niusouti.com

久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响，但当利率变动幅度较大时，则会产生较大的误差，这主要是由债券所具有的()引起的。A.凹性B.久期c.凸性D.收益性

题目

久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响，但当利率变动幅度较大时，则会产生较大的误差，这主要是由债券所具有的()引起的。

A.凹性

B.久期

c.凸性

D.收益性

相似考题

1.（ ），可以比较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响。A．久期B．标准差C．费用率D．周转率

2.久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响。 （ ）

3.（ ）描述了价格和利率的二阶导数关系，与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响。A．凹性B．凸性C．曲率D．弹性

4.凸性是价格和利率的二阶导数关系，与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响。（ ）

更多“久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响,但当利率变动幅度较大时,则会产生较大 ”相关问题

  • 第1题：

    当利率变动幅度较大时，债券价格与利率的反向关系为凸线型关系。 （ ）

    A．正确

    B．错误

    C．放弃


    正确答案：A
    当利率变动幅度较大时，债券价格与利率的反向关系为凸线型关系。

  • 第2题：

    当利率变动幅度较大时，用久期衡量利率的变动对债券价格的影响会产生较大的误差，这主要是由债券所具有的（ ）引起的。 A．敏感性 B．期限性 C．凸性 D．风险性


    正确答案：C
    掌握债券基金的分析方法。见教材第二章第四节，P37。

  • 第3题：

    以下关于久期分析的缺陷的论述，不正确的是：（ ）。

    A．久期分析只能反映利率的重新定价风险，不能反映基准风险

    B．久期分析不能准确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动

    C．久期分析只描述了头寸价值与利率变动的非线性变动

    D．久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动


    正确答案：C

  • 第4题：

    债券的久期可以反映利率的微小变动对债券价格的影响，因此是一个较好的利率风险的衡量指标。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√
    考7;见销售基础教材P180

  • 第5题：

    下列关于久期的说法，不正确的是( )。

    A、久期也称持续期
    B、久期是对固定收益产品的利率敏感程度的衡量
    C、市场利率变化时，固定收益产品久期越长，价格变动幅度越小
    D、利率大幅变动时，用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确

    答案：C
    解析：
    市场利率变化时，固定收益产品久期越长，价格变动幅度越大。

  • 第6题：

    ()可以比较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响。

    A:久期
    B:标准差
    C:费用率
    D:周转率

    答案：A
    解析：
    久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响。

  • 第7题：

    在利率水平大幅波动时，国债的价值会受到影响，下述叙述正确的是（　　）。

    A.债券的久期在利率波动较大时，得到债券的近似价格变化较精确
    B.债券的凸性是债券泰勒展开式的二阶导数项，适合在利率大幅波动时使用
    C.国债的价格变动与利率的变动方向正相关
    D.债券的久期越大，在利率波动时受到的影响越小

    答案：B
    解析：
    A选项，债券的久期在利率波动较小时，得到债券的近似价格变化较精确。C选项，债券价格的变动与利率的变动方向应是负相关。D选项，债券的久期越大，在利率波动时受到的影响越大。

  • 第8题：

    当利率变动较大时，用修正久期度量债券价格的变动并不精确，使得修正久期法计算的对冲所需国债数量存在一定缺陷。（）


    正确答案:正确

  • 第9题：

    久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响，但当利率变动幅度较大时，则会产生较大的误差，这主要是由债券所具有的（）引起的。

    • A、敏感性
    • B、期限性
    • C、凸性
    • D、风险性

    正确答案:C

  • 第10题：

    当利率变动幅度较大时，用久期衡量利率的变动对债券价格的影响会产生较大的误差，这主要是由债券所具有的（）引起的。

    • A、敏感性
    • B、期限性
    • C、凸性
    • D、风险性

    正确答案:C

  • 第11题：

    多选题
    下列关于债券的判断正确的有（）
    A

    价格与市场利率反方向变动

    B

    市场利率的波动幅度一定时，债券偿还期越长，其价格波动的幅度就越大。但价格变动的相对幅度随期限的延长而缩小

    C

    市场利率的波动幅度一定时，票面利息率较低的债券价格波动幅度较大

    D

    对同一债券，市场利率下降一定幅度所引起的债券价格上升幅度，要高于由于市场利率上升同一幅度而引起的债券价格下跌幅度

    E

    可以利用持续期指标衡量债券价格对利率变动的敏感度


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    久期综合考虑了（）对债券价格的影响，可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影响，因此是一个较好的债券利率风险衡量指标。
    A

    债券规模

    B

    到期时间

    C

    债券现金流

    D

    市场利率对债券价格的影响


    正确答案： A,B
    解析： 久期是指一只债券的加权到期时间。它综合考虑了到期时间、债券现金流以及市场利率对债券价格的影响，可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影响，因此是一个较好的债券利率风险衡量指标。

