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一般来讲，随着资产组合中资产数目的增加，资产组合的风险会逐渐降低，当资产的数目增加到一定程度时，组合风险降低到零。 （ ）

题目

一般来讲，随着资产组合中资产数目的增加，资产组合的风险会逐渐降低，当资产的数目增加到一定程度时，组合风险降低到零。 （ ）

相似考题

1.在风险分散过程中，随着资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越来越明显。（ ）

2.一般来讲,随着资产组合红资产数目的增加,资产组合的风险会逐渐降低,当资产的数目达到一定程度时,组合风险降低到零。()此题为判断题(对，错)。

3.资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性低的多元化证券组合可以有效降低个别风险。 （ ）

4.在风险分散过程中，随着资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越来越明显。( )A．正确B．错误

更多“一般来讲,随着资产组合中资产数目的增加,资产组合的风险会逐渐降低,当资产的数目增加到 ”相关问题

  • 第1题：

    资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性低的多元化证券组合可以有效地降低个别风险。（ ）


    正确答案：√

  • 第2题：

    在资产组合中资产数目增加的初期，风险分散的效应比较明显，但增加到一定程度，风险分散的效应就会逐渐减弱。（ ）


    正确答案：√
    在资产组合中资产数目增加的初期，风险分散的效应比较明显，但增加到～定程度，风险分散的效应就会逐渐减弱。有经验数据显示，当资产组合中不同行业的资产数目达到二十个左右时，绝大多数非系统风险均已被消除，此时，如果继续增加资产数目，对分散风险已没有多大实际意义。

  • 第3题：

    证券组合理论表明，当证券收益不完全相关时，资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而()。

    A:降低
    B:振荡
    C:增加
    D:不变

    答案：A
    解析：
    证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包台证券数量的增加而降低。只要证券收益之间不是完全正相关，分散化就可以有效降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。因此，组合管理强调构成组合的证券应多元化。

  • 第4题：

    下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有（　　）。（第2章）

    A.证券资产组合中的非系统性风险能随着资产种类的增加而逐渐减小
    B.证券资产组合中的系统性风险能随着资产种类增加而不断降低
    C.当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值
    D.当资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合风险可以充分地相互抵消
    E.当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险的等于组合中各项资产风险的加权平均值

    答案：A,D,E
    解析：
    本题考查的知识点是证券资产组合的风险及其衡量。在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险，被称为非系统性风险；不能随着资产种类增加而分散的风险，被称为系统性风险。故选项A正确，选项B错误。当相关系数小于1大于-1时，证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值，即证券资产组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值。当相关系数等于1时，两项资产的收益率具有完全正相关的关系，即它们的收益率变化方向和变化幅度完全相同，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值。故选项C不正确，选项E正确。当两项资产的收益率完全负相关时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除，因而，这样的组合能够最大限度地降低风险。故选项D正确。参考教材P21。

  • 第5题：

    一般来讲，随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，如果资产组合中资产的个数足够多，则证券资产组合的风险会全部消除。（　）


    答案：错
    解析：
    风险分为系统风险和非系统风险，系统风险不能随着资产种类的增加而分散，不管组合中资产有多少个，组合的系统风险依然存在。

  • 第6题：

    在风险分散过程中， 随着资产组合中资产数目的增加， 分散风险的效应 会越来越明显。（ ）


    答案：错
    解析：
    一般来讲， 随着资产组合中资产个数的增加， 资产组合的风险会逐渐降低， 但资产的个数增加到一定程度时， 资产组合的风险程度将趋于平稳， 这时组合风险的降低将非常缓慢直到不再降低。

  • 第7题：

    关于证券投资组合理论的以下表述中，不正确的是（　）。

    A.证券资产组合能消除大部分系统风险
    B.不能随着资产种类增加而分散的风险称为系统性风险
    C.大多数情况下，证券资产组合能够分散风险，但不能完全消除风险
    D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，证券组合风险降低的速度会越来越慢

    答案：A
    解析：
    系统风险无法通过证券组合消除，选项A错误。

  • 第8题：

    当一个资产组合只包括一项风险资产和一项无风险资产时，增加资产组合中风险资产的比例将（）

    • A、增加资产组合的预期收益
    • B、增加资产组合的标准差
    • C、不改变风险回报率
    • D、A、B和C均不准确
    • E、A、B和C均正确

    正确答案:D

  • 第9题：

    判断题
    一般来讲，随着资产组合中资产数目的增加，资产组合的风险会逐渐降低，当资产的数目增加到一定程度时，分散风险的效应会越来越弱，不会降到0。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 一般来讲，随着资产组合中资产个数的增加，资产组合的风险会逐渐降低，但资产的个数增加到一定程度时，资产组合的风险程度将趋于平稳，这时组合风险的降低将非常缓慢直到不再降低。系统风险并不能随着组合中资产数目的增加而消失，它是始终存在的。

  • 第10题：

    判断题
    －般来讲，随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，如果资产组合中资产的个数足够大，则证券资产组合的风险会全部消除。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 风险分为系统风险和非系统风险，系统风险不能随着资产种类增加而分散。

