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下列关于资产组合风险监控的关键风险指标的表述，错误的是（　　）。A、不良资产率，一般是指不良资产(可疑类贷款+损失类贷款)与资产总额之比 B、为了对信用风险管理策略的执行情况进行监控，需要统计分析风险管理运营效率 C、正常及关注类贷款迁徙率=(期初正常贷款中转为不良贷款的余额+关注类贷款转为 不良贷款的余额)／(期初正常类贷款余额+关注类贷款余额) D、不良贷款拨备覆盖率是准备金占不良贷款余额的比例

题目
下列关于资产组合风险监控的关键风险指标的表述，错误的是（　　）。

A、不良资产率，一般是指不良资产(可疑类贷款+损失类贷款)与资产总额之比
B、为了对信用风险管理策略的执行情况进行监控，需要统计分析风险管理运营效率
C、正常及关注类贷款迁徙率=(期初正常贷款中转为不良贷款的余额+关注类贷款转为 不良贷款的余额)／(期初正常类贷款余额+关注类贷款余额)
D、不良贷款拨备覆盖率是准备金占不良贷款余额的比例
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1.关于风险分散化，以下表述错误的是( )。A.投资组合的风险不会随着资产数量的增加降到零B.风险分散化的效果与资产组合的资产数量是正相关的C.分散化投资可以降低组合的系统性风险D.分散化投资可以降低组合的非系统性风险

2.投资组合的系统风险指际等于组合中各项资产系统风险指标的加权平均数。()此题为判断题(对，错)。

3.下列关于投资组合理论的表述中，不正确的是（ ）。 A.当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值 B.投资组合中的资产多样化到-定程度后，唯-剩下的风险是系统风险 C.在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险 D.在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险

4.下列关于投资组合理论的认识错误的是( )。A．当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险

参考答案和解析
答案：A
解析：
更多“下列关于资产组合风险监控的关键风险指标的表述，错误的是（　　）。”相关问题

  • 第1题：

    下列关于市场组合的说法错误的是( )。

    A．市场组合是指由市场上所有资产组成的组合

    B．市场组合的风险只有系统性风险

    C．市场组合的β系数为1

    D．市场组合的风险既有系统性风险也有非系统性风险


    正确答案：D
    解析：市场组合，是指由市场上所有资产组成的组合；由于市场组合包含了所有的资产，因此，市场组合中的非系统风险已经被消除，所以，市场组合的风险就只有市场风险；市场组合的β系数为1。

  • 第2题：

    关于切点投资组合的特征，下列表述错误的是( )。

    A、它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合

    B、有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合

    C、切点投资组合完全由市场决定

    D、切点投资组合与投资者的偏好相关


    答案：D
    解析：本题考查资本市场线。切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关。

  • 第3题：

    下列关于投资组合理论的认识错误的是（ ）。

    A．当增加投资组合中资产的种类时，组合的风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值

    B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，特殊风险可以被忽略，而只关心系统风险

    C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策仍然有用

    D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险


    正确答案：C
    在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策没有用，投资人关注的只是投资组合的风险。(关注协方差_) 

  • 第4题：

    下列关于资产组合风险监控的关键风险指标的说法中，错误的是( )。


    A.不良贷款拨备覆盖率是准备金占不良贷款余额的比例

    B.不良资产率。一般是指不良资产(可疑类贷款+损失类贷款)与资产总额之比

    C.为了对信用风险管理策略的执行情况进行监控，需要统计分析风险管理运营效率指标

    D.正常及关注类贷款迁徙率=(期初正常贷款中转为不良贷款的余额+关注类贷款转为不良贷款的余额)／(期初正常类贷款余额+关注类贷款余额)

    答案：B
    解析：
    不良资产率，一般是指不良资产(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)与信贷资产总额之比。

  • 第5题：

    关于资产组合风险监控的关键风险指标的描述,错误的是（ ）。

    A.不良贷款拨备覆盖率准备金占不良贷款余额的比例
    B.不良资产率,一般是指不良资产(可疑类贷款加损失类贷款)与资产总额之比
    C.为了对信用风险管理策略的执行情况进行监控,需要统计分析风险管理运营效率指标
    D.正常及关注类贷款迁徙率=(初期正常贷款中转为不良贷款的余额+关注类贷款转为不良贷款的余额)∕(初期正常类贷款余额﹢关注类贷款余额)

