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有价证券组合中各成分资产的相关系数越小，则( )。A．其分散化效果越好B．其分散化效果越差C．组合的风险越小D．组合的风险越大E．组合收益越大

题目

有价证券组合中各成分资产的相关系数越小，则( )。

A．其分散化效果越好

B．其分散化效果越差

C．组合的风险越小

D．组合的风险越大

E．组合收益越大

相似考题

1.马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的( )。A．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好B．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差C．相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系D．相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好

2.马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成份证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效果（ ）。A.越好B.越差C.越难确定D.越应引起关注

3.马科维茨投资原理认为，证券组合中各成分证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效果（ ）。A．越好B．越差C．越难确定D．越应引起关注

4.马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效果( )。A．越好B．越差C．越难确定D．越应引起关注

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  • 第1题：

    在构建投资组合中，如果不同证券收益率的相关系数越小，风险分散化效应也越弱。 （ ）


    正确答案：×
    <--Next-->

  • 第2题：

    马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的（ ）

    A．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好

    B．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差

    C．相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好

    D．相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系


    正确答案：A

  • 第3题：

    在进行资产组合配置时，为了最大程度使风险分散化，应该使资产组合中各投资工具的相关系数()。

    A:为正，且越靠近1越好
    B:为正，且越靠近0越好
    C:为负，且越靠近-1越好
    D:为负，且越靠近0越好

    答案：C
    解析：
    本题考查的是相关系数的运用。配置资产组合就是为了进行风险分散，使资产组合中各投资工具的相关性越低越好，即相关系数越小越好，所以投资组合中各投资工具的相关系数为负，且越靠近-1越好。

  • 第4题：

    资产之间的相关性越低，则风险分散化效果越好。（ ）


    正确答案：√
    资产之间的相关性越低，则风险分散化效果越好。

  • 第5题：

    资产之问的相关性越低，则风险分散化效果越好。（ ）


    正确答案：√
    资产之间的相关性越低，则风险分散化效果越好。

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