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计算某资产的贝他系数时，涉及（ ）。A．该资产的收益率与市场组合收益率的相关系数B．该资产收益率的标准差C．市场组合收益率的标准差D．该资产的收益率与市场组合收益率的协方差

题目

计算某资产的贝他系数时，涉及（ ）。

A．该资产的收益率与市场组合收益率的相关系数

B．该资产收益率的标准差

C．市场组合收益率的标准差

D．该资产的收益率与市场组合收益率的协方差

相似考题

1.单项资产的β系数可以看作是( )。A．某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比B．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比C．该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以该资产收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差D．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比

2.已知甲股票的风险收益率为12%，市场组合的风险收益率为10%，甲股票的必要收益率为16%，资本资产定价模型成立，乙股票的口系数为0.5，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为6%。要求：(1)计算甲股票的口系数、无风险收益率；(2)计算股票价格指数平均收益率；(3)确定证券市场线的斜率和截距；(4)如果甲、乙构成的资产组合中甲的投资比例为0.6，乙的投资比例为0.4，计算资产组合的卢系数以及资产组合收益率与市场组合收益率的协方差；假设资产组合收益率的方差为16%，计算资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数；(5)如果甲的收益率标准差为15%，把甲、乙的投资比例调整为相等，即各为0.5，并假设甲股票收益率与乙股票收益率的相关系数为1，资产组合收益率的标准差为12%，计算乙股票收益率的标准差。(4)假设市场是均衡的，计算所选项目的风险价值系数(b)；(5)假设资本资产定价模型成立，计算市场风险溢酬、乙项目的口系数；(6)计算乙项目收益率与市场组合收益率的相关系数。

3.单项资产的β系数可以看作是（ ）。A．某种资产的风险报酬率与市场组合的风险报酬率之比B．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比C．该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以它自身收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差D．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比

4.下列不影响资产β系数的是( )。A．该项资产收益率的标准差B．市场组合收益率的标准差C．该项资产的收益率与市场组合收益率的相关系数D．该项资产收益率的期望值

参考答案和解析
正确答案：ABC
某资产的贝他系数＝该资产的收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差＝（该资产的收益率与市场组合收益率的相关系数×该资产收益率的标准差×市场组合收益率的标准差）/（市场组合收益率的标准差×市场组合收益率的标准差）＝该资产的收益率与市场组合收益率的相关系数×该资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差。 
  【该题针对“系统风险及其衡量”知识点进行考核】 
更多“计算某资产的贝他系数时,涉及( )。 A.该资产的收益率与市场组合收益率的相关系数 B. ”相关问题

  • 第1题：

    关于无风险资产，下列说法不正确的是（ ）。

    A．贝他系数＝0

    B．收益率的标准差＝0

    C．与市场组合收益率的相关系数＝0

    D．贝他系数＝1


    正确答案：D
    无风险资产的收益率是确定的，因此，收益率的标准差＝0；无风险资产的收益率不受市场组合收益率变动的影响，因此无风险资产与市场组合收益率不相关，即无风险资产与市场组合收益率的相关系数＝0；贝他系数是衡量系统风险的，而无风险资产没有风险，当然也没有系统风险，所以，无风险资产的贝他系数＝0。
    【该题针对“资产组合的风险与收益”知识点进行考核】 

  • 第2题：

    某股票收益率的标准差为0.9，其与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.45。该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的贝他系数分别为

    A．0.2025；1

    B．0.1025；0.5

    C．0.4015；0.85

    D．0.3015；0.80


    0.6375

  • 第3题：

    按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素包括（ABC) 。

    A．市场组合的平均收益率

    B．无风险收益率

    C．特定股票的贝他系数

    D．市场组合的贝他系数


    特定股票的β系数

  • 第4题：

    单项资产的β系数可以看作是（ ）。

    A．某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比

    B．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比

    C．该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以它自身收益率的标准差再除以市场组合收益率 的标准差

    D．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比


    正确答案：ABC
    某项资产的风险收益率＝该项资产的β系数×(Rm一Rf)，市场组合的β＝l，所以，市场组合的风险收益率＝Rm一Rf，因此，某项资产的β系数一该项资产的风险收益率肺场组合的风险收益率，A选项正确。单项资产的β系数还可以按以下公式计算：单项资产的β系数=该资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差=(该资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该资产收益率的标准差×市场组合收益率的标准差)/(市场组合收益率的标准差×市场组合收益率的标准差)＝该资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该项资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差。所以，B、C选项正确，D选项不正确。

  • 第5题：

    2、按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素包括（）

    A．市场组合的平均收益率

    B．无风险收益率

    C．市场组合的贝他系数

    D．特定股票的贝他系数


    无风险收益率;市场平均收益率;特定股票的B系数

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