    答案：B
    解析：
    关键风险指标有四类：（1）不良资产率指标
    不良资产率，一般是指不良资产（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）与信贷资产总额之比。以风险分类为基础，可以定期对个人授信整体不良率、分地区不良率、分产品不良率、新发放和存量贷款不良率、不同账龄的不良率等进行监控，可以确定信用风险管理的重点所在，有针对性的制定策略和政策。
    （2）贷款迁徙率指标
    正常及关注类贷款迁徙率=（期初正常贷款中转为不良贷款的余额+关注类贷款转为不良贷款的余额）/（期初正常类贷款余额+关注类贷款余额）
    （3）不良贷款拨备覆盖率指标
    不良贷款拨备覆盖率是准备金占不良贷款余额的比例，反映了商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力。
    （4）风险运营效率指标
    为了对信用风险管理策略的执行情况进行监控，需要统计分析风险管理运营效率指标，主要包括审批处理量变动、审批通过率变动、催收成功率变动等。

  • 第6题：

    下列关于资本市场线的表述，错误的是（）。

    A.资本市场线是在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FM
    B.资本市场线提供了衡量有效组合风险的方法
    C.资本市场线揭示了有效组合的收益和风险之间的关系
    D.资本市场线是沿着投资组合的有效边界，由风险资产和无风险资产构成的投资组合

    答案：C
    解析：
    资本市场线揭示了有效组合的“期望收益率”和风险之间的关系（故C项说法错误）。有效组合的期望收益率由两部分构成：①无风险利率r，由时间创造，是对放弃即期消费的补偿；②风险溢价，是对承担风险的补偿，与承担的风险的大小成正比。

  • 第7题：

    下列关于项目风险管理中风险监控目的的表述，错误的是( )。

    A.风险定性分析与定量分析
    B.观察项目风险的状况
    C.检查风险的对策是否有效
    D.监控机制是否在运行

    答案：A
    解析：

  • 第8题：

    下列关于资产相关性对风险的影响表述正确的是（）。

    • A、负相关时组合的风险较高
    • B、正相关时组合的风险较高
    • C、不相关时组合的风险较高
    • D、相关性与组合的风险无关

    正确答案:B

  • 第9题：

    多选题
    下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（　　）。
    A

    两种组合的收益率完全正相关时可以消除风险

    B

    投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均

    C

    投资组合风险是各单项资产风险的加权平均

    D

    投资组合能够分散掉的是非系统风险

    E

    可分散风险是个别公司或个别企业持有的风险


    正确答案： E,B
    解析：
    A项，当两项资产完全正相关时，即它们的收益率变化方向和变化幅度完全相同，两项资产的风险完全不能抵消，这样的组合不能降低任何风险；C项，当相关系数小于1时，即证券资产组合的标准差小于组合中各资产标准差的加权平均值，也即证券投资组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值。

  • 第10题：

    单选题
    下列关于市场组合的说法中，错误的是（ ）。
    A

    市场组合是指由市场上所有资产组成的组合

    B

    市场组合的风险只有系统性风险

    C

    市场组合的β系数为1

    D

    市场组合的风险既有系统性风险也有非系统性风险


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    下列关于投资组合理论的表述中，不正确的是（　　）。
    A

    当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值

    B

    投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险

    C

    在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险

    D

    在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险


    正确答案： A
    解析：
    投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，其收益是这些证券收益的加权平均数，但是其风险不是这些证券风险的加权平均风险。在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险，既不是指单个资产的风险，也不是指投资组合的全部风险。

  • 第12题：

    单选题
    关于非系统性风险，下列表述错误的是（）。
    A

    投资组合中的资产数量越多，非系统性风险越小，直至接近零

    B

    负面新闻可能导致投资组合的非系统性风险增加

    C

    非系统性风险也称为个体风险

    D

    大多数资产价格变动方向往往的相反的


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    下列关于β系数的表述正确的是( )。

    A．投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数

    B．β＝某种资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率

    C．单项资产的β系数反映的是单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度

    D．β系数越大，说明非系统性风险越大


    正确答案：ABC
    解析：单项资产的β系数是指可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间变动关系的一个量化指标，即单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度，也称为系统风险指数。其计算公式为：β＝某项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率。投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的比重。β系数衡量的是系统风险，不是非系统风险，所以，D的说法不正确。

  • 第14题：

    下列关于投资组合理论的认识错误的是（ ）。

    A．当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值

    B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，剩下的风险是特有风险

    C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险

    D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险


    正确答案：B
    非系统风险可以通过分散化消除，投资组合中的资产多样化到一定程度后，全部的非系统风险都被分散掉，剩下的都是系统风险。特有风险被称为非系统风险，所以选 项B的说法是不正确的。

