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根据资本资产定价理论，预期收益与风险存在正相关关系。（ ）

题目

根据资本资产定价理论，预期收益与风险存在正相关关系。（ ）

相似考题

1.资本资产定价模型的有效性问题是指（ ）。A．理论上风险与收益是否具有正相关关系B．是否还有更合理的度量工具用以解释不同证券的收益差别C．现实市场中的风险与收益是否具有正相关关系D．在理想市场中的风险与收益是否具有负相关关系

2.资本资产定价模型所提示的投资收益与风险的函数关系表明资产的预期收益等于市场对无风险所要求的收益率加上风险溢价。()此题为判断题(对，错)。

3.套利定价理论与资本资产定价模型所不同的是套利定价理论认为资产的预期收益率并不只是受单一风险的影响，而是受若干个相互独立的风险因素的影响，是一个多因素的模型。（ ）

4.资本资产定价模型的有效性问题是指现实市场中的风险β与收益是否具有正相关关系。 ( )A．正确B．错误

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  • 第1题：

    资本资产定价模型表明，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平的关系是（ ）。 A．正相关 B．负相关 C．无法判断 D．没有关系


    正确答案：A

  • 第2题：

    资本资产定价模型是关于在均衡条件下风险与预期收益率之间关系，即资产定价的一般均衡理论。该模型最早是由鲁宾在马柯威茨的投资组合理论的基础上独立提出的。 （ ）


    正确答案：×

  • 第3题：

    资本资产定价模型的有效性问题是指（ ）。

    A．现实市场中的风险与收益是否具有正相关关系

    B．是否还有更合理的度量工具用以解释不同证券的收益差别

    C．理论上风险与收益是否具有正相关关系

    D．在理想市场中的风险与收益是否具有负相关关系

    E．现实市场中的风险与收益是否具有负相关关系


    正确答案：BC

  • 第4题：

    关于资本资产定价理论描述错误的是( )。

    A、资本市场线表示对所有投资者而言最好的风险收益组合
    B、证券市场线说明了单个风险资产的收益与风险之间的关系
    C、证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。
    D、资产定价模型提供了测度非系统风险的指标。

    答案：D
    解析：
    资产定价模型提供了测度系统风险的指标，Ｄ不对。

  • 第5题：

    资本资产定价模型的有效性问题是指现实市场中的风险β与收益是否具有正相关关系。()


    答案：对
    解析：
    由于资本资产定价模型是建立在对现实市场简化的基础上，因而现实市场中的风险|3与收益是否具有正相关关系，是否还有更合理的度量工具用以解释不同证券的收益差别，就是所谓的资本资产定价模型的有效性问题。因此，本题说法正确。

  • 第6题：

    资本资产定价模型的有效性问题是指现实市场中的风险β与收益是否具有正相关关 系。 ( )


    答案：对
    解析：
    对。由于资本资产定价模型是建立在对现实市场简化的基础上，因而现 实市场中的风险β与收益是否具有正相关关系，是否还有更合理的度量工具用以解释不同证 券的收益差别，就是所谓的资本资产定价模型的有效性问题。

  • 第7题：

    资本*市场线表现的是当存在无风险资产时，投资者有效投资组合（同时含有无风险资产和风险资产）与市场组合，在预期收益率与系统风险上所存在的关系


    正确答案:错误

  • 第8题：

    （）给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系。

    • A、证券市场线
    • B、资本市场线
    • C、投资组合
    • D、资本资产定价模型

    正确答案:B

  • 第9题：

    （）能够反映投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。

    • A、资产组合
    • B、资本市场线
    • C、资产风险度
    • D、资产定价理论

    正确答案:B

  • 第10题：

    单选题
    根据资本资产定价模型，β系数作为衡量系统风险的指标，其与预期收益率之间的关系是（   ）。
    A

    正相关

    B

    不相关

    C

    非线性相关

    D

    负相关


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    （）能够反映投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。
    A

