第1题:
蒙特卡罗模拟法的主要缺点有( )。 A.需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样 B.涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险 C.对于代表价格变动的随机模型,若是选择不当,会导致模型风险的产生 D.模拟所需的样本数必须要足够大,才能使估计出的分布得以与真实的分布接近
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
基差风险是指()。
第9题:
VaR模型来自于()的融合。
第10题:
蒙特卡罗模拟法的主要缺点有()。
第11题:
123
23
124
134
第12题:
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
Ⅱ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
在使用VaR进行风险管理的过程中,应注意的问题有()。
第20题:
()是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。
第21题:
鉴于传统风险管理存在的缺陷,现代风险管理强调采用以VaR为核心,其主要优势有()。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
第22题:
原始风险头寸价格小于对冲工具价格引起的风险
原始风险头寸价格大于对冲工具价格引起的风险
原始风险头寸规模大于对冲工具规模引起的风险
原始风险头寸价格和对冲工具价格之间的关系发生变化引起的风险
第23题:
波动率
利率
个股价格
股指期货价格
第24题:
信用风险
市场风险
操作风险
流动性风险