第1题:
证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其( )之间的关系。
A、相关系数
B、标准差
C、贝塔值
D、有效组合
第2题:
由于资产收益率之间的相关系数影响资产组合的风险,所以,资产收益率之问的相关系数影响资产组合的预期收益率。( )
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
根据CAPM模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为()
第9题:
如果投资者持有某一只高风险的证券,其对该证券的预期收益率可由CAPM模型确定
β系数为0的股票,其预期收益率为0
CAPM模型适用于弱有效的资本市场
β系数为1的资产,其预期收益率等于市场组合的预期收益率
β系数可以用来衡量一种证券或一个投资组合相对总体市场的波动性
第10题:
投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率
投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的预期收益率之间
投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关
投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率
第11题:
组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率
资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数
不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何,只要投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,则该投资组合的期望收益率就不变
即使投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变,投资组合的期望收益率就有可能改变
第12题:
投资组合的预期收益大于资产A的预期收益率
投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的投资收益率之间
投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率
投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关
第13题:
由于资产收益率之间的相关系数影响资产组合的风险,所以,资产收益率之间的相关系数影响资产组合的预期收益率。( )
第14题:
在CAPM中,若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值对应的预期收益率,则表现为( )。
A.位于证券市场线上
B.位于证券市场线下方
C.位于资本市场线上
D.位于证券市场线上方
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
第20题:
位于证券市场线上
位于证券市场线下方
位于资本市场线上
位于证券市场线上方
第21题:
风险就越低
收益波动就越小
预期收益率越低
预期收益率越高
第22题:
在RM和Rf之间
无风险利率Rf
(RM-Rf)
市场预期收益率RM
第23题:
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