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由于付息债权的到期收益率计算中采用了不同的折现率，所以不能准确反映债券的利率期限结构。（ ）

题目

由于付息债权的到期收益率计算中采用了不同的折现率，所以不能准确反映债券的利率期限结构。（ ）

相似考题

1.由于付息债券的到期收益率计算中采用了相同的折现率，所以能准确反映债券的利率期限结构。（ ）A．正确B．错误C．放弃

2.剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率相同，票面利率不同的债券，票面利率较低的债券，修正久期较大。（ ）

3.票面利率、剩余期限、付息频率相同，但到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券其修正久期较小。（）

4.收益率曲线反映了债券市场的（ ）。A．债券到期结构B．利率风险结构C．利率期限结构D．利率信用结构

参考答案和解析
正确答案：×
【考点】熟悉几种主要的期限结构理论。见教材第十四章第一节，P334。
更多“由于付息债权的到期收益率计算中采用了不同的折现率,所以不能准确反映债券的利率期限结构。( ) ”相关问题

  • 第1题：

    剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率相同，票面利率不同的债券，票面利率较低的债券，修正久期较大。


    答案：对
    解析：
    剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率相同，票面利率不同的债券，票面利率较低的债券，修正久期较大。

  • 第2题：

    收益率曲线反映了债券市场的（ ）。
    A.利率信用结构 B.债券到期结构
    C.利率风险结构 D.利率期限结构


    答案：D
    解析：
    收益率曲线反映了债券市场的利率期限结构，对收益率曲线不同形状的解释产生了不同的期限结构理论，主要包括预期理论、市场分割理论与优先置产理论。

  • 第3题：

    26、利率期限结构反映风险相同但期限不同的债券到期收益率与期限之间的关系


    正确

  • 第4题：

    债券的修正久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率之间的关系，正确的是（ ）。

    A.票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券．修正久期较小
    B.票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券，修正久期较大
    C.票面利率相同，到期收益率相同，付息频率相同，剩余期限不同的债券，剩余期限长的债券。修正久期较小
    D.票面利率相同，到期收益率相同，剩余期限相同，付息频率不同的债券，付息频率较低的债券，修正久期较大

    答案：B
    解析：
    债券的修正久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率存在如下关系：票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券，修正久期较大
    剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率相同，票面利率不同的债券，票面利率较低的债券，修正久期较大
    票面利率、到期收益率、剩余期限均相同，付息频率不同的债券，具有较低付息频率债券的修正久期较小
    故本题答案为B。

  • 第5题：

    如果债券不是分期付息，而是到期时一次还本付息（单利折现),那么平价发行的债券，其到期收益率与票面利率相同 。


    减少

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