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下列关于最优证券组合的各项描述，正确的有（）。A:这一组合肯定在有效边界上B:这一组合是能带来最高收益的组合C:这一组合是无差异曲线与有效边界的交点D:这一组合是理性投资者的最佳选择

题目
下列关于最优证券组合的各项描述，正确的有（）。

A:这一组合肯定在有效边界上
B:这一组合是能带来最高收益的组合
C:这一组合是无差异曲线与有效边界的交点
D:这一组合是理性投资者的最佳选择
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1.最优风险证券组合等于市场组合。

2.最优风险证券组合就等于市场组合。 （ ）

3.最优证券组合是能带来最高收益的组合。 （ ）

4.证券的预期收益率描述的是()。A、证券收益率与指数收益率之间的关系B、市场组合是风险证券的最优组合C、证券的预期收益率是其系统性风险的函数D、由市场组合和无风险资产组成的组合

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  • 第1题：

    关于最优证券组合，以下论述正确的有（ ）。

    A．最优证券组合恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合

    B．最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果

    C．最优证券组合就是相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的位置最低

    D．投资者的偏好通过其无差异曲线来反映，无差异曲线位置越靠下，其满意程度越高


    正确答案：AB
    无差异曲线位置越靠下，投资者的满意程度越低，所以D选项错误。最优证券组合就是相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的位置最高，所以C选项错误。

  • 第2题：

    下列关于最优证券组合的表述正确的是（ ）。

    A．是能带来最高收益的组合

    B．肯定在有效边界上

    C．是理性投资者的最佳选择

    D．是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合


    正确答案：BCD
    【解析】最优证券组合肯定在有效边界上、是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合、是理性投资者的最佳选择。

  • 第3题：

    关于最优证券组合，以下说法不正确的是（ ）。

    A．最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合

    B．一个风险极度爱好者将选取最小方差组合作为最佳组合

    C．不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合

    D．投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映


    正确答案：B

  • 第4题：

    下列关于证券组合可行域和有效边界的说法中，正确的有（）。
    Ⅰ．有效边界是在证券组合可行域的基础上按照投资者的共同偏好规则确定的
    Ⅱ．有效边界上的证券组合即是投资者的最优证券组合
    Ⅲ．对于可行域内部及下边界上的任意可行组合，均可以在有效边界上找到一个有效组合比它好
    Ⅳ．有效边界上的不同组合按共同偏好规则不能区分优劣

    A.Ⅰ．Ⅲ
    B.Ⅱ．Ⅲ
    C.Ⅲ．Ⅳ
    D.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ

    答案：D
    解析：
    证券组合的可行域表示了所有可能的证券组合，它为投资者提供了一切可行的组合投资机会，投资者需要做的是在其中选择自己最满意的证券组合进行投资。不同的投资者对期望收益率和风险的偏好有所区别，因而他们所选择的最佳组合将有所不同。

  • 第5题：

    下列关于最优证券组合，说法正确的有()。

    A:最优证券组合是能给投资者带来最高收益的组合
    B:最优证券组合肯定在有效边界上
    C:最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高
    D:最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合

    答案：B,C,D
    解析：
    投资者在有效边界上找到的最优证券组合具有的特征：相对于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高，最优证券组合恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合，所以B、C、D选项说法正确。不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，投资者关心的目标不同，选取的最优组合也不同，如一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合，A选项说法错误。

  • 第6题：

    将证券组合A的夏普指数与证券组合B的夏普指数比较，下列关于比较结果的描 述正确的有（ ）。
    A.证券组合A的夏普指数高，则证券组合A的绩效好于证券组合B的绩效

    B.证券组合A的夏普指数高，则该证券组合位于资本市场线的上方

    C.证券组合A的夏普指数低，则证券组合A的绩效不如证券组合B的绩效

    D.证券组合A的夏普指数低，则该证券组合位于资本市场线的下方


    答案：A,C
    解析：
    【答案详解】AC。证券组合的夏普指数与市场组合的夏普指数比较：一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好，而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。前者的组合位于资本市场线上方，后者的组合则位于资本市场线下方。

  • 第7题：

    最优证券组合的特征是（ ）。
    A.最优组合是风险最小的组合
    B.最优组合是收益最大的组合
    C.相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的位置最高
    D.最优组合是无差异曲线簇与有效边界的交点所表示的组合


    答案：C
    解析：
    最优证券组合是投资者在有效边界上找到的有效组合，具有的特征为：相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的位置最髙。

  • 第8题：

    关于最优证券组合，以下说法正确的有（ ）。


    A.投资者共同偏好规则可以确定哪些组合是有效的，哪些是无效的
    B.投资者的偏好通过其无差异曲线来反映，无差异曲线位置越靠下，其满意程度越高
    C.最优证券组合就是相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的位置最低
    D.最优证券组合恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合


    答案：A,D
    解析：
    无差异曲线位置越靠下，投资者的满 意程度越低。最优证券组合就是相对于其他有效 组合，该组合所在的无差异曲线的位置最高。故B、 C选项错误。

  • 第9题：

    关于最优证券组合，下列说法正确的是（）。

    • A、最优证券组合是收益最大的组合
    • B、最优证券组合是效率最高的组合
    • C、最优组合是无差异曲线与有效边界的交点所表示的组合
    • D、相较于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高

