B

    0

    C

    -2%

    D

    2%


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有（）。
    A

    违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例

    B

    巴塞尔新资本协议将违约损失率引入了监管资本框架

    C

    违约损失率估计应以预期清偿率为基础

    D

    违约损失率估计应基于经济损失

    E

    违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品


    正确答案： A,C
    解析： C项，违约损失率估计应以历史清偿率为基础。

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