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广泛用于权证定价的Black--Scholes模型(简称BS模型)，适用于欧式权证。（ ）

题目

广泛用于权证定价的Black--Scholes模型(简称BS模型)，适用于欧式权证。（ ）

相似考题

1.权证是一种期权，因此对于权证的定价多采用BlaCk—SCholes模型(简称Bs模型)。（ ）

2.广泛用于权证定价的布莱克舒尔茨模型适用于欧式权证． ( )

3.在权证的价值分析中，BS模型适用于（ ）。A.美式权证 B.欧式权证 C.英式权证 D.中式权证

4.广泛用于权证定价的布莱克舒尔茨模型适用于欧式权证。（ ）

更多“广泛用于权证定价的Black－－Scholes模型(简称BS模型),适用于欧式权证。( ) ”相关问题

  • 第1题：

    可采用B—S—M模型定价的欧式期权有（ ）。
    I 股指期权 Ⅱ 存续期内支付红利的股票期货期权
    Ⅲ 权证 Ⅳ 货币期权

    A.I、Ⅱ、Ⅲ
    B.I、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    存续期内支付红利的股票期货期权、股指期权可通过对B—S—M模型的扩充进行期权定价。常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等，这些欧式期权均可采用B—S—M模型定价。

  • 第2题：

    解决了美式权证定价难题的理论模型是（）。

    A．二叉树定价模型

    B．B-S期权定价模型

    C．资本资产定价模型

    D．套利定价模型


    D

  • 第3题：

    165、B-S期权定价模型解决了美式权证定价难题。


    B

  • 第4题：

    可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（　　）。

    A.股指期权
    B.存续期内支付红利的股票期货期权
    C.权证
    D.货币期权

    答案：A,B,C,D
    解析：
    存续期内支付红利的股票期货期权、股指期权可通过对B-S-M模型的扩充进行期权定价。常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等，这些欧式期权均可采用B-S-M模型定价。

  • 第5题：

    以下说法错误的是（）。 A. 布莱克－斯科尔斯模型主要用于美式看跌期权定价 B. 二叉树模型可以为欧式看涨期权定价 C. 二叉树模型可以为美式看跌期权定价 D. 蒙特卡洛方法可以为欧式看涨期权定价


    B资产的价格波动率用于度量资产所提供收益的不确定性，人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。

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