假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%,贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%,贝塔值为1.0；基金C的平均收益率为17.4%,贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（）。A:基金A+基金CB:基金BC:基金AD:基金C

题目

假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%,贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%,贝塔值为1.0；基金C的平均收益率为17.4%,贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（）。

A:基金A+基金C
B:基金B
C:基金A
D:基金C

相似考题

1.某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为( )。A.0.07B.0.13C.0.21D.0.38

2.某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%（年化），该基金的年化波动率为25%，贝塔系数为0．85，则该基金的特雷诺比率为（）。A.0．68B.0．8C.0．2D.0．25

3.假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17．6%，贝塔值为1．2；基金B的平均收益率为17．5%，贝塔值为1．0；基金C的平均收益率为17．4%，贝塔值为0．8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（）。A.基金A+基金CB.基金BC.基金AD.基金C

4.某基金的贝塔值为1．2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森a为（）。A.0．020B.0．022C.0．031D.0．033

更多“假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%,贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%,贝塔值为1.0；基金C的平均收益率为17.4%,贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（）。”相关问题

第1题：

某基金2015年的平均收益率为10%,该年市场无风险收益率为2%,该基金的收益率标准差为10%,则该基金的夏普比率为()
A.1.0
B.0.6
C.0.8
D.0.4

正确答案：C
第2题：

某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的p值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。 A．-0.022 B．0 C．0.022 D．0.03

正确答案：C
考点：熟悉詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用。见教材第七章第五节，P357。
第3题：

某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为 0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。
A．-0.22
B．0
C．0.22
D．0.3

正确答案：C
第4题：

根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为()。

A.在市场预期收益率和无风险收益率之间
B.无风险利率
C.市场预期收益率和无风险收益率之差
D.市场预期收益率

答案：D
解析：
第5题：

某基金的平均收益率为14%，基金的平均无风险利率为4%，基金的标准差为0.05,基金的系统风险为0.9，那么该基金的夏普指数为( )。

A.1.8
B.2.5
C.3.4
D.2.0

答案：D
解析：
第6题：

假设投资组合P的实际平均收益率为20%，无风险收益率为8%，该投资组合的标准差为 30%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普指数等于（）。

A. 1. 0 B. 0. 6
C. 0. 4 D. 0. 2

答案：C
解析：
第7题：

某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为（）。
A、0.020
B、0.022
C、0.031
D、0.033

答案：B
解析：
詹森α衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。用公式表示为：{图}将数据代入公式，该基金的詹森α=15%－8%－1.2(12%－8%)=0.022。
第8题：

根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为（）
- A、在RM和Rf之间
- B、无风险利率Rf
- C、（RM-Rf）
- D、市场预期收益率RM
正确答案:D
第9题：

考虑单因素APT模型。资产组合A的贝塔值为1.0，期望收益率为16%。资产组合B的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。无风险收益率为6%。如果希望进行套利，你应该持有空头头寸（）和多头头寸（）。
- A、A/A
- B、A/B
- C、B/A
- D、B/B
- E、A/无风险资产
正确答案:C
第10题：

单选题
某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15,若无风险利率为6%，则该投资组合的特雷诺比率为（）。
A
0.07
B
0.13
C
0.21
D
0.38

正确答案： B
解析：
第11题：

单选题
考虑单因素APT模型。资产组合A的贝塔值为1.0，期望收益率为16%。资产组合B的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。无风险收益率为6%。如果希望进行套利，你应该持有空头头寸（）和多头头寸（）。
A
A/A
B
A/B
C
B/A
D
B/B
E
A/无风险资产

正确答案： E
解析：暂无解析
第12题：

单选题
某基金2015年的平均收益率为10%，该年市场无风险收益率为2%，该基金的收益率标准差为10%，则该基金的夏普比率为（）。
A
1.0
B
0.6
C
0.8
D
0.4

正确答案： D
解析：暂无解析
第13题：

某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12．该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。
A．-0.022
B．0
C．0.022
D．0.03

正确答案：C
第14题：

某基金的平均收益率为15%，基准组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，市场组合的标准差是0.3，基金组合的标准差为0.2，其M2测度为( )。
A．6.50%
B．6%
C．5.80%
D．5%

参考答案：A
解析：根据M2测度的计算公式，可得：
第15题：

市场组合期望收益率为12%，无风险利率为4%，假设某只股票的期望收益率为12%，则其贝塔值为( )。
A.0.5
B.0.8
C.1
D.1.5

参考答案：C
第16题：

假设某资产组合的β系数为1.5，詹森指数为3%，组合的实际平均收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为()。

A:12%
B:14%
C:15%
D:16%

答案：A
解析：
根据詹森指数公式：J_P=r_P-{r_F、+[E（r_M）-r_F]β_P}，代入数据得：3%=18%-{6%+1.5*[E(r_M)-6%]}，解得E(r_M)=12%。
第17题：

某证券组合2013年实际平均收益率为18%，当前的无风险利率为4%，市场组合的期望收益率为15%，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为()。

A:2.5%
B:0
C:-2.5%
D:1.5%

答案：C
解析：
詹森指数的计算公式为：J_P=r_P-{r_E+[E(r_M)-r_F）]β_P。代入本题数据得詹森指数=18%-[4%+(15%-4%)*1.5]=-2.5%。
第18题：

(2015年)某基金年度平均收益率为20％，假设无风险收益率为3％（年化），该基金的年化波动率为25％，贝塔系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为（）。

A.0.68
B.0.8
C.0.2
D.0.25

答案：C
解析：
第19题：

某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15。若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普指数为（）。
- A、0.07
- B、0.13
- C、0.21
- D、0.38
正确答案:D
第20题：

Ch国际基金与EAFE市场指数的相关性为1.0，EAFE指数期望收益为11%，Ch国际基金的期望收益为9%，EAFE国家的无风险收益率为3%，以此分析为基础，则Ch国际基金的隐含的贝塔值是多少（）
- A、负值
- B、0.75
- C、0.82
- D、1.00
正确答案:B
第21题：

某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）。
- A、-0.02
- B、0
- C、0.02
- D、0.03
正确答案:B
第22题：

单选题
某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15。若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普指数为（）。
A
0.07
B
0.13
C
0.21
D
0.38

正确答案： A
解析：暂无解析
第23题：

单选题
某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15,若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（）。
A
0.07
B
0.13
C
0.21
D
0.38

正确答案： D
解析：

niusouti.com

题目

相似考题

相关内容