    正确答案:D

  • 第10题：

    在资本资产定价模型中，以下说法正确的有（）。

    • A、对于一个存在无风险证券的市场，投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大
    • B、对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率
    • C、对于一个存在无风险证券的市场，在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度
    • D、对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率，且前者风险要小于后者

    正确答案:A,B,C

  • 第11题：

    证券组合管理的主要内容包括（）。

    • A、计划
    • B、确定最优证券组合
    • C、选择证券
    • D、选择时机
    • E、监督

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第12题：

    单选题
    关于最优证券组合，以下说法正确的是（　　）。
    A

    最优组合是风险最小的组合

    B

    最优组合是收益最大的组合

    C

    相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的位置最低

    D

    最优组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于切点证券组合T（如图所示）的特征，下列说法正确的有( )。

    A．T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合

    B．有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合

    C．切点证券组合T由市场确定和投资者的偏好共同决定

    D．T为最优风险证券组合或最优风险组合


    正确答案：ABD
    91. ABD【解析】切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关。

  • 第14题：

    关于最优证券组合的选择，下列说法正确的是（ ）。

    A．最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合

    B．特定投资者可以在有效组合中选择他自己最满意的组合，这种选择依赖

    于他的偏好，投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映

    C．不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合

    D．一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合


    正确答案：ABCD

  • 第15题：

    根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（　　）。

    A、甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
    B、甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
    C、甲的最优证券组合比乙的好
    D、甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高

    答案：D
    解析：
    无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱，曲线越陡，投资者对风险增加要求的收益补偿越高，投资者对风险的厌恶程度越强烈；曲线越平坦，投资者的风险厌恶程度越弱。投资者的最优证券组合为无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。由于甲的风险承受能力比乙大，因此甲的无差异曲线更平坦，与有效边界的切点对应的收益率更高，风险水平更高。

  • 第16题：

    关于最优证券组合，下列说法正确的是（）。
    Ⅰ．最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果
    Ⅱ．投资者偏好通过无差异曲线来反映，其位置越靠下满意度越高
    Ⅲ．最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
    Ⅳ．最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高

    A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
    B.Ⅲ．Ⅳ
    C.Ⅰ．Ⅲ
    D.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ

    答案：D
    解析：
    最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果,是无差异曲线簇(表示投资者的偏好)与有效边界的切点所表示的组合。相对于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线位置最高(投资者满意程度最高)。

  • 第17题：

    关于最优证券组合，以下说法中，正确的是（ ）。
    A.最优组合是风险最小的组合B.最优组合是收益最大的组合
    C.相对于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最髙
    D.最优组合是无差异曲线簇与有效边界的交点所表示的组合


    答案：C
    解析：
    。最优证券组合是投资者在有效边界上找到的有效组合，具有的特 征为：相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的位置最高。

  • 第18题：

    证券市场线描述的是（）

    A.市场组合是风险证券的最优组合
    B.证券的预期收益是其系统性风险的函教
    C.证券收益率与指数之间的关系
    D.由市场组合和无风险资产构成的组合

    答案：B
    解析：
    证券市场线模型的自变量是系统性风险，因变量是某证券的预期收益率。

  • 第19题：

    将证券组合A的夏普指数与市场组合B的夏普指数比较，下列关于比较结果的描述正确的有（ ）。
    A.证券组合A的夏普指数高，则证券组合A的绩效好于市场组合B的绩效
    B.证券组合A的夏普指数高，则该证券组合位于资本市场线的下方
    C.证券组合A的夏普指数低，则证券组合A的绩效不如市场组合B的绩效
    D.证券组合A的夏普指数低，则该证券组合位于资本市场线的上方


    答案：A,C
    解析：
    证券组合的夏普指数与市场组合的夏普指数比较，一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好，而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。前者的组合位于资本市场线上方，后者的组合则位于资本市场线下方。

  • 第20题：

    关于切点证券组合T（如图所示）的特征，下列说法正确的有()。（有图）

    A:T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合
    B:有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合
    C:切点证券组合T由市场和投资者的偏好共同决定
    D:T为最优风险证券组合或最优风险组合

    答案：A,B,D
    解析：
    切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关。

  • 第21题：

    关于最优证券组合，以下说法正确的是（）。

    • A、最优组合是风险最小的组合
    • B、最优组合是收益最大的组合
    • C、相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的位置最高
    • D、最优组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合

    正确答案:D

  • 第22题：

    下列关于证券投资组合的β系数正确的有（）

    • A、β系数大于1，证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险
    • B、β系数小于1，证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险
    • C、β系数等于1，证券组合的系统型风险等于市场组合的系统风险
    • D、β系数等于0，证券组合的系统型风险无穷大
    • E、β系数等于0，证券组合无系统风险

    正确答案:A,C,E

  • 第23题：

    单选题
    下列关于有效边界的说法正确的有（　　）。Ⅰ．有效边界是在证券组合可行域的基础上按照投资者的共同偏好规则确定的Ⅱ．有效边界上的证券组合即是投资者的最优证券组合Ⅲ．对于可行域内部及下边界上的任意可行组合，均可以在有效边界上找到一个有效组合比它好Ⅳ．有效边界上的不同组合按共同偏好规则不能区分优劣
    A

    Ⅰ、Ⅲ

    B

    Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：
    有效边界是在收益—风险约束条件下能够以最小的风险取得最大的收益的各种证券的集合。Ⅱ项，最优证券组合即是投资者最满意的有效组合，是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。将各投资者的无差异曲线和有效边界结合在一起就可以定出各个投资者的最优组合。

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