niusouti.com

市场风险计量方法中的久期分析的局限性是:( )A.如果采取标准久期分析法,那么久期分析只能反映重新定价风险,不能反映基准风险B.标准久期分析法不能反映因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感型差异C.标准久期分析法不能很好反映期权性风险D.对于利率的较大幅度变动,久期分析的结果不准确E.久期分析的模型结构比较复杂,操作比较困难

题目

市场风险计量方法中的久期分析的局限性是:( )

A.如果采取标准久期分析法,那么久期分析只能反映重新定价风险,不能反映基准风险

B.标准久期分析法不能反映因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感型差异

C.标准久期分析法不能很好反映期权性风险

D.对于利率的较大幅度变动,久期分析的结果不准确

E.久期分析的模型结构比较复杂,操作比较困难


相似考题
参考答案和解析
正确答案:AC
更多“市场风险计量方法中的久期分析的局限性是:( ) A.如果采取标准久期分析法,那么久期 ”相关问题
  • 第1题:

    关于久期分析,下列说法正确的是( ).

    A.如采用标准久期分析法,可以很好地反映期权性风险
    B.如采用标准久期分析法,不能反映基准风险
    C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影晌
    D.对于利率的大幅变动,久期分析的结果仍能保证准确性

    答案:B
    解析:
    缺口分析侧重于计量利率变动对银行当期收益的影响,而久期分析则计量利率风险对银行整体经济价值的影响;久期分析的局限性包括:①如果在计算敏感性权重时对每一时段使用平均久期,即采用标准久期分析法,久期分析仍然只能反映重新定价风险.不能反映基准风险,以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异.也不能很好地反映期权性风险;②对于利率的大幅变动(大于1%)。由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系。久期分析的结果不准确,需要进行更为复杂的技术调整。

  • 第2题:

    关于久期分析,下列说法正确的是(  )。

    A、如采用标准久期分析法,可以很好地反映期权性风险
    B、如采用标准久期分析法,不能反映基准风险
    C、久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
    D、对于利率的大幅变动,久期分析的结果仍能保证准确性

    答案:B
    解析:
    B项,如果在计算敏感性权重时对每一时段使用平均久期,即采用标准久期分析法,久期分析仍然只能反映重新定价风险,不能反映基准风险,以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异,也不能很好地反映期权性风险。

  • 第3题:

    下列关于久期的说法,错误的是()。

    A:久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
    B:如采用标准久期分析法,不能反映基准风险
    C:如采用标准久期分析法,不能很好地反映期权性风险
    D:对于利率的大幅变动,久期分析的结果就不再准确

    答案:A
    解析:
    久期分析只是衡量利率变动对经济价值影响的其中一种方法,所以A错误;久期分析只能反映重新定价风险,不能反映基准风险,以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异,也不能很好地反映期权性风险,所以B、C正确;对于利率的大幅变动,由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系,因此,久期分析的结果就不再准确,所以D正确。

  • 第4题:

    关于久期分析,下列说法正确的是( )。

    A.如采用标准久期分析法,可以很好地反映期权性风险
    B.如采用标准久期分析法,不能反映基准风险
    C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
    D.对于利率的大幅变动,久期分析的结果仍能保证准确性

    答案:B
    解析:
    缺口分析侧重于计量利率变动对银行当期收益的影响,而久期分析则计量利率风险对银行整体经济价值的影响;久期分析的局限性包括:①如果在计算敏感性权重时对每一时段使用平均久期,即采用标准久期分析法,久期分析仍然只能反映重新定价风险,不能反映基准风险,以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异,也不能很好地反映期权性风险;②对于利率的大幅变动(大于1%),由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系,久期分析的结果不准确,需要进行更为复杂的技术调整。

  • 第5题:

    下列关于久期分析说法正确的是( )。

    Ⅰ.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法

    Ⅱ.如采用标准久期分析法,不能反映基准风险

    Ⅲ.如采用标准久期分析法,不能很好地反映期权性风险

    Ⅳ.对于利率的大幅变动,久期分析的结果就不再准确

    A、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ
    B、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
    C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
    D、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ

    答案:B
    解析:
    B
    久期分析只是衡量利率变动对经济价值影响的方法之一,故Ⅰ项错误,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ均正确。