股票(组合)的收益由两部分组成,即系统风险产生的收益和( )。
A.必要收益
B.市场平均收益
C.Alpha
D.无风险利率
第1题:
已知甲股票的风险收益率为20%,市场组合的风险收益率为16%,甲股票的必要收益率为25%,假设资本资产定价模型成立,乙股票的届系数为0.8,乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为40%,由甲、乙股票构成的资产组合中甲的投资比例为0.6,乙的投资比例为0.4。
要求:
(1)计算甲股票的β系数、无风险收益率;
(2)计算股票价格指数平均收益率;
(3)计算资产组合的β系数和预期收益率;
(4)计算资产组合收益率与市场组合收益率的协方差(保留三位小数);
(5)确定证券市场线的斜率和截距。
第2题:
第3题:
按照资本资产定价模型,影响股票必要收益率的因素包括()。
A.市场组合的平均收益率
B.无风险收益率
C.股票的贝他系数
D.市场组合的贝塔系数
第4题:
第5题:
第6题:
风险证券的收益由两部分组成,无风险收益和市场风险补偿。