第1题:
以下属于违约概率计算模型的是:( )
A.RiskCalc模型
B.CreditMonitor模型
C.KPMG风险中性定价模型
D.以上都是
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
根据风险中性定价原理,某项资产当前时刻的价值等于根据其未来风险中性概率计算的期望值。
第7题:
()定价在金融工程中处于核心地位。
第8题:
期权风险中性定价中的概率是指事件实际发生的概率。
第9题:
下列属于市场风险的计量模型的是( )。
第10题:
基本指标法
风险中性定价模型
高级计量法
VaR模型
第11题:
简单加权平均法
加权平均定价法
套利定价法
风险中性定价法
状态价格定价法
第12题:
对
错
第13题:
一阶段二叉树模型对期权的定价过程也称为风险中性定价。( )
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
风险中性概率测度必是线性定价测度。
第19题:
风险中性定价过程不需要计算不同的贴现率,极大地简化了定价的计算过程,摆脱了定价方法对投资者风险偏好的依赖。()
第20题:
金融工程开发的解决定价问题的分析方法包括()。
第21题:
下列属于风险中性定价内容的是()。
第22题:
对
错
第23题:
对
错