( )以标准差作为基金风险的度量。 A.特雷诺指数 B.夏普指数 C.詹森指数 D.道氏指数
1.( )以标准差作为基金风险的度量,给出了基金份额标准差的超额收益率。A.特雷诺比率B.夏普比率C.詹森aD.道氏指数
2.从几何上看,收益率一标准差构成的坐标系中,( )实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。A.特雷诺指数B.詹森指数C.夏普指数D.道氏指数
3.( )以标准差作为基金风险的度量,给出了基金份额标准差的超额收益率。 A.特雷诺指数 B.道氏指数 C.夏普指数 D.詹森指数
4.以标准差作为基金风险的度量,给出了基金份额标准差的超额收益率的是( )。A.特雷诺指数B.夏普指数C.詹森指数D.帕氏指数
第1题:
( )以标准差作为基金风险的度量,给出了基金份额标准差的超额收益率。
A.特雷诺指数
B.夏普指数
C.詹森指数
D.道氏指数
第2题:
第3题:
第4题:
以标准差作为基金风险的度量,给出了基金份额标准差的超额收益率。
第5题: