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可采用B—S—M模型定价的欧式期权有（ ）。 I 股指期权 Ⅱ 存续期内支付红利的股票期货期权 Ⅲ 权证 Ⅳ 货币期权 A.I、Ⅱ、Ⅲ B.I、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

题目
可采用B—S—M模型定价的欧式期权有（ ）。
I 股指期权 Ⅱ 存续期内支付红利的股票期货期权
Ⅲ 权证 Ⅳ 货币期权

A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
相似考题

1.()是典型的使用了相对定价法。A、B-S期权定价模型B、债券C、CAPM模型D、股票

2.在期权定价理论中，根据B一S模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。A:期权的执行价格 B:期权期限 C:股票价格波动率 D:无风险利率 E:现金股利

3.下列哪项不是常见的其他标的期权可采用B-S-M模型定价（）Ａ利率期权 Ｂ货币期权 Ｃ期货期权 Ｄ二叉树模型

4.根据期权定价理论中的B—S模型，欧式看涨期权的价值主要取决于（ ）。A．行权方式B．期权期限C．股票的价格波动率D．期权的执行价格E．市场无风险利率

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  • 第1题：

    约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 （Binomial ）二叉树模型 （Binomial ）不可对欧式期权进行定价，也可对美不式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。（）



    答案：错
    解析：

    二叉树模型（Binomial Tree)是由约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型 ，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。

  • 第2题：

    下列是期权定价模型的是（）

    Ａ几何布朗运动 ＢB－S-M模型布莱 Ｃ二叉树模型 Ｄ单步二模型 Ｅ单步单模型



    答案：A,B,C
    解析：
    １.几何布朗运动２.Ｂ－S-M模型布莱

  • 第3题：

    下列是期权定价模型的是，除了（）

    Ａ几何布朗运动
    ＢＢ－S-M模型布莱
    Ｃ二叉树模型
    Ｄ单步单模型



    答案：D
    解析：
    １.几何布朗运动
    ２.Ｂ－S-M模型布莱
    ３.二叉树模型

  • 第4题：

    以下关于二叉树模型的说法，哪项是不正确的（）

    • A、二叉树模型可用于对美式期权定价
    • B、二叉树模型可用于对欧式期权定价
    • C、二叉树模型期数越多，则定价结果越准确
    • D、二叉树模型和B-S-M模型并不等价

    正确答案:D

  • 第5题：

    关于B.lA.C.k-SC.holE.s期权定价模型，说法不正确的是（）

    • A、、1973年首次提出
    • B、B.、出至F.isC.hE.rB.lC.k和MyronSC.holE.s提出
    • C、、用于计算欧式期权
    • D、、用于计算美式期权

    正确答案:D

  • 第6题：

    期权二叉树定价模型和B-S-M期权定价模型不存在任何内在联系。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（）。

    • A、N（d2）表示欧式看涨期权被执行的概率
    • B、N（d1）表示看涨期权价格对资产价格的导数
    • C、在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代
    • D、资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    判断题
    期权二叉树定价模型和B-S-M期权定价模型不存在任何内在联系。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（　　）。
    A

    期货期权

    B

    利率期权

    C

    权证

    D

    货币期权


    正确答案： D,A
    解析：
    存续期内支付红利的股票期货期权、股指期权、其他标的期权可通过对B-S-M模型的扩充进行期权定价。常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等，这些欧式期权均可采用B-S-M模型定价。

  • 第10题：

    多选题
    下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有()。
    A

    N（d2）表示欧式看涨期权被执行的概率

    B

    N（d1）表示看涨期权价格对资产价格的导数

    C

    在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代

    D

    资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性


    正确答案： C,D
    解析： 从B-S-M模型中可以得出以下几点提示：①从公式可以看出，在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代；②N（d2）表示在风险中性市场中ST大于K的概率，或者说是欧式看涨期权被执行的概率；③N（d1）是看涨期权价格对资产价格的导数，它反映了很短时间内期权价格变动与其标的资产价格变动的比率，所以说，如果要抵消标的资产价格变化给期权价格带来的影响，一个单位的看涨期权多头就需要N（d1）单位的标的资产的空头加以对冲；④资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性，人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。

  • 第11题：

    多选题
    标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价。
    A

    欧式看涨期权

    B

    欧式看跌期权

    C

    不支付红利的美式看涨期权

    D

    不支付红利的美式看跌期权


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    可采用B—S—M模型定价的欧式期权有()。 I 股指期权 Ⅱ 存续期内支付红利的股票期货期权 Ⅲ 权证 Ⅳ 货币期权
    A

    I、Ⅱ、Ⅲ

    B

    I、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析： 存续期内支付红利的股票期货期权、股指期权可通过对B—S—M模型的扩充进行期权定价。常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等，这些欧式期权均可采用B—S—M模型定价。

  • 第13题：

    可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（　　）。

    A.股指期权
    B.存续期内支付红利的股票期货期权
    C.权证
    D.货币期权

    答案：A,B,C,D
    解析：
    存续期内支付红利的股票期货期权、股指期权可通过对B-S-M模型的扩充进行期权定价。常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等，这些欧式期权均可采用B-S-M模型定价。

  • 第14题：

    期权定价模型中，既能对欧式期权进行定价，也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是（　　）。

    A.B-S-M模型
    B.几何布朗运动
    C.持有成本理论
    D.二叉树模型

    答案：D
    解析：
    二叉树模型（Binomial Tree）是由约翰 考克斯（John C.Cox）、斯蒂芬 罗斯（Stephen A.Ross）和马克 鲁宾斯坦（Mark Rubin-stein）等人提出的期权定价模型，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛。
    考点：二叉树模型

  • 第15题：

    下列哪项是常见的其他标的期权可采用B-S-M模型定价（）

    Ａ利率期权 Ｂ货币期权 Ｃ期货期权 Ｄ权证 Ｅ二叉树模型



    答案：A,B,C,D
    解析：
    常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等

  • 第16题：

    关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是（）。

    • A、1973年首次提出
    • B、由FischerBlack和MyronScholes提出
    • C、用于计算欧式期权
    • D、用于计算美式期权

    正确答案:D

  • 第17题：

    标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价。

    • A、欧式看涨期权
    • B、欧式看跌期权
    • C、不支付红利的美式看涨期权
    • D、不支付红利的美式看跌期权

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（）。

    • A、股指期权
    • B、存续期内支付红利的股票期货期权
    • C、权证
    • D、货币期权

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（）


    正确答案:错误

  • 第20题：

    单选题
    关于B.lA.C.k-SC.holE.s期权定价模型，说法不正确的是（）
    A

    、1973年首次提出

    B

    B.、出至F.isC.hE.rB.lC.k和MyronSC.holE.s提出

    C

    、用于计算欧式期权

    D

    、用于计算美式期权


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。()
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    哈瑞·马科维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的（  ），成为现代风险管理的重要基石。
    A

    投资组合理论

    B

    资本资产定价模型

    C

    欧式期权定价模型

    D

    套利定价模型


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    可采用B-S-M模型定价的欧式期权有()。
    A

    股指期权

    B

    存续期内支付红利的股票期货期权

    C

    权证

    D

    货币期权


    正确答案： A,C
    解析： 存续期内支付红利的股票期货期权、股指期权可通过对B-S-M模型的扩充进行期权定价。常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等，这些欧式期权均可采用B-S-M模型定价。

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