  • 第15题：

    下列关于项目风险管理中风险监控目的的表述，错误的是（ ）。


    正确答案：A

  • 第16题：

    信用风险监控是信用风险管理流程的重要环节，下列关于信用风险监控的说法错误的是（ ）。

    A.它可以帮助各级管理人员了解资产组合在不同时点的表现和质量
    B.信用风险监控是一个动态的、连续的过程
    C.商业银行应建立一整套信用风险的内部报告体系
    D.可以分为客户风险监控和内部风险监控

    答案：D
    解析：
    信用风险监控与报告是信用风险管理流程的重要环节，对风险管理的实施和改进极为重要。它可以帮助各级管理人员了解资产组合在不同时点的表现和质量，对风险管理策略适时进行修正和调整，从而能够达到整个风险管理体系的逐步完善。信用风险监控是一个动态、连续的过程。商业银行应建立一整套信用风险内部报告体系，确保董事会、高级管理层、信用风险主管部门能够监控资产组合信用风险变化情况；根据信息重要性、类别及报告层级的不同，商业银行应明确内部报告的频度和内容。一般可以分为客户风险监控和资产组合风险监控。

  • 第17题：

    以下属于资产组合风险监控的关键风险指标的是（ ）。

    A.不良资产率指标
    B.贷款迁徙率指标
    C.不良贷款拨备覆盖率指标
    D.风险运营效率指标
    E.审批通过率指标

    答案：A,B,C,D
    解析：
    资产组合的风险监控通过观测风险指标变化进行。关键风险指标有四类：①不良资产率指标；②贷款迁徙率指标；③不良贷款拨备覆盖率指标；④风险运营效率指标。

  • 第18题：

    当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（）。

    A.最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合
    B.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合
    C.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合
    D.最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合

    答案：D
    解析：
    如果存在无风险证券，新的有效边界是从无风险资产的报酬率开始并和机会集有效边界相切的直线，该直线称为资本市场线。切点是市场均衡点，它代表唯一最有效的风险资产组合，它是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合。

  • 第19题：

    关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是（　　）。

    A.证券市场的系统风险不能通过证券组合予以消除
    B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险
    C.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险
    D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险

    答案：C
    解析：
    在资本资产定价模型中，计算风险收益率时只考虑了系统风险，没有考虑非系统风险，β表示该资产的系统风险系数。β系数衡量系统风险的大小，选项C说法不正确。

  • 第20题：

    关于资产组合风险监控的关键风险指标，下列说法错误的是（）。

    • A、贷款迁徙率指标主要指正常及关注类贷款迁徙率
    • B、不良资产率一般是指可疑类和损失类贷款之和与信贷资产总额之比
    • C、不良贷款拨备覆盖率是准备金占不良贷款余额的比例
    • D、风险管理运营效率指标主要包括审批处理量变动、审批通过率变动、催收成功率变动等

    正确答案:B

  • 第21题：

    单选题
    关于资产组合风险监控的关键风险指标，下列说法错误的是（）。
    A

    贷款迁徙率指标主要指正常及关注类贷款迁徙率

    B

    不良资产率一般是指可疑类和损失类贷款之和与信贷资产总额之比

    C

    不良贷款拨备覆盖率是准备金占不良贷款余额的比例

    D

    风险管理运营效率指标主要包括审批处理量变动、审批通过率变动、催收成功率变动等


    正确答案： A
    解析： 不良资产率，一般是指不良资产（次级类贷款十可疑类贷款十损失类贷款）与信贷资产总额之比。

  • 第22题：

    单选题
    下列关于资产组合风险监控的关键风险指标的表述，错误的是（）。
    A

    不良资产率，一般是指不良资产（可疑类贷款+损失类贷款）与资产总额之比

    B

    为了对信用风险管理策略的执行情况进行监控，需要统计分析风险管理运营效率

    C

    正常及关注类贷款迁徙率=（期初正常贷款中转为不良贷款的余额+关注类贷款转为不良贷款的余额）／（期初正常类贷款余额+关注类贷款余额）

    D

    不良贷款拨备覆盖率是准备金占不良贷款余额的比例


    正确答案： C
    解析： A项，不良资产率，一般是指不良资产（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）与信贷资产总额之比。

  • 第23题：

    单选题
    下列关于资产相关性对风险的影响表述正确的是（）。
    A

    负相关时组合的风险较高

    B

    正相关时组合的风险较高

    C

    不相关时组合的风险较高

    D

    相关性与组合的风险无关


    正确答案： C
    解析： 在其他条件不变的情况下，正相关导致组合的风险分散化效率降低，因此导致组合的风险较高。

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