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在信用风险客户评级中，违约概率的估计包括( )。 Ⅰ 某一信用等级所有借款人的违约概率 Ⅱ 单一借款人的违约概率 Ⅲ 统计违约模型 Ⅳ 现金回收率A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

题目
在信用风险客户评级中，违约概率的估计包括( )。
Ⅰ 某一信用等级所有借款人的违约概率
Ⅱ 单一借款人的违约概率
Ⅲ 统计违约模型
Ⅳ 现金回收率


A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
相似考题

1.信用风险内部评级法中的违约概率是指特定时间,借款人违约的概率。()此题为判断题(对，错)。

2.商业银行在进行信用风险计量时，如果采用内部评级法高级法，则无需估计违约概率。 ( )A．正确B．错误

3.下列关于内部评级法的说法，不正确的是( )。A．可以分为初级法和高级法两种B．初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值C．高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限D．商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值

4.下列关于内部评级法的说法，不正确的是( )。A．可以分为初级法和高级法两种B．初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值C．高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限D．商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值

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  • 第1题：

    内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计( )。

    A．每一等级客户的违约概率

    B．每一等级债项的违约概率

    C．既包括每一等级客户的违约概率，又包括每一等级债项的违约概率

    D．以上都不对


    正确答案：B
    解析：内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级债项的违约概率。

  • 第2题：

    商业银行采用信用风险内部评级初级法时,应自行估计每一等级客户的违约概率。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第3题：

    在计量证券信用风险中，对客户信用评级的计量方法包括（ ）。
    Ⅰ.专家判断法
    Ⅱ.违约概率模型
    Ⅲ.违约损失率
    Ⅳ.信用评分模型

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅱ.Ⅲ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    客户信用评级的计量方法:①专家判断法②信用评分模型③违约概率模型

  • 第4题：

    (2017年)在信用风险客户评级中，违约概率的估计包括（）。
    Ⅰ 某一信用等级所有借款人的违约概率Ⅱ 单一借款人的违约概率
    Ⅲ 统计违约模型Ⅳ 现金回收率

    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    违约概率是借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0．03％中的较高者。违约概率的估计包括两个方面：（1）单一借款人的违约概率。（2）某一信用等级所有借款人的违约概率。

  • 第5题：

    在商业银行信用风险内部评级体系中，客户评级必须能够有效区分违约客户并且准确量化客户的违约风险。（　　）


    答案：对
    解析：
    客户评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。客户评级必须具有两大功能：①能够准确量化客户违约风险；②能够有效区分违约客户。

  • 第6题：

    内部评级法是指商业银行通过构建自己的内部评级体系，估计各类信用风险暴露的违约概率、违约损失率、违约风险暴露及期限等风险参数，并按照统一的函数关系计算信用风险加权资产的方法。( )


    答案：对
    解析：
    该说法是正确的，具体可参照本小节的内容。

  • 第7题：

    （）的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础。

    • A、违约
    • B、错误
    • C、声誉
    • D、风险预警

    正确答案:A

  • 第8题：

    非违约客户风险评级由该客户预测违约概率决定，（）

    • A、评级结果从高至低分为10个等级
    • B、评级等级越高预测违约概率越大
    • C、11级的违约概率比12极低
    • D、8级客户的违约概率均大于10%

    正确答案:D

  • 第9题：

    多选题
    下列关于客户信用评级的表述中，正确的有（  ）。
    A

    客户信用评级是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小

    B

    符合《巴塞尔新资本协议》的商业银行内部评级模型，应建立在商业银行内部数据基础上

    C

    符合《巴塞尔新资本协议》的客户信用评级，应能够有效区分违约客户，不同信用等级客户违约风险应随信用等级下降呈上升趋势

    D

    符合《巴塞尔新资本协议》的客户信用评级，应能准备量化客户的违约概率，并将估计的违约概率与实际违约概率误差控制在一定范围内

    E

    《巴塞尔新资本协议》内部评级高级法对客户风险评价，包含违约损失率的估计


    正确答案： D,E
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    下列关于客户信用评级的说法，正确的有（  ）。
    A

