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关于投资组合理论，以下说法正确的是( )。A．资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例B．资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例C．当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定D．投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小E．投资者承担高风险必然会得到高的回报率，不然就没有人承担风险了
题目
关于投资组合理论，以下说法正确的是( )。
A．资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例
B．资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例
C．当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定
D．投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小
E．投资者承担高风险必然会得到高的回报率，不然就没有人承担风险了
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第1题：
以下对资产的期望收益率的理解正确的是（ ）。
A．期望收益率是收益率的加权平均值
B．期望收益率表示收益率的集中点
C．组合的期望收益率等于各个资产期望收益率的加权平均
D．真实收益率可能偏离期望收益率
E．期望收益率一定会实现
正确答案：ABCD
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第2题：
下列关于投资组合理论的表述中，不正确的是（ ）。A.当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值
B.投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险
C.在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的系统风险
D.在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险答案：D解析：在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险，既不是指单个资产的风险，也不是指投资组合的全部风险。 -
第3题：
下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有( ) 。A.证券资产组合中的非系统性风险能随着资产种类的增加而逐渐减小
B.证券资产组合中的系统性风险能随着资产种类增加而不断降低
C.当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值
D.当资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合风险可以充分地相互抵消
E.当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值答案：A,D,E解析：本题考 查的知识点是证券资产组合的风险及其衡量。在证券资产组合中， 能够随着资产种类;增加而降低直至消除的风险，被称为非系统性风险;不能随着资产种类增加而分散的风险，被称为系统性风险。故选项A正确，选项B错误。当相关系数小于1大于-1时，证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值，即证券资产组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值。当相关系数等于1时，两项资产的收益率具有完全正相关的关系，即它们的收益率变化方向和变化幅度完全相同，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值。故选项C不正确，选项E正确。当两项资产的收益率完全负相关时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除，因而，这样的组合能够最大限度地降低风险。故选项D正确。
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第4题：
资产组合的收益率标准差等于组合中各个资产的收益率标准差的加权平均值。()答案：错解析：资产组合的收益率标准差用公式可以表示为：{图}。其中：σp为组合的收益率标准差；Xi为资产i的投资比重；σj为资产j的投资比重；ρij为资产与资产之间的相关系数；σi为资产i的收益率标准差；σj为资产j的收益率标准差。因此，资产组合的收益率标准差不是等于组合中各个资产的收益率标准差的加权平均值，而应考虑资产之间的相关系数。 -
第5题：
（2017年）下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有（ ）。A.证券资产组合中的非系统性风险能随着资产种类的增加而逐渐减小
B.证券资产组合中的系统性风险能随着资产种类增加而不断降低
C.当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值
D.当资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合风险可以充分地相互抵消
E.当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值答案：A,D,E解析：在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险，被称为非系统性风险;不能随着资产种类增加而分散的风险，被称为系统性风险。故选项A正确，选项B错误。当相关系数小于1大于等于-1时，证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值，即证券资产组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值。
当相关系数等于1时，两项资产的收益率具有完全正相关的关系，即它们的收益率变化方向和变化幅度完全相同，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值。故选项C不正确，选项E正确。当两项资产的收益率完全负相关时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除，因而，这样的组合能够最大限度地降低风险。故选项D正确。