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作为一种风险测试方法，VaR考虑了交易头寸在期间内随市场变化的可能性。（ ）
题目
作为一种风险测试方法，VaR考虑了交易头寸在期间内随市场变化的可能性。（ ）
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第1题：
作为一种风险测试方法，VaR考虑了交易头寸在期间内随市场变化的可能性。( )答案：B解析：。VaR假设头寸固定不变，因此在对一天至数天的期限做出调整时， 要用到时间数据的平方根。但是，这一调整忽略了交易头寸在期间内随市场变化的可能 性，导致实际风险与计量风险出现较大差异。 -
第2题：
VaR假设头寸固定不变，但交易头寸会随着市场变化而变化，这会造成风险失真。（）答案：对解析：VaR假设头寸固定不变，因此在对一天至数天的期限做出调整时，要用到时间数据的平方根。但是，这一调整忽略了交易头寸在期间内随市场变化的可能性，导致实际风险与计量风险出现较大的差异。 -
第3题：
计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A. 压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
B. VaR方法只有在99％的置信区间内有效
C. VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
D. 压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失答案：C解析：市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法，是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析。 -
第4题：
VaR假设头寸固定不变，但交易头寸会随着市场变化而变化，这会造成风险失真。()答案：对解析：VaR假设头寸固定不变，因此在对一天至数天的期限做出调整时，要用到时间数据的平方根。但是，这一调整忽略了交易头寸在期间内随市场变化的可能性，导致实际风险与计量风险出现较大的差异。 -
第5题：
作为一种风险管理与控制方法，VaR方法的优点包括（ ）。
A.可以提供当前组合和市场风险因子波动特性方面的信息
B.结合了杠杆效应和头寸规模效应
C.允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险
D.考虑了不同组合的风险分散效应答案：A,B,C,D解析：VaR方法有以下优点：（1) VaR限 额是动态的，其可以捕捉到市场环境和不同业务 部门组合成分的变化，还可以提供当前组合和市 场风险因子波动特性方面的信息；（2)VaR限额易 于在不同的组织层级上进行交流，管理层可以很 好地了解任何特定的头寸可能发生多大的潜在损失；（3) VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效 应；（4)VaR允许人们汇总和分解不同市场和不同 工具的风险，从而能够使人们深人了解到整个企 业的风险状况和风险源；（5)VaR考虑了不同组合 的风险分散效应；（6)VaR限额可以在组织的不同 层次上进行确定，从而可以对整个公司和不同业 务部门的风险进行管理。