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詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础，而资本资产定价模型隐含与现实环境相差较大的理论假设。这可能导致评价结果失真。（ ）

题目

詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础，而资本资产定价模型隐含与现实环境相差较大的理论假设。这可能导致评价结果失真。（ ）

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1.用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在( )基础之上。A．马柯威茨模型B．资本资产定价模型C．套利模型D．因素模型

2.詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础。（ ）

3.用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在（ ）基础之上。A．马柯威茨模型B．资本资产定价模型C．套利模型D．因素模型

4.用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在( )基础之上。A.马柯威茨模型B.资本资产定价模型C.套利模型D.因素模型

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  • 第1题：

    詹森指数、特雷纳指数、夏普指数以()为基础。

    A:马柯维茨模型
    B:资本资产定价模型
    C:套利模型
    D:因素模型

    答案：B
    解析：

  • 第2题：

    用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在()基础之上。

    A:马柯威茨模型
    B:资本资产定价模型
    C:套利模型
    D:因素模型

    答案：A,C,D
    解析：
    詹森指数、特雷诺指数和夏普指数都是建立在资本资产定价模型基础上的，且都含有用于测度风险的指标，并均与市场组合发生直接或间接的关系。这是三者的共同点。

  • 第3题：

    以资本资产定价模型为基础的评价基金业绩的绝对指标是指（ ）。

    A.詹森指数
    B.夏普指数
    C.特雷诺指数
    D.标准普尔指数

    答案：A
    解析：
    考查基金业绩评价指标的概念。

  • 第4题：

    ()是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。

    A:詹森指数
    B:贝塔指数
    C:夏普指数
    D:特雷诺指数

    答案：A
    解析：

  • 第5题：

    詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以(　　)为基础。

    A.马柯维茨模型
    B.资本资产定价模型
    C.套利模型
    D.因素模型

    答案：B
    解析：
    使用风险调整业绩的方法是与资本资产定价模型(CAPM)同时发展起来的。特雷诺、夏普和詹森，很快就发现了CAPM可以用来评价管理人的表现，并提出了特雷诺指数、夏普比率、詹森指数。

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