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1976 年，罗尔认为CAPM 模型能用经验事实来检验。
题目
1976 年，罗尔认为CAPM 模型能用经验事实来检验。
相似考题
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第1题：
资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）这两个理论至少原则上是可以检验的。（ ）
正确答案：×
1976年，理查德。罗尔指出资本资产定价模型（CAPM）永远无法用经验事实来检验。罗尔和罗斯在1984年认为套利定价理论（Aw）至少在原则上是可以检验的。 -
第2题：
夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（ ）。
A.三种指数均以CAPM模型为基础
B.詹森a不以CAPM为基础
C.夏普比率不以CAPM为基础
D.特雷诺比率不以CAPM为基础
正确答案：A
夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标；特雷诺比率(Tp)来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率；詹森a同样也是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标，即三种指数均以CAPM模型为基础。 -
第3题：
提出资本资产定价模型(CAPM)是（ ）。 A．夏普 B．特雷诺 C．詹森 D．罗尔
正确答案：ABC
熟悉马柯威茨、夏普、罗斯对现代证券组合理论的主要贡献。见教材第十一章第一节，P254。
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第4题：
简述德罗尔模型和埃奇尼奥模型。答案：它们都是将理性优化模型同渐进决策模型相结合的结果。前者强调政策制定的程序和系统分析。它吸收了理性决策模型的操作化方法，保证了力案的相对优化;又结合了渐进模型的一些做法，如首先基于对现行政策的评估与检查等。后者主张从宏观和微观两个角度看问题，在宏观上，借用新进方法缩小对决策的审查分析范围;在微观上，重视理性模型探讨长期万案和创新方案的优点，并对重点万案进行精细的测量、计算。
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第5题：
分别于1964年、1965年和1966年提出著名的资本资产定价模型（CAPM）的经济学家依次是（ ）。
A．罗尔
B．夏普
C．罗斯
D．林特
E．马柯威茨
F．摩森
正确答案：BDF
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第6题：
下列关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（ ）。A：CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系
B：CAPM模型对风险，收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的
C：CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上
D：CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上答案：D解析：D项，CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的非系统风险上。 -
第7题：
(2018年)关于CAPM模型，下列说法错误的是（）。A.CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的
B.CAPM模型假设存在交易费用和税金
C.CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系
D.CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资答案：B解析：CAPM模型假设条件之一为：不存在交易费用和税金。 -
第8题：
著名的资本资产定价模型(CAPM)由下列()分别先后提出。A:夏普
B:林特耐
C:摩辛
D:罗尔答案：A,B,C解析：早在证券组合理论广泛传播前，夏普、林特耐和摩辛三人便几乎同时独立地提出了以下问题：“假定每个投资者都使用证券组合理论来经营他们的投资，这将会对证券定价产生怎样的影响？”他们在回答这一问题时，分别于1964年、1965年和1966年提出了著名的资本资产定价模型(CAPM)。 -
第9题：
关于CAPM的描述错误的是（）。
- A、CAPM属于均衡定价模型
- B、CAPM认为证券收益只取决于系统性风险
- C、CAPM认为证券收益不仅与系统性风险有关，而且也与非系统性风险有关
- D、CAPM利用单个证券与市场组合的相关性来测度系统性风险的大小
正确答案:C -
第10题：
理查德·罗尔对资本资产定价模型提出批评的原因是（）。
- A、计算量太大，无法满足实际市场，在时间上有近乎苛刻的要求
- B、实际应用中计算不够精确，不能满足实际市场需要
- C、模型永远无法用经验事实来检验
- D、模型是建立在若于假设条件基础上的，与实际市场存在较大差距
正确答案:C -
第11题：
分析CAPM模型与APT模型的异同？
正确答案: CAPM模型与APT模型的关系：
1）在APT模型中，证券的风险只用某一证券的相对于市场组合的贝塔系数来解释，它只能告诉投资者风险的大小，但无法告诉其来源；而CAPM模型中，证券的风险由多个因素共同解释。
2）APT模型假定了投资者对待风险的类型，即属于风险回避型；而CAPM模型并没有对投资者的风险偏好规定，因此后者适用性更大。
3）CAPM模型可构建纯因素组合，对于同一投资者可能构建出各种因素的纯因素组合，这样投资者的投资完全转化为其对风险的态度，对投资者选择资产是一个重要的启示和帮助。 -
第12题：
判断题CAPM模型和APM模型的区别在于，CAPM假设最多、模型最复杂、APM假设较少、模型简单。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第13题：
提出了著名的资本资产定价模型（CAPM）是（ ）。
A．夏普
B．特雷诺
C．詹森
D．罗尔
正确答案：ABC
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第14题：
资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论可以。（ ）
正确答案：√
这是APT比CAPM理论的优越之处，APT的验证性更好 -
第15题：
CAPM模型认为资产组合收益可以由系统风险得到最好的解释。
参考答案：√ -
第16题：
罗尔和罗斯在（ ）年认为APT理论至少原则上是可以检验的。
A．1981
B．1982
C．1983
D．1984
正确答案：D
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第17题：
理查德·罗尔于（ ）年对CAPM模型提出了批评，因为这一模型永远无法用经验事实来检验。
A．1975
B．1976
C．1977
D．1978
正确答案：B
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第18题：
对于著名的资本资产定价模型(CAPM)，()不是提出者。A:夏普
B:特雷诺
C:理查德·罗尔
D:詹森答案：C解析：夏普、特雷诺、詹森分别于1964、1965、1966年提出了著名的资本资产定价模型(CAPM)。1976年，理查德·罗尔对这一模型提出了批评，理由是他认为该模型永远无法用经验事实来检验。史蒂夫·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论(APT)。 -
第19题：
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM模型之间的关系是（）。A:三种指数均以CAPM模型为基础
B:詹森指数不以CAPM为基础
C:夏普指数不以CAPM为基础
D:特雷诺指数不以CAPM为基础答案：A解析：特雷诺指数给出了基金份额系统风险的超额收益率；夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标。三种指数均以CAFM模型为基础。 -
第20题：
资本资产定价模型的有效性不可以由大量的经验事实来检验。 （）答案：对解析：1977年，罗尔指出，由于测试时使用的 是市场组合的替代品，对资本资产定价模型的所 有测试只能表明该模型实用性的强弱，而不能说 明该模型本身有效与否。 -
第21题：
CAPM模型和APM模型的区别在于，CAPM假设最多、模型最复杂、APM假设较少、模型简单。
正确答案:错误 -
第22题：
夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（）。
- A、三种指数均以CAPM模型为基础
- B、詹森a不以CAPM为基础
- C、夏普比率不以CAPM为基础
- D、特雷诺比率不以CAPM为基础
正确答案:A -
第23题：
提出资本资产定价模型（CAPM）是（）。
- A、夏普
- B、特雷诺
- C、詹森
- D、罗尔
正确答案:A,B,C