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风险值是指在某一置信区间内,市场价格变动对投资工具或其组合造成最大可能的损失。( )A．正确B．错误

题目

风险值是指在某一置信区间内,市场价格变动对投资工具或其组合造成最大可能的损失。( )

A．正确

B．错误

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1.风险价值是指在某一置信区间内，市场价格变动对投资工具或其组合造成最大可能的损失。 ( )A．正确B．错误

2.风险值是指在某一置信区问内，市场价格变动对投资工具或其组合造成最大可能的损失。（ ）此题为判断题(对，错)。

3.()是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。A.预期损失B.主动比重C.风险价值D.浮动利率债券

4.VaR，是Value at Risk的简写，字面解释是指“处于风险中的价值”，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。（ ）

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  • 第1题：

    （ ）是指在一定时期内某一次风险事故发生时可能造成的最大损失的数值。

    A．损失幅度

    B．损失频率

    C．损失值

    D．损失概率


    参考答案：A

  • 第2题：

    预期损失是指在（ ）内投资组合损失的期望值。

    A.未来预期区间
    B.置信区间
    C.给定时间区间和置信区间
    D.置信区间和未来预期区间

    答案：C
    解析：
    预期损失（ES），是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。知识点：理解预期损失（ES）的概念、应用和局限性；

  • 第3题：

    风险价值是指在某一置信区间内，市场价格变动对投资工具或其组合造成最大可能的 损失。 （ ）


    答案：对
    解析：
    答案为对。风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市 场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。

  • 第4题：

    关于预期损失，以下表述正确的是（）。

    A．预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值
    B．预期损失是指在给定时间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最大损失
    C．预期损失只是一个分位值，不能衡量最左侧灰色区域的风险情况
    D．预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最小损失

    答案：A
    解析：
    预期损失，也被称为条件风险价值度或条件尾部期望或尾部损失，是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。BC两项，风险价值（VaR）是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失，风险价值是一个分位值，不能衡量最左侧灰色区域的风险情况。

  • 第5题：

    关于预期损失，以下说法错误的是（ ）。

    A.预期损失也被称为条件风险价值度或条件尾部期望或尾部损失
    B.预期损失是指在给定的时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值
    C.预期损失由于其在尾部风险度量及次可加性等方面的优势，越来越受到金融行业及监管机构的重视
    D.预期损失是指在利率、汇率等市场因素发生变化时，投资组合损失的期望值

    答案：D
    解析：
    预期损失，是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。

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