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研究通过协整检验的变量间的短期均衡关系的模型是：

题目

研究通过协整检验的变量间的短期均衡关系的模型是：

相似考题

1.如果两个变量都是一阶单整的,则()。A、这两个变量一定存在协整关系B、这两个变量一定不存在协整关系C、相应的误差修正模型一定成立D、还需对误差项进行检验

2.Engle和Granger于1987年提出了协整的概念，并用它来描述变量序列之间的短期线性均衡关系，给出了协整系统的表现形式。（ ）

3.根据误差修正模型，下列说法正确的是（ ）。 Ⅰ 若变量之间存在长期均衡关系，则表明这些变量问存在着协整关系 Ⅱ 建模时需要用数据的动态非均衡过程来逼近经济理论的长期均衡过程 Ⅲ 变量之间的长期均衡关系是在短期波动过程中的不断调整下得以实现的 Ⅳ 传统的经济模型通常表述的是变量之间的一种 “长期均衡”关系 A.I、Ⅱ、Ⅲ B.I、Ⅱ、Ⅳ C.I、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

4.协整关系的检验与估计常用的方法是（ ）。A．Johansen极大似然法B．DF检验C．EG检验D．ADF检验

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  • 第1题：

    JJ检验一般用于（ ）。

    A.平稳时间序列的检验
    B.非平稳时间序列的检验
    C.多变量协整关系的检验
    D.单变量协整关系的检验

    答案：C
    解析：
    JJ检验是用来检验多变量一阶或高阶的协整情况.

  • 第2题：

    误差修正模型基本思想是，若变量间存在协整关系，则表明这些变量间存在着短期均衡关系，而这种短期均衡关系是在长期波动过程中的不断调整下得以实现的。（ ）


    答案：错
    解析：
    误差修正模型基本思想是，若变量间存在协整关系，则表明这些变量间存在着长期均衡关系，而这种长期均衡关系是在短期波动过程中的不断调整下得以实现的。

  • 第3题：

    （），是对变量间的相关关系进行分析和研究的过程中应包括的方面。

    • A、确定变量间有无相关关系
    • B、确定相关关系的密切程度
    • C、回归预测模型的检验
    • D、进行实际预测

    正确答案:A,B

  • 第4题：

    检验两个变量是否协整的方法是（）。

    • A、戈德菲尔德—匡特检验
    • B、安斯卡姆伯—雷姆塞检验
    • C、德宾—沃森检验
    • D、恩格尔—格兰杰检验

    正确答案:D

  • 第5题：

    如果同阶单整的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间的关系是（）。

    • A、虚假回归关系
    • B、协整关系
    • C、短期均衡关系
    • D、短期非均衡关系

    正确答案:B

  • 第6题：

    相关分析研究的是（）

    • A、变量间的相互依存关系
    • B、变量间的因果关系
    • C、变量间严格的一一对应关系
    • D、变量间的线性关系

    正确答案:A

  • 第7题：

    相关分析与回归分析的一个重要区别是（）

    • A、前者研究变量之间关系的密切程度，后者研究变量间的变动关系，并用方程式表示
    • B、前者研究变量之间的变动关系，后者研究变量间关系的密切程度
    • C、两者都研究变量间的变动关系
    • D、两者都不研究变量间的变动关系

    正确答案:A

  • 第8题：

    相关分析与回归分析的一个重要区别是（）

    • A、前者研究变量之间的关系程度，后者研究变量间的变动关系，并用方程式表示
    • B、前者研究变量之间的变动关系，后者研究变量间的密切程度
    • C、两者都研究变量间的变动关系
    • D、两者都不研究变量间的变动关系

    正确答案:A

  • 第9题：

    什么是变量间的长期均衡关系？


    正确答案:虽然很多金融、经济时间序列数据都是不平稳的，但它们可能受某些共同因素的影响，从而在时间上表现出共同的趋势，即变量之间存在一种稳定的关系，它们的变化受到这种关系的制约，因此它们的某种线性组合可能是平稳的，即存在协整关系，变量间的协整关系也称作长期均衡关系。

  • 第10题：

    单选题
    相关分析与回归分析的一个重要区别是（）
    A

    前者研究变量之间关系的密切程度，后者研究变量间的变动关系，并用方程式表示

    B

    前者研究变量之间的变动关系，后者研究变量间关系的密切程度

    C

    两者都研究变量间的变动关系

    D

    两者都不研究变量间的变动关系


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    回归分析中t检验是回归系数的显著性检验，以下说法不正确的是（）。
    A

    t检验用于判定预测模型变量x和y间线性关系是否成立

    B

    数据样本量n对回归系数和回归检验有重要影响

    C

    t分布表的t值只与数据样本量n有关

    D

    tb>t值，说明回归系数显著性不为0，参数t检验通过，变量x和y间线性关系合理


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    协整检验中，若残差序列是平稳的，则表明两组时间序列之间存在协整关系。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：
    协整检验通常采用的是E-G两步法，其基本原理为：设xt，yt满足xt～I（1），yt～I（1），协整模型：yt＝α0＋α1xt＋ut，通过普通最小二乘法估计，得到α0和α1的估计量α(∧)0和α(∧)1，及残差序列{u(∧)t}：u(∧)t＝yt－α(∧)0－α(∧)1xt。若残差序列{u(∧)t}是平稳的，则表明该两组时间序列{xt}和{yt}之间存在协整关系。

