第1题:
在违约概率模型中,通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是( )。
A.KPMG风险中性定价模型
B.RiskCa1c模型
C.CreditMonitor模型
D.死亡率模型
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
风险中性定价原理只是我们进行证券定价时提出的一个假设条件,但是基于这一思想计算得到的所有证券的价格都符合现实世界。
第7题:
()是起源于投资组合理论中的阿罗-德布鲁证券理论,是利用假象的状态资产进行任何产品损益的复制,进而进行定价的技术。
第8题:
目前,信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括()等。
第9题:
下列属于风险中性定价内容的是()。
第10题:
对
错
第11题:
积木分析法
套利定价法
风险中性定价法
状态价格定价技术
第12题:
风险收益率分析
欧式期权定价模型
哈瑞马柯维茨提出的投资组合理论
威廉夏普提出的资本资产定价模型
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
()定价在金融工程中处于核心地位。
第19题:
资本资产定价模型的核心思想是将()引入到对风险资产的定价中来。
第20题:
()是一种适用于上市公司的违约概率模型,其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系,借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中,从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
第21题:
对
错
第22题:
风险规避
风险中性
风险偏好
不确定
第23题:
无风险报酬率
风险资产报酬率
投资组合
市场组合