信息比率较大的基金其表现要好于信息比率较低的基金。( )
第1题:
下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是( )。
A.夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标
B.信息比率引入了业绩比较基准的因素
C.信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标
D.信息比率=(基金投资组合收益-业绩比较基准收益)/投资组合标准差
第2题:
信息比率较低的基金其表现要好于信息比率较大的基金。( )
A.正确
B.错误
第3题:
信息比率较大的基金其表现要好于信息比率较低的基金。 ( )
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
基金风险调整收益评估指标的是()Ⅰ.詹森Ⅱ.贝塔系数比率Ⅲ.信息比率Ⅳ.夏普比率
第9题:
关于基金的运作费用,下列说法正确的是()
第10题:
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
Ⅰ、Ⅱ
Ⅰ、Ⅱ 、Ⅲ、 Ⅳ
Ⅰ、Ⅲ 、Ⅳ
第11题:
反映了积极管理的风险
是基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差
信息比率越小的基金其表现要好于信息比率越高的基金
信息比率越大,说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高
第12题:
夏普比率
特雷诺比率
信息比率
詹森指数
第13题:
信息比率较高的基金其表现要好于信息比率较低的基金。( )
第14题:
( )用以衡量基金的均异性特征。 A.信息比率 B.M2 C.夏普比率 D.特雷诺比率
第15题:
下列关于信息比率的说法中,正确的是( )。
A.信息比率越大,说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益
B.信息比率越小,说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益
C.信息比率越小,说明该基金在同样的超额收益水平下跟踪误差更小
D.信息比率越大,说明该基金在同样的超额收益水平下跟踪误差越大
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
对于股票型基金,业内比较常用的业绩归因方法是()方法。
第20题:
关于信息比率中的跟踪误差的说法,不正确的是()。
第21题:
()用以衡量基金的均异性特征。
第22题:
差
好
一般
稳定
第23题:
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
Ⅰ、Ⅱ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
第24题:
基金规模越小,操作费用比率较高
基金规模越大,操作费用比率越高
基金表现越不好,操作费用比率越低
运作费用比率比基金规模无关