  • 第13题：

    久期综合考虑了( )对债券价格的影响，可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影响，因此是一个较好的债券利率风险衡量指标。

    A．债券规模

    B．到期时间

    C．债券现金流

    D．市场利率


    正确答案：BCD
    74. BCD【解析】久期是指一只债券的加权到期时间。它综合考虑了到期时间、债券现金流以及市场利率对债券价格的影响，可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影响，因此是一个较好的债券利率风险衡量指标。

  • 第14题：

    久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响，但当利率变动幅度较大时，则会产生较大的误差，这主要是由债券所具有的( )引起的。

    A.凹性

    B.久期

    C.凸性

    D.收益性


    正确答案：C
    答案    C
    解析：由于存在凸性，债券价格随着利率的变化而变化的关系就接近于一条凸函数。凸性的作用在于可以弥补债券价格计算的误差。

  • 第15题：

    下列关于久期的说法，不正确的是（ ）。

    A.久期也称持续期

    B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度的衡量

    C.市场利率变化时，固定收益产品久期越长，价格变动幅度越小

    D.利率大幅变动时，用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确


    正确答案：C
    市场利率变化时，固定收益产品久期越长，价格变动幅度越大。

  • 第16题：

    ()描述了价格和利率的二阶导数关系，与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响。

    A:凸性
    B:凹性
    C:跟踪误差
    D:久期

    答案：A
    解析：
    略。

  • 第17题：

    久期是指一只债券贴现现金流的加权平均到期时间。它综合考虑了到期时间、债券现金流以及市场利率对债券价格的影响，可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影响，因此是一个较好的债券利率风险衡量指标。()


    答案：对
    解析：

  • 第18题：

    久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响，但当利率变动幅度较 大时，则会产生较大的误差，这主要是由债券所具有的（ ）引起的。
    A.凹性 B.久期 C.凸性 D.收益性


    答案：C
    解析：
    。由于存在凸性，债券价格随着利率的变化而变化的关系就接近于 一条凸函数。凸性的作用在于可以弥补债券价格计算的误差。

  • 第19题：

    下列关于久期的说法，正确的有（　　）。
    A．久期也称持续期
    B．久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量
    C．久期的数学公式为dP/dy=D×P/(1+y)
    D．当市场利率变化时，一般固定收益产品的久期越长，价格变动幅度越大
    E．利率大幅变动时，用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确


    答案：A,B,D,E
    解析：
    久期(也称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。A、B项说法正确。久期的数学公式为dP/dy=-D×P/(1+y)，其中的“-”表示价格变化与利率变化的方向相反，C选项说法错误。当市场利率变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大，D项说法正确。对于利率的大幅变动(大于1%)，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，需要进行更为复杂的技术调整，E项说法正确。故本题选ABDE。

  • 第20题：

    下列关于债券的判断正确的有（）

    • A、价格与市场利率反方向变动
    • B、市场利率的波动幅度一定时，债券偿还期越长，其价格波动的幅度就越大。但价格变动的相对幅度随期限的延长而缩小
    • C、市场利率的波动幅度一定时，票面利息率较低的债券价格波动幅度较大
    • D、对同一债券，市场利率下降一定幅度所引起的债券价格上升幅度，要高于由于市场利率上升同一幅度而引起的债券价格下跌幅度
    • E、可以利用持续期指标衡量债券价格对利率变动的敏感度

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第21题：

    久期综合考虑了（）对债券价格的影响，可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影响，因此是一个较好的债券利率风险衡量指标。

    • A、债券规模
    • B、到期时间
    • C、债券现金流
    • D、市场利率对债券价格的影响

    正确答案:B,C,D

  • 第22题：

    久期综合考虑了（），可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影响,因此是一个较好的债券利率风险衡量指标。

    • A、债券的票面利率
    • B、市场利率对债券价格的影响
    • C、债券现金流
    • D、到期时间

    正确答案:B,C,D

  • 第23题：

    判断题
    当利率变动较大时，用修正久期度量债券价格的变动并不精确，使得修正久期法计算的对冲所需国债数量存在一定缺陷。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 当利率变动较大时，用修正久期度量债券价格的变动并不精确，使得修正久期法计算的对冲所需国债数量存在一定缺陷，但并不严重。

  • 第24题：

    单选题
    下列关于久期的描述错误的是（  ）。
    A

    久期可以用于对商业银行资产负债的利率敏感度分析

    B

    久期越长，债券价格变动幅度越大

    C

    久期是用于衡量利率敏感度的指标或者利率弹性的指标

    D

    当市场利率发生变化时，债券价格将发生同比例变动


    正确答案： D
    解析：

相关内容