第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
内部评级高级法需要银行通过自身的评级体系估计违约概率、违约风险暴露和违约损失率三个参数。
第5题:
信用风险内部评级法下,计量的关键风险指标包括()。
第6题:
根据监管机构的要求,商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计()等风险因素。
第7题:
内部评级法通过估计各类信用风险暴露的()等风险要素,并按照一定的函数关系计算监管资本要求,以实现商业银行对信用风险的计量。
第8题:
违约概率
违约损失率
违约风险暴露
期限
第9题:
违约概率
违约损失率
违约风险暴露
杠杆率
第10题:
违约概率
违约损失率
违约风险暴露
期限
违约时间
第11题:
有效期限(M)
违约风险暴露(EAD)
违约概率(PD)
违约损失率(LGD)
第12题:
违约概率(PD)
违约损失率(LGD)
违约风险暴露(EAD)
期限(M)
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系,自行预测()等信用风险因素,并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。
第17题:
()的定义是内部评级法的重要定义,是估计违约概率、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础。
第18题:
实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是()。
第19题:
内部评级法高级法要求商业银行自行预测()等信用风险因素,来计算信用风险资本要求。
第20题:
违约概率
违约频率
违约损失率
有效期限
违约风险暴露
第21题:
违约
错误
声誉
风险预警
第22题:
对
错
第23题:
违约概率
违约损失率
违约风险暴露
违约原因
有效期限