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在实际图像中，当特雷诺指数大于资本市场线的斜率时，证券组合的绩效好于市场绩效，此时证券组合位于证券市场线上方。（ ）

题目

在实际图像中，当特雷诺指数大于资本市场线的斜率时，证券组合的绩效好于市场绩效，此时证券组合位于证券市场线上方。（ ）

相似考题

1.关于特雷诺指数，下列说法正确的有( )。A．用获利机会来评价绩效B．指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算，风险由β系数来测定C．在图形上，一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率D．当这一斜率大于证券市场线的斜率（Tp> TM）时，组合的绩效劣于市场绩效

2.一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率(TP>TM)时，组合的绩效劣于市场绩效，此时组合位于证券市场线下方。（ ）

3.关于Treynor（特雷诺）指数，下列说法正确的有( )。 Ⅰ．Treynor指数中的风险由β系数来测定 Ⅱ．Treynor指数值由每单位风险溢价来计算 Ⅲ．一个证券组合的Treynor指数是E(r) -β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率 Ⅳ．如果组合的Treynor指数大于证券市场线的斜率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线下方A、Ⅰ,Ⅱ B、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ

4.一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。 （ ）

更多“在实际图像中,当特雷诺指数大于资本市场线的斜率时,证券组合的绩效好于市场绩效,此时证券组合位 ”相关问题

  • 第1题：

    —个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率（TP TM）吋，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线上方。 （）


    答案：A
    解析：
    。特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的，它用获利机会来评价绩效。该指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算，风险仍然由系数来测定。一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率（TP TM）时，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线上方；相反，斜率小于证券市场线的斜率（TP TM）时，组合的绩效不如市场绩效好，此时组合位于证券市场线下方。

  • 第2题：

    当某一证券组合的特雷诺指数斜率大于证券市场线的斜率，此时组合的绩效好于市场绩效。()


    答案：对
    解析：
    一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线的上方，所以本题说法正确。

  • 第3题：

    一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率（TP TM)时，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线 上方。 （）


    答案：对
    解析：
    特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的，它用获利机会来评价绩效。该指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算，风险仍然由β系数来测定。一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率（Tp Tm)时，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线上方。

  • 第4题：

    关于特雷诺指数，下列说法正确的有()。

    A:用获利机会来评价绩效
    B:指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算，风险由β系数来测定
    C:在图形上，一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
    D:当这一斜率大于证券市场线的斜率（T＞T）时，组合的绩效劣于市场绩效

    答案：A,B,C
    解析：
    当这一斜率大于证券市场线的斜率（TP＞TM）时，组合的绩效优于市场绩效。

  • 第5题：

    一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。()


    答案：错
    解析：
    在图形上，一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率(TP＞TM)时，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线上方；相反，斜率小于证券市场线的斜率(TP＜TM)时，组合的绩效不如市场绩效好，此时组合位于证券市场线下方。

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