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下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?( )A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B．必须直接估计每个敞口之间的相关性C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D．Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性

题目

下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?( )

A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测

B．必须直接估计每个敞口之间的相关性

C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

D．Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性

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1.下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?( )A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B．必须直接估计每个敞口之间的相关性C．CreditPbrtfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D．CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性

2.下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )。A 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测B 必须直接估计每个敞口之间的相关性C Credit Portfolio View 模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D CreditMetrics 模型需要直接估计各敞口之间的相关性

3.下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )。A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测B．必须直接估计每个敞口之间的相关性C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D．CreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性

4.下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?（ ） A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测 B．必须直接估计每个敞口之间的相关性 C．Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 D．Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性

更多“下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?( )A.主要是对信贷资产组合的授信集 ”相关问题

  • 第1题：

    下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的，正确的是( )。

    A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测

    B．必须直接估计每个敞口之间的相关性

    C．Credit Potffolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

    D．CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性


    正确答案：C
    解析： 归纳商业银行组合风险知识点：组合风险监测的方法包括传统的银行资产组合监测方法和资产组合模型法。
      (1)传统的组合检测法主要是对信贷资产组合授信集中度和结构进行分析检测；
      (2)资产组合模型法包括两种方法：估计各敞口之间的相关性；不直接处理各敞口之间的相关性，把暴露在该风险类别下的投资组合看成一个整体，直接估计该组合资产的未来价值概率分布，如Credit Porffolio View、CreditMetrics模型。
      A错在对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测是传统的组合监测方法；B错在有两种方法，不必直接估计敞口相关性；D错在该模型是不直接估计敞口相关性的。

  • 第2题：

    下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )

    A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测

    B．必须直接估计每个敞口之间的相关性

    C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

    D． Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性


    正确答案：C
    c【解析】本题考查对组合资产模型监测商业银行组合风险的理解。组合资产模型监测主要是估计各敞口之间的相关性和把暴露在该风险类别下的投资组合看成一个整体直接估计该组合资产的未来价值概率分布，因此A选项表述错误。组合资产模型监测不必直接估计每个敞口之间的相关性，把暴露在该风险类别下的投资组合看成一个整体也是一种可行的方法，因此B选项表述错误。Credit Metrics模型属于不需要直接估计各敞口之间的相关性的模型，因此D选项表述错误。

  • 第3题：

    下列关于资产组合模型监测商业银行组合风险说法正确的是（　　）。

    A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
    B.必须直接估计每个敞口之间的相关性
    C.Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
    D.Credit MetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性

    答案：C
    解析：
    组合风险监测的方法包括，传统的银行资产组合监测方法和资产组合模型法。①传统的组合检测法主要是对信贷资产组合授信集中度和结构进行分析检测；②资产组合模型法包括两种方法：直接估计各敞口之间的相关性；不直接处理各敞口之间的相关性，把暴露在该风险类别下的投资组合看成一个整体，直接估计该组合资产的未来价值概率分布Credit Portfolio View和Credit MetriCs模型。选项A错在对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测是传统的组合监测方法；选项B错在有两种方法，不必直接估计敞口相关性；选项D错在该模型是不直接估计敞口相关性。

  • 第4题：

    下列( )是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。

    A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测

    B．必须直接估计每个敞口之间的相关性

    C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

    D．CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性


    正确答案：C

  • 第5题：

    下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（ ）。
    A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
    B.必须直接估计每个敞口之间的相关性
    C. Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
    D. Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性


    答案：C
    解析：
    。商业银行组合风险监测有两种主要方法：①传统的组合监测方法， 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测；②资产组合模型，商业银行在计量 每个敞口的信用风险，即估计每个敞口的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的 未来价值概率分布。通常有两种方法：估计各敞口之间的相关性，从而得到整体价值的概率分 布；不直接处理各敞口之间的相关性，而把暴露在该风险类别下的投资组合看成一个整体，直 接估计该组合资产的未来价值概率分布，包括Credit Metrics模型、Credit Portfolio View模 型等。

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