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下列选项关于计算VaR值的相关参数选择：置信水平、持有期的说法，正确的是（ ）。A．用来决定与风险相对应的资本，置信水平应取高B．纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平可以适当放低C．使用者是监管者，取决于其资产组合的特性，如果资产组合变动频繁，时间间隔要短D．使用者是经营者，取决于成本和收益，时间间隔越短，成本越高E．商业银行对交易账户一般每日计算VaR，是因为其资产组合变动频繁

题目

下列选项关于计算VaR值的相关参数选择：置信水平、持有期的说法，正确的是（ ）。

A．用来决定与风险相对应的资本，置信水平应取高

B．纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平可以适当放低

C．使用者是监管者，取决于其资产组合的特性，如果资产组合变动频繁，时间间隔要短

D．使用者是经营者，取决于成本和收益，时间间隔越短，成本越高

E．商业银行对交易账户一般每日计算VaR，是因为其资产组合变动频繁

相似考题

1.下列关于VaR的说法，正确的有( )。A．置信水平越高，VaR越高B．置信水平越高，VaR越低C．持有期越长，VaR越高D．持有期越长，VaR越低E．VaR与置信水平无关，与持有期有关

2.关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（）。 Ⅰ．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高 Ⅱ．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要 Ⅲ．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 Ⅳ．如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ C.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ

3.关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（ ）。 Ⅰ如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高 Ⅱ如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要 Ⅲ如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 Ⅳ如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

4.下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是（　　）。A、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小 B、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大 C、置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大 D、置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小

更多“下列选项关于计算VaR值的相关参数选择:置信水平、持有期的说法,正确的是( )。A.用来决定与 ”相关问题

  • 第1题：

    关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（　　）。
    Ⅰ如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高
    Ⅱ如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要
    Ⅲ如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
    Ⅳ如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

    A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    Ⅳ项，如果模型使用者是监管者，时间间隔取决于监管的成本和收益，应选取监管成本等于监管收益的临界点。

  • 第2题：

    计算VaR值的参数选择应注意的有()。

    A.VaR的计算涉及置信水平和持有期
    B.一来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
    C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低
    D.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
    E.如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

    答案：A,D
    解析：
    VaR的计算涉及置信水平和持有期，所以A项正确；一来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加，所以B项错误；如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取高，所以C项错误；如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性。如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该短，所以D项正确，E项错误。

  • 第3题：

    计算VaR的值的参数选择应注意的是（　　）。

    A.VaR的计算涉及置信水平和持有期
    B.一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
    C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低
    D.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
    E.如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

    答案：A,D
    解析：
    选项A，VaR的计算涉及置信水平和持有期；选项B，一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加；选项C，如果模型是采用决定与风险相对应的资本，置信水平应该取高；选项D，如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性。选项E，如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该短。

  • 第4题：

    以下关于VaR的说法，错误的是（　　）。

    A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
    B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法

    答案：B
    解析：
    风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大风险。VaR值是对未来损失风险的事前预测，其计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。VaR值得局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。但是VaR并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。

  • 第5题：

    下列关于VaR的说法中，错误的是()。

    A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
    B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：
    均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产"b'i-N-N相对损失，零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的绝对损失，所以A项正确，B项错误；VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以C、D项正确。

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