    资产组合

    B

    资本市场线

    C

    资产风险度

    D

    资产定价理论


    正确答案： A
    解析： 资本市场线反映了投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。

  • 第12题：

    单选题
    资本收益率与资产收益率及权益乘数的相关关系为（）
    A

    资本收益率与资产收益率成负相关关系，与权益乘数成负相关关系

    B

    资本收益率与资产收益率成正相关关系，与权益乘数成负相关关系

    C

    资本收益率与资产收益率成负相关关系，与权益乘数成正相关关系

    D

    资本收益率与资产收益率成正相关关系，与权益乘数成正相关关系


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于资本资产定价原理的说法中，正确的是( )。

    A．股票的预期收益率与β值线性正相关

    B．无风险资产的β值为零

    C．资本资产定价原理既适用于单个证券，同时也适用于投资组合

    D．市场组合的β值为1


    正确答案：ABCD
    解析：本题的主要考核点是资本资产定价模式。
      Ki=Rf+β(Km-Rf)
      由上式可知，股票的预期收益率Ki与β值线性正相关；又由β值的计算公式：βJ=rJM(σJ/σM)可知，无风险资产的σJ为零，所以，无风险资产的β值为零；市场组合相对于它自己的σJ=σM，同时，相关系数为1所以，市场组合相对于它自己的β值为1。资本资产定价原理既适用于单个证券，同时也适用于投资组合。

  • 第14题：

    根据资本资产定价模型，JB系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平之间是（ ）关系。

    A.正相关

    B.负相关

    C.不相关

    D.非线性相关


    正确答案：A

  • 第15题：

    关于资本资产定价理论描述错误的是()。

    A.资本市场线表示对所有投资者而言最好的风险收益组合
    B.证券市场线说明了单个风险资产的收益与风险之间的关系
    C.证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。
    D.资产定价模型提供了测度非系统风险的指标。

    答案：D
    解析：
    资产定价模型提供了测度系统风险的指标，Ｄ不对。

  • 第16题：

    根据资本资产定价模型，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平之间是（ ）关系。

    A、正相关
    B、负相关
    C、不相关
    D、非线性相关

    答案：A
    解析：
    A
    略。

  • 第17题：

    根据资本资产定价模型，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平之间是（ ） 关系。

    A.正相关 B.负相关
    C.不相关 D.非线性相关


    答案：A
    解析：
    资本资产定价模型表明，/3系数作为衡 量系统风险的指标，其与收益水平是正相关的，即风险越大，收益越高。

  • 第18题：

    资本资产定价模型是在（ ）和资本市场理论的基本上形成发展起来的，主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系

    A、投资组合理论
    B、资产组合理论
    C、汇率决定理论
    D、行为组合理论

    答案：A
    解析：
    资本资产定价模型简称CAPM)是由美囯学者夏音、林待尔、待罜诺和莫幸等人于1964年在资产组合理论的基础上发展起来的,是现代金融市场价格理论的支柱，广泛应用子投资决策和公司理财领域。资本资产走价模型就是投资组合理论和资本市场理论基础上形成发展起来的,主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系，以及均衡价格是如何形成的。@##

  • 第19题：

    资本资产定价模型的有效性问题是指（）。

    • A、理论上风险与收益是否具有正相关关系
    • B、是否还有更合理的度量工具用以解释不同证券的收益差别
    • C、现实市场中的风险与收益是否具有正相关关系
    • D、在理想市场中的风险与收益是否具有负相关关系

    正确答案:B,C

  • 第20题：

    资本资产定价模型所揭示的投资收益与风险的函数关系表明资产的预期收益等于市场对无风险投资所要求的收益率加上风险溢价。


    正确答案:正确

  • 第21题：

    单选题
    资本资产定价模型是在()和资本市场理论的基本上形成发展起来的，主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系。
    A

    投资组合理论

    B

    资产组合理论

    C

    汇率决定理论

    D

    行为组合理论


    正确答案： C
    解析： 资本资产定价模型就是在投资组合理论和资本市场理论基础上形成发展起来的，主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系以及均衡价格是如何形成的。

  • 第22题：

    单选题
    依据资本资产定价模型，贝塔系数是衡量系统风险的指标，其与预期收益率的关系是（）。
    A

    负相关

    B

    正相关

    C

    不相关

    D

    线性相关


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    根据资本资产定价模型,β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平之间是（　　）关系。
    A

    正相关

    B

    负相关

    C

    不相关

    D

    非线性相关


    正确答案： D
    解析：
    CAPM使用β系数来描述资产或资产组合的系统风险大小。β系数表示资产对市场收益变动的敏感性。一项资产或资产组合的β系数越高，则它的预期收益率越高。β系数为零的资产的预期收益率等于无风险收益率。

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