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夏普指数是（ ）。A．连接证券组合与无风险资产的直线的斜率B．连接证券组合与无风险证券的直线的斜率C．证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价D．连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

题目

夏普指数是（ ）。

A．连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

B．连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

C．证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价

D．连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

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1.夏普指数是( )。A.连接证券组合与无风险资产的直线的斜率B.连接证券组合与无风险证券的直线的斜率C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价D.连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

2.特雷诺指数是( )。A.连接证券组合与无风险资产的直线的斜率B.连接证券组合与无风险证券的直线的斜率C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价D.连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

3.夏普指数是（ ）。 A．连结证券组合与无风险资产的直线的斜率 B．连结证券组合与无风险证券的直线的斜率 C．证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 D．连结证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

4.（ ）是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率。A．夏普指数B．詹森指数C．特雷诺指数D．派氏指数

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  • 第1题：

    特雷诺指数是（ ）。

    A．连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

    B．连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

    C．证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价

    D．连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率


    正确答案：B

  • 第2题：

    在收益率-β值构成的坐标中，特雷纳指数是()。

    A:连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
    B:连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
    C:证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
    D:连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

    答案：B
    解析：

  • 第3题：

    特雷诺指数是()。

    A:连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
    B:连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
    C:证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
    D:连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

    答案：B
    解析：
    特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的，它用获利机会来评价绩效。该指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算，风险仍然由β系数来测定在图形上，一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率(TP＞TM)时，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线上方。本题的最佳答案是B选项。

  • 第4题：

    在收益率一标准差构成的坐标中，夏普指数就是()。

    A:连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
    B:连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
    C:证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
    D:连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

    答案：A
    解析：

  • 第5题：

    夏普指数是()。

    A:连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
    B:连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
    C:证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
    D:连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

    答案：A
    解析：
    夏普指数是1966年由夏普提出的，它以资本市场线为基准，指数值等于证券组合的风险溢价除以标准差。夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率。

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