  • 第11题：

    判断题
    在风险分散过程中，随着资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越来越明显。（　　）[2008年真题]
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：
    一般来讲，随着资产组合中资产个数的增加，资产组合的风险会逐渐降低，但资产的个数增加到一定程度时，资产组合的风险程度将趋于平稳，这时组合风险的降低将非常缓慢直到不再降低。

  • 第12题：

    多选题
    下列有关系统风险和非系统风险的说法中，正确的有()。
    A

    非系统风险可分为经营风险和筹资风险

    B

    政治风险与国家经济政策风险属于系统风险

    C

    非系统风险会随着证券资产组合中资产个数的增加而分散

    D

    通过资产多样化可以达到完全消除风险的目的

    E

    资产数目达到一定程度时，风险分散的效应就会逐渐减弱


    正确答案： B,A
    解析：

  • 第13题：

    根据财务管理理论，在风险分散过程中，随着资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越来越明显。（ ）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第14题：

    (2017)下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有(　)。

    A.证券资产组合中的非系统风险能随着资产种类的增加而逐渐减小
    B.证券资产组合中的系统风险能随着资产种类的增加而不断降低
    C.当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数
    D.当资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合风险可以充分地相互抵消
    E.当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数

    答案：A,D,E
    解析：
    选项B，系统风险不能随着资产种类的增加而分散；选项C，当相关系数小于1大于-1时，证券资产组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数，而不是大于0。

  • 第15题：

    下列有关分散化投资的表述，错误的是（ ）。

    A.风险分散化的效果与资产组合中资产数量是正相关的，这意味着投资组合的收益风险会随着资产树龄的增加而逐渐降到零
    B.分散化投资可以降低风险的一个直观逻辑是投资者有可能“失之东隅，收之桑榆”
    C.当投资组合的资产数量变得很大时，投资组合的总风险趋近于其系统性风险
    D.风险分散化也可在不同资产类别之间起作用，因此在投资组合中融入不同类别的资产也能够降低投资组合的风险

    答案：A
    解析：
    风险分散化的效果与资产组合中资产数量是正相关的，但这并不意味着投资组合的收益风险会随着资产树龄的增加而逐渐降到零。事实上，由于无法分散化的系统性风险的存在，随着资产数量的增加，投资组合的风险会逐渐将到某个稳定的水平，该水平取决于无法分散化的系统性风险。

  • 第16题：

    下列关于证券资产组合的风险的相关说法中，正确的有（ ）。

    A.随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会一直降低到零
    B.非系统风险是特定企业或特定行业所特有的，但与政治.经济因素也存在关系
    C.系统风险是影响所有资产的.不能通过风险组合而消除的风险，但是对所有资产或所有企业影响并不相同
    D.通过资产多样化的组合可以达到完全消除风险的目的
    E.非系统风险在资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除

    答案：C,E
    解析：
    证券资产组合能够分散风险，但不能完全消除风险，因此选项AD错误；非系统风险是特定企业或特定行业所持有的，与政治、经济和其他影响所有资产的市场因素无关，因此选项B错误；系统风险虽然是影响所有资产，但并不是对所有资产或企业影响都相同，因此选项C正确；能够随资产种类增加而降低直至消除的风险被称为非系统风险，选项E正确。

  • 第17题：

    （2008年）在风险分散过程中，随着资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越来越明显。（　　）


    答案：错
    解析：
    一般来讲，随着资产组合中资产个数的增加，资产组合的风险会逐渐降低，但资产的个数增加到一定程度时，资产组合的风险程度将趋于平稳，这时组合风险的降低将非常缓慢直到不再降低。

  • 第18题：

    在风险分散过程中，随着证券资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越来越明显。()


    答案：错
    解析：
    一般来讲，随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，当资产的个数增加到一定程度时，证券资产组合的风险程度将趋于平稳，这时组合风险的降低将非常缓慢直到不再降低。

  • 第19题：

    根据组合模型，资产组合的总风险与资产组合每项资产风险的简单加总的关系为何？（）

    • A、资产组合的总风险≥个别资产风险加总
    • B、资产组合的总风险≤个别资产风险加总
    • C、资产组合的总风险=个别资产风险加总
    • D、资产组合的总风险≥个别资产风险加总的平均数

    正确答案:B

  • 第20题：

    判断题
    一般来讲，随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，如果资产组合中资产的个数足够多，则证券资产组合的风险会全部消除。    (    )
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第21题：

    多选题
    下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有()。（2017年）
    A

    证券资产组合中的非系统性风险能随着资产种类的增加而逐渐减小

    B

    证券资产组合中的系统性风险能随着资产种类增加而不断降低

    C

    当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值

    D

    当资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合风险可以充分地相互抵消

    E

    当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值


    正确答案： C,D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    关于分散投资组合风险的影响，以下说法错误的是（  ）。
    A

    随着投资的资产数量的增加，整个投资组合的风险会逐渐降低

    B

    随着投资的资产数量的增加，非系统风险会逐渐降低

    C

    随着投资的资产数量的增加，系统风险所占的比重会逐渐上升

    D

    随着投资的资产数量的增加，投资风险会逐渐降低到零


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    判断题
    一般来讲，随着资产组合中资产数目的增加，资产组合的风险会逐渐降低，当资产的数目增加到一定程度时，组合风险降低到零。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：
    系统风险并不能随着组合中资产数目的增加而消失，它是始终存在的。

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