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下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)-Rf]的说法，正确的有（ ）。A．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关B．如果β=0，那么E(Ri))= Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率C．如果β=1，那么E(Ri))=E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率D．证券市场线的斜率是无风险收益率E．证券市场线的截距是E(RM)-Rf
题目
下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)-Rf]的说法，正确的有（ ）。
A．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关
B．如果β=0，那么E(Ri))= Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率
C．如果β=1，那么E(Ri))=E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率
D．证券市场线的斜率是无风险收益率
E．证券市场线的截距是E(RM)-Rf
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第1题：
在采用资本资产定价模型法中，权益资金公式为Ks=Rf+β（Rm-Rf），以下说法正确的有（ ）。
A．Rf表示社会无风险投资收益率
B．Rf表示市场投资组合预期收益率
C．Rm表示社会无风险投资收益率
D．Rm表示市场投资组合预期收益率
E．β表示项目的投资风险系数答案：A,D,E解析：在采用资本资产定价模型法中，权益资金公式为Ks=Rf+β（Rm-Rf），式中：①Ks表示权益资金成本；②Rf表示社会无风险投资收益率；③β表示项目的投资风险系数；④Rm表示市场投资组合预期收益率。 -
第2题：
由于资本市场线通过无风险资产F[点(0,rF)]及市场组合M[点（σM，E（rM）]，于是资本市场线的方程可以表示为：E(rM)=(tF+E(rM)-rF)/σM*σP=rF+β[E(rM)-rF]，则下列说法正确的是()。A:E（rM）表示资产组合M的期望收益率
B:σP表示有效组合P的方差
C:β表示风险溢价
D:σP表示有效组合尸的标准差答案：D解析：在资本市场线的方程中，E（rM）表示市场组合的期望收益率；σP表示有效组合P的标准差；β表示系统风险，风险溢价是指(E(rM)-rf)/σM*σP。 -
第3题：
资本资产定价模型：市场的期望收益可以表述为：RM=RF+ 。
ABC -
第4题：
在采用资本资产定价模型法中，权益资金公式为Ks=Rf+β（Rm-Rf），以下说法正确的有（ ）。A.Rf表示社会无风险投资收益率
B.Rf表示市场投资组合预期收益率
C.Rm表示社会无风险投资收益率
D.Rm表示市场投资组合预期收益率
E.β表示项目的投资风险系数答案：A,D,E解析：在采用资本资产定价模型法中，权益资金公式为Ks=Rf+β（Rm-Rf），式中：①Ks表示权益资金成本；②Rf表示社会无风险投资收益率；③β表示项目的投资风险系数；④Rm表示市场投资组合预期收益率。 -
第5题：
下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的有（ ）。A.KS＝Rf＋β×（Rm－Rf）
B.Rm──所有股票的平均收益率
C.（Rm－Rf）──该股票的风险溢价
D.β×（Rm－Rf）──市场风险溢价
E.β──投资组合的贝塔系数答案：A,B解析：计算公式： KS＝Rf＋β×（Rm－Rf）
式中：
Rf──无风险报酬率；
β──该股票的贝塔系数；
Rm──所有股票的平均收益率；
（Rm－Rf）──市场风险溢价；
β×（Rm－Rf）──该股票的风险溢价。