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在证券市场线方程中，关于β系数的说法正确的是（ ）。A．证券(组合)的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性B．表明证券(组合)承担的系统性风险C．是单个证券(组合)对市场组合方差的贡献率D．单个证券(组合)与β系数之间的存在正比例关系E．以上都不对

题目

在证券市场线方程中，关于β系数的说法正确的是（ ）。

A．证券(组合)的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

B．表明证券(组合)承担的系统性风险

C．是单个证券(组合)对市场组合方差的贡献率

D．单个证券(组合)与β系数之间的存在正比例关系

E．以上都不对

相似考题

1.关于β系数，以下说法正确的是（ ）。A．β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小B．β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大C．β系数是衡量证券或组合的收益水平与市场平均收益水平差异的指标D．β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

2.反映有效组合的收益和风险水平之间均衡关系的方程式是（ ）。A．证券市场线方程B．证券特征线方程C．资本市场线方程D．套利定价方程

3.证券市场线方程中的贝塔系数（ ）。 A．反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率 B．反映了证券或证券组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 C．衡量证券或证券组合承担系统风险水平 D．可用于证券的选择和风险控制等领域

4.反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的方程式是（ ）。A．证券市场线方程B．证券特征线方程C．资本市场线方程D．套利定价方程

更多“在证券市场线方程中,关于β系数的说法正确的是( )。A.证券(组合)的收益水平对市场平均收 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于β系数含义的说法有误的是（ ）。 A．β系数反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 B．β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率 C．β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数 D．β系数反映证券组合对利率变化的承受能力


    正确答案：D

  • 第2题：

    反映证券组合期望收益水平的总风险水平之间均衡关系的方程式是（ ）。

    A．证券市场线方程

    B．证券特征线方程

    C．资本市场线方程

    D．套利定价方程


    正确答案：C
    无风险资产与市场组合的连线形成了新的有效前沿，这就是资本市场线。资本市场线反映了有效组合的收益和风险之间的均衡关系，可以用资本市场线方程来描述。

  • 第3题：

    反映证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是()。

    A:证券市场线方程
    B:证券特征线方程
    C:资本市场线方程
    D:套利定价方程

    答案：A
    解析：
    B项是证券实际收益率的方程；C项是反映任意证券或组合的期望收益率和总风险之间的关系；D项是反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的方程。

  • 第4题：

    下列关于证券市场线的说法中，正确的有（ ）。
    ①定价正确的证券将处于证券市场线上
    ②证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合
    ③证券市场线为评价预期投资业绩提供了基准
    ④证券市场线表示证券的预期收益率与其β系数之间的关系

    A.①③
    B.①②③
    C.②④
    D.①③④

    答案：D
    解析：
    资本市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合。所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。

  • 第5题：

    关于Jensen（詹森）指数，下列说法正确的有（）

    A:Jensen（詹森）指数就是证券组合所获得的低于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定
    B:Jensen（詹森）指数值是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
    C:如果组合的Jensen（詹森）指数为正，则其位于证券市场线的上方，绩效好
    D:Jensen（詹森）指数以证券市场线为基准

    答案：B,C,D
    解析：
    A项，詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定

  • 第6题：

    下列哪个方程未能反应证券组合期望收益与风险水平之间的均衡关系？

    A.证券市场线方程
    B.证券特征线方程
    C.资本市场线方程
    D.套利定价方程

    答案：B
    解析：

  • 第7题：

    关于β系数，以下说法正确的是()。

    A:β系数是衡量证券或组合的收益水平与市场平均收益水平差异的指标
    B:β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小
    C:β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大
    D:β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

    答案：C,D
    解析：
    β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。β系数的绝对值越大（小），表明证券承担的系统风险越大（小）。

  • 第8题：

    反映任何一种证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是（　　）。

    A.证券市场线方程
    B.证券特征线方程
    C.资本市场线方程
    D.马柯威茨方程

    答案：A
    解析：
    证券市场线方程对任意证券或组合的期望收益率和系统风险之间的关系都提供了十分完整的阐述。

  • 第9题：

    关于β系数，以下说法正确的有（）。

    • A、β系数的绝对值越大（小），表明证券承担的系统风险越小（大）
    • B、β系数的绝对值越大（小），表明证券承担的系统风险越大（小）
    • C、β系数是衡量证券或组合的收益水平与市场平均收益水平差异的指标
    • D、β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

