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（ ）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。A．特雷诺指数B．夏普指数C．詹森指数D．道氏指数

题目

（ ）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。

A．特雷诺指数

B．夏普指数

C．詹森指数

D．道氏指数

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1.（ ）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。A.特雷诺比率B.夏普比率C.詹森aD.道氏指数

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4.以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率的是（ ）。A．特雷诺指数B．夏普指数C．詹森指数D．帕氏指数

更多“( )以标准差作为基金风险的度量,给出了基金份额标准差的超额收益率。 A.特雷诺指数 B ”相关问题

  • 第1题：

    （ ）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。

    A.特雷诺比率
    B.夏普比率
    C.詹森α
    D.道氏指数

    答案：B
    解析：
    夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差，是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率。夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好。

  • 第2题：

    夏普指数以()作为基金风险的度量，给出了基金单位标准差的超额收益率。

    A:方差
    B:贝塔值
    C:标准差
    D:基点价格值

    答案：C
    解析：
    夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标，它以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。

  • 第3题：

    以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率的是（）

    A．夏普系数

    B．特雷诺系数

    C．詹森系数

    D．帕式系数


    夏普指数

  • 第4题：

    ()以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。

    A:特雷诺指数
    B:道氏指数
    C:夏普指数
    D:詹森指数

    答案：C
    解析：
    夏普指数是由诺贝尔经济学得土威廉·夏普于1966年提出的另一个风险调整衡量指标。夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。

  • 第5题：

    （）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。
    A、特雷诺比率
    B、夏普比率
    C、詹森α
    D、道氏指数


    答案：B
    解析：
    夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差，是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率。夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好。

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