关于VAR模型的形式,下列哪些选项是正确的
A.VAR模型中没有内生变量和外生变量之分
B.VAR模型中每个方程的解释变量是不同的
C.VAR模型中每个方程的被解释变量是不同的
D.VAR模型中会给定初始的约束条件
第1题:
针对市场风险,商业银行常采用的风险计量方法,下列选项正确的是( )。
A.RiskMEtriCs
B.CrEDMEtriCs
C.KMV
D.VaR
第2题:
下列关于Credit Metrics模型的说法,不正确的是( )。
A.Credit Metrics模型的基本原理是信用等级变化分析
B.Credit Metrics模型本质上是一个VAR模型
C.Credit Metrics模型从单一资产的角度来看待信用风险
D.Credit Metrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
第3题:
针对信用风险,商业银行常采用的风险计量方法,下列选项不正确的是( )。
A.RiskMetrics
B.credMetrics
C.KMV
D.VaR
第4题:
第5题:
第6题:
以下哪些关于风险模型支持的描述是正确的() I.如果能正确使用VaR模型,可能会避免某些金融灾难案例的发生 II.优秀企业一定会为其排序前50位的关健性风险建立监控模型 III.风险价值模型的建立一般需要大量的历史数据作支持 IV.只有金融行业才有建立VaR风险模型的必要
第7题:
在使用VaR模型计量相应的风险,下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高?()
第8题:
下列说明何者是错的:()。
第9题:
下列选项关于BIM的运维系统架构流程说法正确的是()。
第10题:
下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是( )。
第11题:
下列关于Credit Metrics模型的说法,不正确的是()。
第12题:
第13题:
下列关于CreditMetrics模型的说法,不正确的是( )。
A.CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析
B.CreditMetrics模型本质上是一个VAR模型
C.CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险
D.CreditMetrica模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
第14题:
A、3D模型+时间+成本
B、3D模型+时间+工序
C、3D模型+成本+工序
D、2D模型+时间+成本
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
VaR模型的优点有哪些?
第19题:
某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险,那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时,我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。()
第20题:
下列关于VaR的说法中,正确的是()。
第21题:
下列声明数组的语句中,正确的选项是()。
第22题:
下列属于市场风险的计量模型的是( )。
第23题:
Credit MetriCs模型本质上是一个VaR模型
Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失
Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题
Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
第24题:
经济资本计量模型
高级计量法中的OpVaR
内部模型法中的VaR
高级内部评级法中的信用VaR体系