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某金融机构资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为（ ）。A.100万元 B.700万元 C.至少700万元 D.至多700万元

题目
某金融机构资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为（ ）。

A.100万元
B.700万元
C.至少700万元
D.至多700万元
相似考题

1.某银行整体资产的VaR为4 000万元，其中业务单位的VaR、 VaRC如下表所示(单位：万元)。总经济资本为20亿元，则债券与外汇在期初应配置的经济资本分别为( )亿元。A．7.6，5.4B．7.5，5.0C．7.0，4.9D．6.9，4.6

2.假设商业银行有两个业务部门，各自独立计量的VaR值分别为300和400，则这两个部门的整体VaR值是( )。A．最多700B．700C．400D．至少400

3.假设外汇交易部门年收益/损失如下，则该交易部门的经济增加值(EVA)为( )万元。税后净利润 经济资本乘数 VAR(250,99%) 资本预期收益率2 000万元 12、5 1 000万元 20%A、1 000 B、500 C、-500 D、-l 000

4.金融机构千万元以上的资金调拨属于可疑交易。()

更多“某金融机构资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为（ ）。”相关问题

  • 第1题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的大额交易，可以不报告的是( )。

    A、金融机构同业拆借

    B、金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

    C、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

    D、金融机构内部调拨资金


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    某金融机构资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为（　　）。

    A、100万元
    B、700万元
    C、至少700万元
    D、至多700万元

    答案：D
    解析：
    根据投资组合原理，投资组合的整体VaR小于其所包含的每个单体VaR之和，因此，部门当期的整体VaR值要小于700万元。

  • 第3题：

    对于某金融机构而言，其计算vaR有两个投资时期可以选择，分别是1天和10天，那么()。

    A:1天的VaR值与10天的vaR间的关系不确定
    B:1天的VaR值比10天的vaR更大
    C:1天的VaR值与10天的VaR值相等
    D:1天的VaR值比10天的VaR值要小

    答案：A
    解析：
    vaR是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。确切地说，VaR描述了在某特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值，其大小取决于两个重要的参数：持有期和置信度。通常情况下，银行等金融机构倾向于按日计算VaR,但对于一般投资者而言，可按周或月计算VaR。国际清算银行规定的作为计算银行监管资本vaR有期为10天。因此，1天的VaR值与10天的VaR值之间无必然联系。

  • 第4题：

    假设商业银行资金交易部门年度收益/损失等数据如下所示，则该交易部门当期的经济增加值（EVA）为（　　）。

    A. 1800万元
    B. 400万元
    C. 1000万元
    D. 1900万元

    答案：A
    解析：
    由EVA＝税后净利润－资本成本＝税后净利润－经济资本×资本预期收益率。则该题中，经济增加值＝2000－1000×20%＝1800（万元）。

  • 第5题：

    某交易模型开始交易时的初始资金是100.00万元，每次交易手数固定。交易18次后账户资金增长到150.00万元，第19次交易出现亏损，账户资金减少到120.00万元。第20次交易后，账户资金又从最低值120.00万元增长到了150.00万元，那么该模型的最大资产回撤值为（　　）万元。

    A.20
    B.30
    C.50
    D.150

    答案：B
    解析：
    最大资产回撤值=前期最高点-创新高前的最低点=150-120=30万
    考点：主要测试评估指标

  • 第6题：

    银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元.则资金交易部门当期的整体VaR值约为()。

    A:100万元
    B:700万元
    C:至少700万元
    D:至多700万元

    答案：D
    解析：
    根据投资组合原理，投资组合的整体VaR小于其所包含的每个单体VaR之和，因此，D选项为最恰当选项。

  • 第7题：

    投资组合理论认为投资组合的整体VaR大于其所包含的每个金融产品的VaR值之和。(?)?


    答案：错
    解析：
    根据投资组合理论，投资组合的整体VaR小于等于其所包含的每个金融产品的VaR值之和。?

  • 第8题：

    境内（）的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。


    正确答案:经营外汇业务

  • 第9题：

    境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。

    • A、大额和可疑人民币交易
    • B、可疑外汇交易
    • C、大额外汇交易
    • D、大额和可疑外汇交易

    正确答案:D

  • 第10题：

    下列关于金融负债的说法，正确的有（）。 Ⅰ企业应将所有的衍生工具确认为交易性金融负债 Ⅱ对于交易性金融负债，可以按摊余成本进行后续计量 Ⅲ对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，应当按公允值进行初始计量和后续计量 Ⅳ对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，其初始计量时发生的相关交易费用应当计入当期损益 Ⅴ金融负债应当以公允价值进行初始和后续计量

    • A、Ⅰ、Ⅲ
    • B、Ⅲ、Ⅳ
    • C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    • D、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
    • E、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    正确答案:B

  • 第11题：

    单选题
    下列关于金融负债的说法，正确的有()。 Ⅰ.企业应将所有的衍生工具确认为交易性金融负债 Ⅱ.对于交易性金融负债，可以按摊余成本进行后续计量 Ⅲ.对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，应当按公允值进行初始计量和后续计量 Ⅳ.对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，其初始计量时发生的相关交易费用应当计入当期损益 Ⅴ.金融负债应当以公允价值进行初始和后续计量
    A