    正确答案:B,D

  • 第10题：

    反映证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是（）

    • A、证券市场线方程
    • B、证券特征线方程
    • C、资本*市场线方程
    • D、套利定价方程

    正确答案:A

  • 第11题：

    单选题
    反映证券组合期望收益水平与总风险水平之间均衡关系的方程式是（　　）。
    A

    证券市场线方程

    B

    证券特征线方程

    C

    资本市场线方程

    D

    套利定价方程


    正确答案： C
    解析：
    A项是反映任意证券或组合的期望收益率和系统风险之间的关系的方程；B项是证券实际收益率的方程；D项是反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的方程。

  • 第12题：

    单选题
    反映证券组合期望收益水平的总风险水平之间均衡关系的方程式是()。
    A

    证券市场线方程

    B

    证券特征线方程

    C

    资本市场线方程

    D

    套利定价方程


    正确答案： C
    解析： A项是反映任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系，B项是证券实际收益率的方程，D项是反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的方程。

  • 第13题：

    关于证券市场线，下列说法不正确的是( )。

    A．定价正确的证券将处于证券市场线上

    B．证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合

    C．证券市场线为评价预期投资业绩提供了基准

    D．证券市场线表示证券的预期收益率与其β系数之间的关系


    参考答案：B

  • 第14题：

    反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型有（ ）。

    A．证券特征线方程

    B．证券市场线方程

    C．资本市场线方程

    D．套利定价方程

    E．因素模型


    正确答案：BCD

  • 第15题：

    反映证券组合期望收益水平的总风险水平之间均衡关系的方程式是（　　）。

    A、证券市场线方程
    B、证券特征线方程
    C、资本市场线方程
    D、套利定价方程

    答案：C
    解析：
    A项是反映任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系；8项是证券实际收益率的方程；D项是反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的方程。

  • 第16题：

    用来反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的方程式是（ ）。

    A.证券市场线方程
    B.证券特征线方程
    C.资本市场线方程
    D.套利定价方程

    答案：C
    解析：
    A项是反映任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系；B项是用于描述一种证券实际收益率的方程；D项是反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的方程。

  • 第17题：

    下列关于β系数的说法中，正确的是（ ）。
    A. β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小
    B.β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大
    C.β系数是衡量证券或组合的收益水平与市场平均收益水平差异的指标
    D.β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性


    答案：B,D
    解析：
    。β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大。

  • 第18题：

    反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型包括（ ）。
    A.证券市场线方程 B.证券特征线方程
    C.资本市场线方程 D.套利定价方程


    答案：A,C,D
    解析：
    反映证券组合期望收益水平和风险 水平之间均衡关系的模型包括：（1)证券市场线方 程；（2)资本市场线方程；（3)套利定价方程。

  • 第19题：

    关于β系数，以下说法正确的有()。

    A:β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率
    B:β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
    C:β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数
    D:β系数被广泛应用于证券的分析、投资决策和风险控制中

    答案：A,B,C,D
    解析：
    β系数的含义：（1)β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率；(2)β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性；(3)β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数。β系数被广泛应用于证券的分析、投资决策和风险控制中。

  • 第20题：

    关于证券市场线，以下说法正确的有（）。

    • A、证券市场线方程为：
    • B、证券市场线方程为：
    • C、证券市场线给出任意证券或组合的收益风险关系
    • D、证券市场线方程对证券组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述

    正确答案:B,C,D

  • 第21题：

    关于证券市场线和资本 市场线的比较，下列说法正确的有（）。

    • A、资本 市场线的横轴是标准差，证券市场线的横轴是β系数
    • B、斜率都是市场平均风险收益率
    • C、资本 市场线只适用于有效资产组合，而证券市场线适用于单项资产和资产组合
    • D、截距都是无风险报酬率

    正确答案:A,C,D

  • 第22题：

    多选题
    关于证券市场线和资本 市场线的比较，下列说法正确的有（）。
    A

    资本 市场线的横轴是标准差，证券市场线的横轴是β系数

    B

    斜率都是市场平均风险收益率

    C

    资本 市场线只适用于有效资产组合，而证券市场线适用于单项资产和资产组合

    D

    截距都是无风险报酬率


    正确答案： A,C,D
    解析： 资本 市场线上，总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+（1-Q）×无风险报酬率，总标准差=Q×风险组合的标准差。当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差=风险组合的标准差，当Q=0时，总期望报酬率=无风险报酬率，总标准差=0。因此，资本 市场线的斜率=（风险组合的期望报酬率一无风险报酬率）／风险组合的标准差。所以选项B的说法不正确。

  • 第23题：

    单选题
    反映证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是（  ）。
    A

    证券市场线方程

    B

    证券特征线方程

    C

    资本市场线方程

    D

    套利定价方程


    正确答案： D
    解析：

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