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计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（ ）。A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B．风险度量的结果受制于历史周期的长短C．无法充分计量非线性金融工具的风险D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

题目

计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（ ）。

A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

B．风险度量的结果受制于历史周期的长短

C．无法充分计量非线性金融工具的风险

D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

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1.计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（ ）。 A．未来风险因子的变动会与过去表现相同的假设 B．风险度量的结果受制于历史周期的长短 C．无法充分度量非线性金融工具的风险 D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

2.计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B．风险度量的结果受制于历史周期的长短C．无法充分度量非线性金融工具的风险D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

3.历史模拟法克服了方差一协方差的一些缺陷，但仍存在着不少的缺陷，主要包括：（ ）。A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险量度，将低估突发性的收益率波动B．风险度量的结果受制于历史周期的长度C．历史模拟法以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强D．历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重

4.计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B．风险度量的结果受制于历史周期的长短C．无法充分度量非线性金融工具的风险D．以大量的历史数据为基础．对数据的依赖性强

更多“计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据 ”相关问题

  • 第1题：

    计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。

    A、风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

    B、风险度量的结果受制于历史周期的长短

    C、无法充分度量非线性金融工具的风险

    D、以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强


    【答案与解析】正确答案：C
    本题是该知识点经常出题的地方，请考生多加注意。

  • 第2题：

    关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（　　）。
    Ⅰ考虑了“肥尾”现象
    Ⅱ风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
    Ⅲ通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
    Ⅳ存在模型风险

    A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    Ⅳ项，历史模拟法是通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，不存在模型风险。

  • 第3题：

    计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。

    A:风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
    B:历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
    C:无法度量非线性金融工具的风险
    D:以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

    答案：C
    解析：
    历史模拟法克服了方差—协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象，能度量非线性金融工具的风险。故C选项符合题意。

  • 第4题：

    计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（ ）。

    A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

    B．风险度量的结果受制于历史周期的长短

    C．无法充分度量非线性金融工具的风险

    D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强


    正确答案：C
    计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷，除A、B、D三项外，还有一项是：在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重。C项不是其缺点。故选C。

  • 第5题：

    关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（ ）。
    Ⅰ考虑了“肥尾”现象
    Ⅱ风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
    Ⅲ通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
    Ⅳ存在模型风险

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    Ⅳ项，历史模拟法是通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，不存在模型风险。

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