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参考答案和解析
正确答案:×
作为套利组合,该组合中各种证券的权数必须满足w1+W2+…+wN=1。
更多“作为套利组合,该组合中各种证券的权数必须满足w1+W2+…+wN=1。( ) ”相关问题
  • 第1题:

    根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括(  )。
    Ⅰ该组合的期望收益率大于0
    Ⅱ该组合中各种证券的权数之和等于0
    Ⅲ该组合中各种证券的权数之和等于1
    Ⅳ该组合的因素灵敏度系数等于0

    A、Ⅰ、Ⅲ
    B、Ⅱ、Ⅳ
    C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    答案:C
    解析:

  • 第2题:

    套利组台,是局A足( )三个条件的证券组台。
    Ⅰ.该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…WN=0
    Ⅱ.该组合因素灵敏度系数为零,且即w1b1+W2b2+…+WNbN=0其中,bi表示证券i的因素灵敏度系数
    Ⅲ.该组合具有正的期望收益率,即W1Er1+W2Er2+…+WNErN>0:其中,Eri表示证券i的期望收益率
    Ⅳ.该组合中各个证券的权数满足W1>W2>W3…>Wn

    A:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B:Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    C:Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    D:Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案:A
    解析:
    套利组合,是指满足下述三个条件的证券组合:(1)该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…WN=0(2)该组合因素灵敏度系数为零,且即w1b1+W2b2+…+WNbN=0其中,bi表示证券i的因素灵敏度系数(3)该组合具有正的期望收益率,即W1Er1+W2Er2+…+WNErN>0:其中,Eri表示证券i的期望收益率。@##

  • 第3题:

    下列选项中,关于套利组合说法不正确的是( )。

    A.该组合中各种证券的权数满足w1 +w2 +…+wN=0
    B.该组合因素灵敏度系数为1,即w1b1+w2b2+…+wNbN =1
    C.该组合具有正的期望收益率,即x1Er1+x2Er2+ …+xNEr 0
    D.如果市场上不存在(即找不到)套利组合,那么市场就不存在套利机会


    答案:B
    解析:
    套利组合因素灵敏度系数为零,即w1b1+w2b2+…+wNbN =1 故本题选 B。

  • 第4题:

    以下( )为套利组合应满足的条件。

    A.该组合具有期望收益率
    B.该组合因素灵敏度系数大于零
    C.该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…+WN=0
    D.该组合因素灵敏度系数小于零

    答案:C
    解析:
    套利组合,是指满足下述三个条件的证券组合:(1)该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…+WN=0.(2)该组合因素灵敏度系数为零,且即W1b1+W2b2+…+WNbN=0其中,bi表示证券i的因素灵敏度系数。(3)该组合具有正的期望收益率,即W1Er1+W2Er2+…WNErN>0其中.Eri表示证券i的期望收益率。

  • 第5题:

    根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括()。

    A:该组合的期望收益率大于0
    B:该组合中各种证券的权数之和等于0
    C:该组合中各种证券的权数之和等于1
    D:该组合的因素灵敏度系数等于

    答案:A,B,D
    解析:
    题干中A、B、D三项都是套利组合满足的条件。