第1题:
目前常用的风险价值模型技术不包括( )。
A.历史模拟法
B.参数法
C.蒙特卡洛模拟法
D.贴现模型法
考点:风险敞口、风险价值(VaR)
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定,使用内部模型法计量市场风险的商业银行,其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。
第6题:
根据《商业银行市场风险管理指引》规定,银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值,内部模型的检验应当由模型开发和运行人员与市场风险管理人员共同进行。
第7题:
对内部模型计量的风险价值设定的限额是()限额。
第8题:
Ⅰ、Ⅱ
Ⅱ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
第9题:
模型开发和运行人员
市场风险管理人员
模型开发和运行人员与市场风险管理人员
独立于模型开发和运行的人员
第10题:
方差一协方差法
蒙特卡罗模拟法
解释区间法
历史模拟法
高级计量法
第11题:
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算
风险价值是以概率百分比表示的价值
风险价值是指潜在的最大损失
风险价值并非是指潜在的最大损失
风险价值不是以概率百分比表示的价值
第12题:
对
错
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》,使用内部模型法计量市场风险的商业银行,其最低市场风险监管资本要求为()与()之和。
第17题:
根据《商业银行市场风险管理指引》规定,银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值,内部模型的检验应当由()人员负责。
第18题:
市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型,主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。( )
第19题:
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有()。
第20题:
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算
风险价值是以概率百分比表示的价值
风险价值是指潜在的最大损失
风险价值并非是指潜在的最大损失
风险价值不是以概率百分比表示的价值
第21题:
对
错
第22题:
目前常用的风险价值模型技术主要有三种:参数法、内部模型法和蒙特卡洛法
VAR模型是近些年普遍采用的重要风险控制统计技术
VAR是摩根公司研究出的风险计量和控制模型
风险价值是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据
第23题:
对
错