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基金收益率相对于基准组合收益率的差异收益率的（ ），反映了基金收益率相对于基准组合收益率的表现。 A．均值 B．期望值 C．方差 D．标准差

题目

基金收益率相对于基准组合收益率的差异收益率的（ ），反映了基金收益率相对于基准组合收益率的表现。 A．均值 B．期望值 C．方差 D．标准差

相似考题

1.基准比较法是通过给被评价的基金定义一个适当的基准组合，比较基金收益率与基准组合收益率的差异来对基金表现加以衡量的一种方法。( )

2.跟踪偏离度=（）。A.证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B.证券组合的真实收益率-基准组合的收益率C.证券组合的真实收益率基准组合的收益率D.证券组合的真实收益率基准组合的收益率

3.“跟踪误差”是指基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的方差。（ ）

4.基准比较法是通过给被评价的基金定义一个适当的基准组合，比较基金收益率与基准组合收益率的差异来对基金表现加以衡量的一种方法。（ ）

更多“基金收益率相对于基准组合收益率的差异收益率的( ),反映了基金收益率相对于基准组合收益率的表 ”相关问题

  • 第1题：

    基金收益率相对于基金组合收益率的值反映了基金收益率相对于基金组合收益率的表现。基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差，被称为跟踪误差。 （ ）


    正确答案：√

  • 第2题：

    跟踪偏离度=（ ）。

    A.证券组合的真实收益率+基准组合的收益率
    B.证券组合的真实收益率基准组合的收益率
    C.证券组合的真实收益率基准组合的收益率
    D.证券组合的真实收益率－基准组合的收益率

    答案：D
    解析：
    跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率。

  • 第3题：

    计算基金信息比率要用到的变更包括（）。

    A:基金的β值
    B:基准组合收益率
    C:差异收益率的标准差
    D:基金收益率

    答案：B,C,D
    解析：
    信息比率(IR)以马柯威茨的均异模型为基础，可以用以衡量基金的均异特性。

  • 第4题：

    跟踪偏离度=（ ）。

    A.证券组合的真实收益率+基准组合的收益率
    B.证券组合的真实收益率/基准组合的收益率
    C.证券组合的真实收益率*基准组合的收益率
    D.证券组合的真实收益率-基准组合的收益率

    答案：D
    解析：
    跟踪偏离度＝证券组合的真实收益率－基准组合的收益率。

  • 第5题：

    跟踪偏离度=（ ）。

    A.证券组合的真实收益率+基准组合的收益率
    B.证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
    C.证券组合的真实收益率*基准组合的收益率
    D.证券组合的真实收益率/基准组合的收益率

    答案：B
    解析：
    跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率。

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