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按70.357元的价格、9%的到期收益率、6%的息票率出售的25年期债券，其修正久期为10.62年，如果该债券的到期收益率为由9%上升到9.10%，则债券价格变动的近似变化数为（ ）元。A．0.747B．-0.747C．0.70357D．-0.70357
题目
按70.357元的价格、9%的到期收益率、6%的息票率出售的25年期债券，其修正久期为10.62年，如果该债券的到期收益率为由9%上升到9.10%，则债券价格变动的近似变化数为（ ）元。
A．0.747
B．-0.747
C．0.70357
D．-0.70357
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第1题：
己知一种面值为100元，息票率为概的债券，年年付息一次，债券期限为3年，且到期收益率为6%，求该债券久期、修正久期、凸度。根据久期法则，债券收益率每下降1%，债券价格变化百分比是多少？答案：解析：
-
第2题：
息票率6％的3年期债券，每半年付息一次。当前市场价格为97.3357元，到期收益率为7％，麦考利久期为2.79年。假设债券的到期收益率忽然增加至7.1％，债券价格将下降（ ）元。A.0.2621
B.0.2342
C.0.2452
D.0.3563答案：A解析：
-
第3题：
12年期的债券年息票率是9%，息票率在到期日前都将保持不变。债券到期收益率是7%。以下哪种说法最正确。（）
- A、债券以一个低于它票面价值的价格出售
- B、假如市场利率今天下跌，债券的价格也会随之下跌
- C、假如市场利率保持不变，债券以高于面值出售价格
- D、以上所有的说法都是不正确
正确答案:C -
第4题：
一种债券的息票率为8%，每年付息一次，到期收益率为10%，马考勒久期为9年。该债券修正的久期等于（）
- A、 8.18
- B、 8.33
- C、 9.78
- D、 10.00
正确答案:A -
第5题：
1年期零息票债券的到期收益率为7%，2年期零息票债券的到期收益率为8%，财政部计划发行2年期的附息票债券，息票率为9%，每年支付一次。债券面值为100元。该债券的售价将是多少？
正确答案:P=9/107+109/1.082=101.86元。 -
第6题：
一种面值1000元的附息债券的息票率为6%，每年付息一次，修正的久期为10年，市价为800元，到期收益率为8%。如果到期收益率提高到9%，那么运用久期计算法，预计其价格将降低：（）
- A、76.56元
- B、76.92元
- C、77.67元
- D、80.00元
正确答案:D -
第7题：
按70.357元的价格、9%的到期收益率、6%的息票率售出的25年期的债券，其麦考莱久期为11.10年，修正久期为10.62年。如果该种债券的到期收益率突然由9%上升到9.10%，即变动0.1个百分点（10个基准点），那么债券价格的近似变动额为（）元。
- A、0.703
- B、-0.703
- C、-0.747
- D、0.747
正确答案:C -
第8题：
问答题一张20年期的息票债券，利率为10%，面值为1000元，出售价格为2000元。写出该债券到期收益率的计算公式。正确答案： 1000=100/（1+i）+100/（1+i）2+.....+100/（1+i）20+1000/（1+i）20解析： 暂无解析 -
第9题：
单选题菲利普·莫里斯公司发行一种每年付息的债券，具有如下特性：息票率为8%，到期收益率为8%，期限为15年，麦考利久期为10年。如果：i. 息票利率为4%，而不是8%。ii. 到期期限为7年，而不是15年。则关于修正久期变动的方向的说法错误的是（ ）。A息票降低，修正久期延长；到期期限缩短，修正久期也缩短
B息票降低，修正久期缩短；到期期限缩短，修正久期也缩短
C息票降低，修正久期延长；到期期限缩短，修正久期也延长
D息票降低，修正久期缩短；到期期限缩短，修正久期也延长
E息票降低，修正久期不变；到期期限缩短，修正久期不变
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第10题：
单选题一种面值1000元的附息债券的息票率为6%，每年付息一次，修正的久期为10年，市价为800元，到期收益率为8%。如果到期收益率提高到9%，那么运用久期计算法，预计其价格将降低：（）A76.56元
B76.92元
C77.67元
D80.00元
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题息票率6%的3年期债券，市场价格为98元，到期收益率为7%，久期为2.6年。那么，该债券的到期收益率增加至7.1%，那么价格将（ ）A下降0.238元
B上升0.238元
C下降0.5元
D上升0.5元
正确答案： C解析： -
第12题：
问答题1年期零息票债券的到期收益率为7%，2年期零息票债券的到期收益率为8%，财政部计划发行2年期的附息票债券，息票率为9%，每年支付一次。债券面值为100元。该债券的售价将是多少？正确答案： P=9/107+109/1.082=101.86元。解析： 暂无解析 -
第13题：
息票率6％的3年期债券，每半年付一次息，市场价格为97.3357元，到期收益率为7％，久期为2.79年。那么，该债券的到期收益率增加至7.1％，对价格变化程度是（ ）。A.增加0.2621元
B.增加0.3381元
C.减少0.2621元
D.减少0.3381元答案：C解析：
知识点：掌握债券久期（麦考利久期和修正久期）的概念、计算方法和应用； -
第14题：
息票率为6%的3年期债券，市场价格为97.2440元，到期收益率为7%,久期为2.83年。那么，该债券的到期收益率增加至7.1%,那么价格将（ ）A.上升0.257元
B.下降0.257元
C.上升2.64元
D.下降2.64元答案：B解析：Dmod=Dmac/(1+y)=2.83+(1+0.07)=2.64年，△p=-pDmac^y=-97.344x2.64x0.001=-0.257元。即利率从上升0.1个百分点，债券的价格将下降0.257元。 -
第15题：
比较下列两组中两个债券的久期： 1）债券A的息票率为6%，期限10年，按面值出售。债券B的息票率为6%，期限10年，低于面值出售。 2）债券A是10年期不可赎回债券，息票率为6%，按面值出售。债券B是10年期可赎回债券息票率为7%，也按面值出售。
正确答案: 1）债券B的久期较长。
2）债券A的久期较长。 -
第16题：
下列哪种债券的久期最长？（）
- A、8年期，息票率为6%
- B、8年期，息票率为11%
- C、15年期，息票率为6%
- D、15年期，息票率为11%
正确答案:C -
第17题：
一张20年期的息票债券，利率为10%，面值为1000元，出售价格为2000元。写出该债券到期收益率的计算公式。
正确答案: 1000=100/（1+i）+100/（1+i）2+.....+100/（1+i）20+1000/（1+i）20 -
第18题：
已知一种面值为1000元息票率为6%的债券每年付息，如果它离到期还有三年且到期收益率为6%，问： ①该债券的久期是多少？ ②如果到期收益率为10%，久期又是多少？ ③假设债券每半年付息一次，重新计算①②。
正确答案:①2.833年。
②此时债券价格发生了变化，久期是2.824年。
③分别为2.79年和2.776年。 -
第19题：
关于久期的性质，下列说法正确的有（）。
- A、久期与息票利率成相反的关系，息票率越高，久期越短
- B、债券的到期期限越长，久期也越长
- C、久期与到期收益率之间呈相反的关系，到期收益率越大，久期越小
- D、多只债券的组合久期等于各只债券久期的算术平均
正确答案:A,B,C -
第20题：
问答题比较下列两组中两个债券的久期： 1）债券A的息票率为6%，期限10年，按面值出售。债券B的息票率为6%，期限10年，低于面值出售。 2）债券A是10年期不可赎回债券，息票率为6%，按面值出售。债券B是10年期可赎回债券息票率为7%，也按面值出售。正确答案： 1）债券B的久期较长。
2）债券A的久期较长。解析： 暂无解析 -
第21题：
单选题一种债券的息票率为8%，每年付息一次，到期收益率为10%，马考勒久期为9年。该债券修正的久期等于（）A8.18
B8.33
C9.78
D10.00
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第22题：
单选题下列哪种债券的久期最长？（）A8年期，息票率为6%
B8年期，息票率为11%
C15年期，息票率为6%
D15年期，息票率为11%
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题息票率6%的3年期债券，市场价格为97.344 0元，到期收益率为7%，久期为2.83年。那么该债券的到期收益率增加至7.1%，那么价格的变动为( )。A上升0.567元
B下降0.257元
C下降0.892元
D上升0.376元
正确答案： A解析：