第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
相对应的证券收益率被称为“无风险利率”的证券是():
第7题:
假定市场组合的期望收益率为15%,无风险利率为7%,证券A的期望收益率为18%,贝塔值为1.5。按照CAPM模型,下列说法中正确的是()。
第8题:
假定某证券的无风险利率是5%,市场证券组合预期收益率10%,β为0.9,则该证券的预期收益率是()。
第9题:
风险资产期望收益率=无风险资产收益率+风险溢价
风险较高的权益类证券、风险较高的公司对应着一个较高的风险溢价,其期望收益率一般也较高
权益类证券的收益率一般高于固定收益类证券
权益类证券的收益是固定的
第10题:
无风险利率
市场证券组合的预期收益率
市场证券组合的预期超额收益率
所考察证券或证券组合的预期收益率
第11题:
预期收益率=无风险利率-某证券的β值×市场风险溢价
无风险利率=预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价
市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值×预期收益率
预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价
第12题:
中央政府债券
政府债券
政府机构债券
中央银行发行的债券
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
如果证券市场线(SML)以β系数的形式表示,那么它的斜率为()。
第18题:
证券价格的高低实际上是由该证券提供的()决定的。
第19题:
假定某证券的无风险利率是3%,市场证券组合预期收益率是8%,β值为1.1,那么这种证券的投资收益率是:()
第20题:
承诺的收益率-预期收益率
预期收益率-承诺的收益率
无风险利率+违约风险溢价
证券的收益率-无风险利率
第21题:
8.5%
9.5%
10.5%
7.5%
第22题:
市场收益率的单位变化引起证券收益率的预期变化幅度
市场收益率的单位变化引起无风险利率的预期变化幅度
无风险利率的单位变化引起证券收益率的预期变化幅度
无风险利率的单位变化引起市场收益率的预期变化幅度
第23题:
8%
7.5%
8.5%
10%