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套期保值效果的好坏取决于( )的变化。A．现货价格B．期货价格C．基差D．市场

题目

套期保值效果的好坏取决于( )的变化。

A．现货价格

B．期货价格

C．基差

D．市场

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1.下列关于基差的说法，正确的有（ ）。A．套期保值的效果主要由基差的变化决定B．基差=期货价格-现货价格C．特定的交易者可以拥有自己特定的基差D．正向市场中，基差为正值

2.套期保值效果的好坏取决于（ ）的变化。A．现货价格B．期货价格C．基差D．市场

3.套期保值效果的好坏取决于基差(Basis)的变化。（ ）

4.套期保值的好坏取决于（ ）变化。A．基差B．期初基差－期末基差C．期货价格的变动D．期末基差－期初基差

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  • 第1题：

    利用期货套期保值效果的好坏取决于()的变化。

    A:久期
    B:基差
    C:基点
    D:凸度

    答案：B
    解析：
    套期保值效果的好坏取决于基差的变化。基差指的是某一特定地点的同一商品现货价格（S）在同一时刻与期货合约价格（F）之间的差额，即（S-F）。

  • 第2题：

    套期保值的好坏取决于（ ）变化。
    A.基差 B.期初基差一期末基差
    C.期货价格的变动 D.期末基差一期初基差


    答案：B
    解析：
    。期货保值的好坏取决于基差的变动，即买入套期保值的盈亏=期初基差一期末基差。基差是指某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约 价格之间的差额。基差走弱（即基差变小），有利于买入套期保值者；基差走强（即基差变大），有利于卖出套期保值者。

  • 第3题：

    5、以下关于基差和基差风险的说法正确的是（）

    A．交叉套期保值时基差风险会更大

    B．基差被定义为所使用合约的期货价格与拟套期保值资产现货价格之差

    C．执行套期保值策略时，期货到期日基差一定为零

    D．当现货价格的增长大于期货价格的增长时，基差缩小


    交叉套期保值时基差风险会更大

  • 第4题：

    套期保值效果的好坏取决于()的变化。

    A:利率
    B:β系数
    C:基差
    D:套期保值比率

    答案：C
    解析：
    套期保值效果的好坏取决于基差的变化。

  • 第5题：

    利用期货套期保值效果的好坏取决于()的变化。

    A:凸度
    B:基点
    C:久期
    D:基差

    答案：D
    解析：
    期货保值的盈亏取决于基差的变动。具体表现在：①如果基差保持不变，则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消，总盈亏为零，套期保值目标实现，②如果套期保值结束时，基差不等，则套期保值会出现一定的亏损或盈利。

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