    Ⅰ、Ⅲ

    B

    Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

    E

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析： Ⅰ项，被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具不能被确认为交易性金融负债。Ⅱ项，交易性金融负债属于以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，应按照公允价值进行后续计量。Ⅴ项，金融负债应当以公允价值进行初始计量，后续计量则根据不同情况有不同的选择。

  • 第12题：

    单选题
    境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。
    A

    大额和可疑人民币交易

    B

    可疑外汇交易

    C

    大额外汇交易

    D

    大额和可疑外汇交易


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    假设金融机构根据过去100天的历史数期计算持有交易头寸的VAR值1000万元人民币，置信区间为99％，持有期为1天，则该机构在未来100个交易日内，预期所持有的交易头寸最多会有（ ）天的损失超过1000万元。

    A.2
    B.1
    C.10
    D.3

    答案：B
    解析：
    该银行在1个交易日内有（100％-99％）即1％的可能性超过1000万元，则在100个交易日内将有（100×1％）即1天的可能性超过1000万元。

  • 第14题：

    对于某金融机构而言，其计算VaR值有两个投资时期可以选择，分别是1天和10天，那么（）。
    A. 1天的VaR值与10天的VaR值相等
    B. 1天的VaR值与10天的VaR值之间的关系不确定
    C. 1天的VaR值比10天的VaR值要小
    D. 1天的VaR值比10天的VaR值要大


    答案：B
    解析：
    答案为B。 VaR是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。确切地说，VaR描述了在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值。通常情况下，银行等金融机构倾向于按日计算VaR;对于一般投资者而言，可按周或月计算VaR。国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天。置信度水平通常选择95%~99%之间，而99%的置信度意味着预期100天里只有1天所发生的损失会超过相应的VaR值。因此，1天的VaR值与10天的VaR值之间无必然联系。

  • 第15题：

    下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是（　　）。

    A、互换合约
    B、交易活跃的金融产品
    C、交易不活跃的金融产品
    D、场外信用衍生产品?

    答案：B
    解析：
    历史模拟法假定历史可以在未来重复，通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化。历史模拟法较为依赖市场数据，ACD三项数据不易获取。

  • 第16题：

    证券交易所及有关部门对回购交易规定的禁止行为有()。

    A:金融机构挪用个人或机构委托其保管的债券进行回购交易
    B:金融机构以租券、借券等方式从事证券回购交易
    C:金融机构用自有债券从事证券回购交易
    D:债券回购资金用于固定资产投资、期货市场投资和股本投资

    答案：A,B,D
    解析：
    按照有关规定，金融机构用以债券回购交易的债券应是属于自己的债券，不得以租券、借券等方式从事证券回购交易。故B选项为证券回购交易的禁止行为。A、D选项均为证券交易所规定的证券回购交易的禁止行为。本题正确答案为A、B、D。

  • 第17题：

    商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（　　）。

    A.100万元
    B.700万元
    C.多于700万元
    D.小于700万元

    答案：D
    解析：
    根据投资组合原理，投资组合的整体VaR小于其所包含的每个单体VaR之和，因此，部门当期的整体VaR值要小于700万元。 考点：市场风险计量方法

  • 第18题：

    银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为（　　）。


    A.100万元

    B.700万元

    C.至少700万元

    D.至多700万元

    答案：D
    解析：
    根据投资组合的风险分散原理，投资组合的整体VaR小于其所包含的每个单体VaR之和。

  • 第19题：

    判断上市公司与关联法人发生交易是否需要披露的标准是（）

    • A、交易金额在300万元以上
    • B、交易金额占最近一期经审计净资产绝对值的0.5%以上
    • C、交易金额在300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值的0.5%以上
    • D、交易金额在300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值的1%以上

    正确答案:C

  • 第20题：

    下列关于VaR值的表述正确的是（）

    • A、蒙特卡洛模拟法相较于历史法更为简便
    • B、目前无论国内外，大多数券商仍采用历史法计算VaR值，是因为历史法更为精确
    • C、一年期的VaR和10天期的VaR相比，由于时间跨度较长，覆盖面较广，因此对近期市场变化更为敏感
    • D、在时间赋权VaR中，1年前某个交易日的损益数据相较于10日前某交易日损益数据对VaR值影响更小

    正确答案:D

  • 第21题：

    投资组合理论，投资组合的整体VaR大于其所包含的每个金融产品的VaR值之和。


    正确答案:错误

  • 第22题：

    单选题
    商业银行的债券交易部门经过计算获得在95%的置信水平下隔夜VaR为500万元，则该交易部门（  ）。
    A

    预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元

    B

    预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元

    C

    预期在未来的252个交易日中有12.6天至多损失500万元

    D

    预计在未来的1年中有95天至少损失500万元


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    填空题
    境内（）的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。

    正确答案： 经营外汇业务
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    某金融机构资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为（　　）。
    A

    100万元

    B

    700万元

    C

    至少700万元

    D

    至多700万元


    正确答案： C
    解析：
    根据投资组合原理，投资组合的整体VaR小于其所包含的每个单体VaR之和，因此，部门当期的整体VaR值要小于700万元。

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