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投资组合风险收益率不受下列( )的影响。A．市场组合的平均收益率B．实际投资收益率C．无风险收益率D．β系数

题目

投资组合风险收益率不受下列( )的影响。

A．市场组合的平均收益率

B．实际投资收益率

C．无风险收益率

D．β系数

相似考题

1.计算夏普比率需要的基础变量不包括（ ）。A.无风险收益率B.投资组合的系统风险C.投资组合平均收益率D.投资组合的收益率的标准差

2.投资组合风险收益率不受下列（ ）的影响。A．市场组合的平均收益率B．实际投资收益率C．无风险收益率D．β系数

3.某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为（ ）。A．2B．2.5C．1.5D．5

4.单项资产或者投资组合的必要收益率受（ ）的影响。A．无风险收益率B．市场组合的平均收益率C．β系数D．某种资产的特有风险

更多“投资组合风险收益率不受下列()的影响。A.市场组合的平均收益率B.实际投资收益率C.无风险收益率D.β ”相关问题

  • 第1题：

    单项资产或特定投资组合的必要收益率受到无风险收益率Rf、市场组合的平均收益率Rm和β系数三个因素的影响。（　　）


    答案：对
    解析：
    单项资产或特定投资组合的必要收益率受到无风险收益率Rf、市场组合的平均收益率Rm和β系数三个因素的影响。

  • 第2题：

    某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,则该投资组合的β系数为 （)。

    A．2

    B．2.5

    C．1.5

    D．5


    该投资组合的预期收益率为12.3%;该投资组合是贷出投资组合;资本市场线的斜率为1/2;该投资组合的风险溢价为6%

  • 第3题：

    按照资本资产定价模型，下列选项中不影响特定资产必要收益率的因素有（）。

    A．无风险收益率

    B．特定资产的β系数

    C．市场投资组合的平均收益率

    D．整个市场组合的β系数


    该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率;该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法;该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响

  • 第4题：

    在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（　）。

    A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重
    B.该组合中所有单项资产各自的β系数
    C.市场投资组合的无风险收益率
    D.该组合的无风险收益率
    E.市场投资组合的风险价格

    答案：A,B
    解析：
    投资组合的β系数受到单项资产的β系数和各种资产在投资组合中所占的比重两个因素的影响。

  • 第5题：

    45、单项资产或特定投资组合的必要收益率受到无风险收益率Rf、市场组合的平均收益率Rm和β系数三个因素的影响。（）


    BCD

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