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马柯威茨均值-方差模型的假设条件之一是（ ）。A．市场没有摩擦B．投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人D．投资者对证券的收益和风险有不同的预期

题目

马柯威茨均值-方差模型的假设条件之一是（ ）。

A．市场没有摩擦

B．投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性

C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人

D．投资者对证券的收益和风险有不同的预期

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1.马柯维茨均值－方差模型的假设条件之一是( )。A.市场没有摩擦B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性C.投资者总是希望期望收益率越高越好，投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期

2.马柯威茨均值一方差模型的假设条件之一是( )．A．市场没有摩擦B．投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人D．投资者对证券的收益和风险有相同的预期

3.下列不是马柯威茨均值一方差模型假设条件的有（ ）。A．市场没有摩擦B．投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者即可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人D．投资者对证券的收益和风险有相同的预期

4.马柯威茨均值一方差模型的假设条件之一是( )。A.市场没有摩擦B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性C.投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人D.投资者对证券的收益和风险有不同的预期

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  • 第1题：

    关于马柯威茨均值一方差模型的假设条件下列叙述正确的是（ ）。

    A．市场没有摩擦

    B．投资者对证券的收益和风险有相同的预期

    C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人

    D．投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性


    正确答案：B

  • 第2题：

    马柯威茨模型的理论假设包括（ ）。
    Ⅰ.投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量投资风险
    Ⅱ.不允许卖空
    Ⅲ.投资者是不知足的和风险厌恶的
    Ⅳ.市场是中性的

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅲ

    答案：D
    解析：
    马柯威茨模型的理论假设包括:（1）投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量投资风险。（2）投资者是不知足的和风险厌恶的

  • 第3题：

    马柯威茨均值一方差模型的假设条件之一是()。

    A:商品市场没有摩擦
    B:投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性
    C:投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人
    D:投资者对证券的收益和风险有相同的预期

    答案：D
    解析：
    马柯威茨均值一方差模型的假设条件有三个：投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，并采用共同规则、可行域和有效边界的方法选择最优证券组合；投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期；资本市场没有摩擦。前两个假设是对投资者的规范，第三个是对现实市场的简化。

  • 第4题：

    马柯威茨均值—方差模型的假设条件之一是：（ ）。

    A．市场没有摩擦

    B．投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性。

    C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者即可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人

    D．投资者对证券的收益和风险有相同的预期


    正确答案：B

  • 第5题：

    下列不属于马柯威茨均值一方差模型的假设条件的是（ ）。
    A.投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风 险的人
    B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益 率的不确定性
    C.市场没有摩擦
    D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期


    答案：A
    解析：
    马柯威茨均值一方差模型的假设条件有三个，即：投资者都依据期望收益率 评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，并采用共同规则、 可行域和有效边界的方法选择最优证券组合；投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具 有完全相同的预期；资本市场没有摩擦。前两个假设是对投资者的规范，第三项是对现实市场 的简化。

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