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下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法，不正确的是( )。A．不能预测突发事件的风险B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响D．充分度量了非线性金融工具的风险

题目

下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法，不正确的是( )。

A．不能预测突发事件的风险

B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

D．充分度量了非线性金融工具的风险

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1.下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是( )。A．不能预测突发事件的风险B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响D．充分度量了非线性金融厂具的风险

2.下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是( )。A．能预测突发事件的风险B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C．不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响D．能充分度量非线性金融工具的风险

3.下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是（ ）。A．不能预测突发事件的风险B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响D．充分度量了非线性金融工具的风险

4.下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（ ）。 A．不能预测突发事件的风险 B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响 D．充分度量了非线性金融工具的风险

参考答案和解析
正确答案：D
解析：它只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法充分度量非线性金融工具的风险。
更多“下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法,不正确的是( )。A.不能预测突发事件的风险B.成立的假设条 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法中不正确的是（ ）。

    A．不能预测突发事件的风险

    B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

    C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

    D．充分度量了非线性金融工具的风险


    正确答案：D
    该方法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法充分度量非线性金融工具的风险。故选D。

  • 第2题：

    下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法中不正确的是( )

    A．不能预测突发事件的风险

    B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

    C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

    D．充分度量了非线性金融工具的风险


    正确答案：D
    D【解析】该方法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法充分度量非线性金融工具的风险。故选D。

  • 第3题：

    下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（ ）。
    A.能预测突发事件的风险
    B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
    C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
    D.能充分度量非线性金融工具的风险


    答案：B
    解析：
    。方差—协方差法的优点是原理简单，计算快捷，其缺点表现在三个 方面：①由于基于历史数据估计未来，其不能预测突发事件的风险；②方差一协方差法的正态 假设条件受到质疑；③方差一协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法充 分度量非线性金融工具（如期权）的风险。

  • 第4题：

    下列关于计算VaR的方差协方差法的说法，正确的是（ ）。

    A．能预测突发事件的风险

    B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

    C．不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响

    D．能充分度量非线性金融工具的风险


    正确答案：B
    方差—协方差法的优点是原理简单，计算快捷，其缺点表现在三个方面：①由于基于历史数据估计未来，其不能预测突发事件的风险；②方差—协方差法的正态假设条件受到质疑；③方差协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法充分度量非线性金融工具(如期权)的风险。可见，只有B项是正确的。故选B。 ．

  • 第5题：

    下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（　　）。

    A、能预测突发事件的风险
    B、成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
    C、不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
    D、能准确度量非线性金融工具(如期权)的风险

    答案：B
    解析：
    方差—协方差法的缺点表现在三个方面：①不能预测突发事件的风险，因为方差—协方差法是基于历史数据来估计未来，其成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性，而突发事件打破了这种分布的一致性，其风险无法从历史序列模型中得到揭示；②方差—协方差法的正态假设条件受到普遍质疑，由于“肥尾”现象广泛存在，许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布，基于正态近似的模型往往会低估实际的风险值；③方差—协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法准确计量非线性金融工具(如期权)的风险。

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