  • 第13题：

    协整检验通常采用（ ）。

    A、DW检验
    B、E-G两步法
    C、LM检验
    D、格兰杰因果关系检验

    答案：B
    解析：
    协整是指多个非平稳性时间序列的某种线性组合是平稳的。协整检验通常采用的是E-G两步法。

  • 第14题：

    如果两个变量都是一阶单整的，则（）。

    • A、这两个变量一定存在协整关系
    • B、这两个变量一定不存在协整关系
    • C、相应的误差修正模型一定成立
    • D、是否存在协整关系，还需对误差项进行检验

    正确答案:D

  • 第15题：

    协整检验的目的是什么？


    正确答案:如果两个或多个非平稳的时间序列，其某个现性组合后的序列呈平稳性，这样的时间序列间就被称为有协整关系存在。如果我们直接对有协整关系的变量之间进行回归分析等操作，尽管拟合的效果很好，但实际上变量之间可能根本不存在任何关系，即产生了谬误回归，这会影响分析的结果。所以在进行分析之前，应该进行协整检验。

  • 第16题：

    关于误差修正模型，下列表述正确的是（）。

    • A、误差修正模型只反映变量之间的短期变化关系
    • B、误差修正模型只反映变量之间的长期均衡关系
    • C、误差修正模型不仅反映了变量之间短期关系的变化，同时也揭示了长期均衡关系
    • D、误差修正模型既不反映变量之间短期关系的变化，也不反映长期均衡关系

    正确答案:C

  • 第17题：

    直线相关分析是为了（）。

    • A、研究两组变量间的关系
    • B、研究双变量间的直线依存变化关系
    • C、研究两组双变量间的差别
    • D、研究双变量间的直线相关关系
    • E、研究双变量间的直线关系

    正确答案:D

  • 第18题：

    （），是利用回归分析预测法进行相关分析过程中需要注意的一个方面。

    • A、确定自变量和因变量
    • B、建立回归预测模型
    • C、检验回归预测模型
    • D、确定变量间相关关系的密切程度

    正确答案:D

  • 第19题：

    有关EG检验的说法正确的是（）。

    • A、拒绝零假设说明被检验变量之间存在协整关系
    • B、接受零假设说明被检验变量之间存在协整关系
    • C、拒绝零假设说明被检验变量之间不存在协整关系
    • D、接受零假设说明被检验变量之间不存在协整关系，但可以建立ECM模型

    正确答案:A

  • 第20题：

    变量间的长期均衡关系常用检验方法是什么？


    正确答案:协整检验。协整分析方法是Granger等人创立的，常用的协整关系的检验与估计方法有：Johansen极大似然法。

  • 第21题：

    单选题
    根据误差修正模型，下列说法正确的是（　　）。Ⅰ．若变量之间存在长期均衡关系，则表明这些变量间存在着协整关系Ⅱ．建模时需要用数据的动态非均衡过程来逼近经济理论的长期均衡过程Ⅲ．变量之间的长期均衡关系是在短期波动过程中的不断调整下得以实现的Ⅳ．传统的经济模型通常表述的是变量之间的一种“长期均衡”关系
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： A
    解析：
    传统的经济模型通常表述的是变量之间的一种“长期均衡”关系，而实际经济数据却是由“非均衡过程”生成的。因此，建模时需要用数据的动态非均衡过程来逼近经济理论的长期均衡过程，于是产生了误差修正模型。误差修正模型的基本思想是：若变量间存在协整关系，则表明这些变量间存在着长期均衡关系，而这种长期均衡关系是在短期波动过程中不断调整下得以实现的。

  • 第22题：

    问答题
    什么是变量间的长期均衡关系？

    正确答案： 虽然很多金融、经济时间序列数据都是不平稳的，但它们可能受某些共同因素的影响，从而在时间上表现出共同的趋势，即变量之间存在一种稳定的关系，它们的变化受到这种关系的制约，因此它们的某种线性组合可能是平稳的，即存在协整关系，变量间的协整关系也称作长期均衡关系。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    变量间的长期均衡关系常用检验方法是什么？

    正确答案： 协整检验。协整分析方法是Granger等人创立的，常用的协整关系的检验与估计方法有：Johansen极大似然法。
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    根据误差修正模型，下列说法正确的是（　　）。
    A

    实际经济数据是由均衡过程生成的，因此可代表经济理论的长期均衡过程

    B

    建模时需要用数据的动态非均衡过程来逼近经济理论的长期均衡过程

    C

    变量之间的长期均衡关系是在短期波动过程中的不断调整下得以实现的

    D

    传统的经济模型通常表述的是变量之间的一种长期均衡关系


    正确答案： D,A
    解析：
    A项，传统的经济模型通常表述的是变量之间的一种长期均衡关系，而实际经济数据却是由非均衡过程生成的。因此，建模时需要用数据的动态非均衡过程来逼近经济理论的长期均衡过程，于是产生了误差修正模型。

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