    客户信用评级是现代信用风险管理的基础和关键环节

    B

    客户评级的评价主体是商业银行

    C

    客户评级的评价目标是客户违约风险

    D

    客户评价结果是信用等级和违约概率

    E

    客户信用评级反映客户违约风险的大小


    正确答案： B,C
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    非违约客户风险评级由该客户预测违约概率决定，（）
    A

    评级结果从高至低分为10个等级

    B

    评级等级越高预测违约概率越大

    C

    11级的违约概率比12极低

    D

    8级客户的违约概率均大于10%


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    商业银行采用信用风险内部评级初级法时，应自行估计每一等级客户的违约概率。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第13题：

    违约定义是内部评级法的最重要定义，是估计以下信用风险参数的基础( )。

    A．违约概率

    B．违约损失率

    C．违约频率

    D．违约风险暴露

    E．违约损失


    正确答案：ABD

  • 第14题：

    违约定义是内部评级法的最重要定义，是估计以下信用风险参数的基础：（ ）。

    A．违约概率

    B．违约损失率

    C．违约频率

    D．违约风险暴露


    正确答案：ABD

  • 第15题：

    下列关于客户评级说法正确的是（ ）。
    Ⅰ.客户评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价
    Ⅱ.违约是估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露等信用风险参数的基础
    Ⅲ.在巴塞尔新资本协议中，违约概率一般被定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.05%中的较高者
    Ⅳ.客户评级主要是违约和违约概率的分析

    A.Ⅰ.Ⅱ
    B.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅱ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：C
    解析：
    客户评级是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价反映客户违约风险的大小。在巴塞尔新资本协议中，违约概率一般被定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。

  • 第16题：

    下列关于客户评级说法正确的是（）。
    I 客户评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价
    II 违约是估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露等信用风险参数的基础
    III 在巴塞尔新资本协议中，违约概率一般被定义为借款人内部评级1年期违约概率与0. 05％中的较高者
    IV 客户评级主要是违约和违约概率的分析

    A.I、II
    B.III、IV
    C.II、IV
    D.I、II、III、IV

    答案：C
    解析：
    I项，客户评级是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。Ⅲ项，在巴塞尔新资本协议中，违约概率一般被定义为借款人内部评级1年期违约概率与0. 03％中的较高者。

  • 第17题：

    商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，必须自行估计非零售暴露的违约概率和违约损失率。（　　）


    答案：错
    解析：
    内部评级法初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，采用内部评级初级法的银行应自行估计违约概率，违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定；采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计违约概率和违约损失率。

  • 第18题：

    内部评级初级法和内部评级高级法的区别在于，对于任何贷款的风险暴露，初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，而高级法要求商业银行自行估计违约概率。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内容不包括（　）。

    • A、客户信用评级
    • B、风险违约区分能力验证
    • C、检验评级结果
    • D、对违约概率预测准确性的验证

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    （）的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础。
    A

    违约

    B

    错误

    C

    声誉

    D

    风险预警


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    客户信用评级的发展过程是（  ）。
    A

    违约概率模型→专家判断法→信用评分模型

    B

    信用风险模型→专家判断法→违约概率模型

    C

    专家判断法→信用评分模型→违约概率模型

    D

    专家判断法→违约概率模型→信用评分模型


    正确答案： C
    解析：

  • 第22题：

    判断题
    内部评级初级法和内部评级高级法的区别在于，对于任何贷款的风险暴露，初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，而高级法要求商业银行自行估计违约概率。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内容不包括（　）。
    A

    客户信用评级

    B

    风险违约区分能力验证

    C

    检验评级结果

    D

    对违约概率预测准确性的验证


    正确答案： D
    解析： 客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，它的内容包括风险违约区分能力验证，对违约概率预测准确性的验证，检验评级结果及风险参数在商业银行信贷流转中的使用情况。

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