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下面关于期权风险，说法错误的是（）。A.期权风险资本计提分为简易法和高级法（德尔塔+，Delta-Plus） B.简易法适合只存在期权多头的金融机构 C.德尔塔+法适合只存在期权空头的金融机构 D.期权根据基础工具性质区分为债务工具、利率（除债务）、股票、外汇（含黄金）和商品五类

题目
下面关于期权风险，说法错误的是（）。

A.期权风险资本计提分为简易法和高级法（德尔塔+，Delta-Plus）
B.简易法适合只存在期权多头的金融机构
C.德尔塔+法适合只存在期权空头的金融机构
D.期权根据基础工具性质区分为债务工具、利率（除债务）、股票、外汇（含黄金）和商品五类
相似考题

1.以下关于Theta指标的说法，错误的是（ ）。 A．0是时间经过的风险度量指标 B．无论看涨期权或看跌期权，时间经过都会造成期权理论价值下降 C．期权多头的Theta值为正值，即到期期限减少，期权的价值也相应减少 D．期权空头的Theta值为正值，即对期权的卖方来说，每天都在坐享时间价值的收入

2.关于股票期权的特征,错误的说法是()。A.股票期权只有在行权价低于行权时，本企业股票的市场价格才有价值B.股票期权是公司无偿给予经营者的C.股票期权的风险是非常低的D.股票期权是一种权利而不是义务

3.下列关于外汇期权应用的说法中错误的是()。A.利用看跌期权规避外汇贬值风险B.利用看涨期权规避外汇升值风险C.利用期权进行投机D.利用外汇期权平衡头寸

4.关于美式期权和欧式期权，下列说法错误的是( )。A．欧式期权的持有者只有在期权到期日才能执行期权B．美式期权的持有者在期权到期日前的任何时间执行期权C．对期权购买者来说，欧式期权比美式期权更有利D．对于期权出售者来说，美式期权比欧式期权的风险更大

更多“下面关于期权风险，说法错误的是（）。”相关问题

  • 第1题：

    关于金融期货市场的说法，错误的是（ ）。

    A.可规避市场风险
    B.可锁定市场风险
    C.交易双方需要缴纳期权费
    D.具有实现价格发现的功能

    答案：C
    解析：
    本题考查金融期货市场。金融期货市场是指专门进行金融期货交易的市场，具有锁定和规避金融市场风险、实现价格发现的功能。期权费是进行期权交易时要缴纳的。

  • 第2题：

    关于期权交易，下列说法正确的是（ ）

    A.买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险
    B.买进看涨期权可对冲标的空头的价格风险
    C.买进看跌期权可对冲标配的空头得价格风险
    D.买进看跌期权可对冲标的多头价格风险

    答案：B,D
    解析：
    考察期权的应用。

  • 第3题：

    关于股指期权的说法，正确的是（）。

    A.股指期权采用现金交割
    B.股指期权只有到期才能行权
    C.股指期权投资比股指期货投资风险小
    D.股指期权可用来管理股票投资的非系统性风险

    答案：A
    解析：
    B项，在美国，股指期权有美式期权，也有欧式期权，而美式期权可在到期前行权；C项，股指期权投资的卖方盈利有限，亏损无限，风险较大；D项，股指期权可用来管理股票投资的系统性风险。

  • 第4题：

    关于期权交易，下列说法正确的是（ ）

    A、买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险
    B、买进看涨期权可对冲标的空头的价格风险
    C、买进看跌期权可对冲标配的空头得价格风险
    D、买进看跌期权可对冲标的多头价格风险

    答案：B,D
    解析：
    考察期权的应用。

  • 第5题：

    下列关于金融期权与金融期货说法错误的是( )。

    A.按照标的物，金融期权合约可分为货币期权、利率期权和股指期权
    B.购买期权时需要支付期权费
    C.金融期货交易可用来投机或对冲价格波动风险
    D.金融期权与期货都具有执行选择权

    答案：D
    解析：
    D项，期权的持有者在到期日时可以选择放弃执行期权，而期货的持有者必须在指定的日期买入或卖出金融工具。

  • 第6题：

    关于金融期货市场的说法，错误的是（）。

    • A、它具有规避市场风险的功能
    • B、它具有锁定市场风险的功能
    • C、交易双方需要缴纳期权费
    • D、它具有实现价格发现的功能

    正确答案:C

  • 第7题：

    关于期权的说法，以下说法不正确的是（）。

    • A、卖出认购可以买入标的证券对冲风险
    • B、卖出认沽期权可以买入标的证券对冲风险
    • C、卖出认沽期权可以通过卖空标的证券来对冲风险
    • D、卖出认购期权可以买入相同期限和标的的认购期权对冲风险

    正确答案:B

  • 第8题：

    关于期权和期货，以下说法错误的是（）。

    • A、当事人的权利义务不同
    • B、收益风险不同
    • C、均使用保证金制度
    • D、合约均有价值

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    关于股指期权的说法，正确的是（　　）。[2016年9月真题]
    A

    股指期权采用现金交割

    B

    股指期权只有到期才能行权

    C

    股指期权投资比股指期货投资风险小

    D

    股指期权可用来管理股票投资的非系统性风险


    正确答案： C
    解析：
    A项，与股指期货相似，股指期权也只能现金交割；B项，股指期权有美式期权，也有欧式期权，美式期权可在到期前行权；C项，股指期权投资的卖方盈利有限，亏损无限，风险较大；D项，利用股指期货进行套期保值，可以降低投资组合的系统性风险。

  • 第10题：

    单选题
    关于期权的说法，以下说法不正确的是（）。
    A

    卖出认购可以买入标的证券对冲风险

    B

    卖出认沽期权可以买入标的证券对冲风险

    C

    卖出认沽期权可以通过卖空标的证券来对冲风险

    D

    卖出认购期权可以买入相同期限和标的的认购期权对冲风险


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    关于股指期权的说法，正确的是（  ）。
    A

    股指期权可用来管理股票投资的非系统性风险

    B

    股指期权投资比股指期货投资风险小

    C

    股指期权采用现金交割

    D

    股指期权只有到期才能行权


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    下面关于看涨期权的说法，正确的是（）。
    A

    标的股票的价格S越高，看涨期权的价值也就越高

    B

    期权执行价格X越高，看涨期权的价值越低

    C

    期权的有效时间（T-t）越长，看涨期权的价值越高

    D

    无风险利率r越高，看涨期权的价值越高

    E

    标的股票的价格波动率σ越大，看涨期权的价值越高


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析： 看涨期权的价值会呈现如下特征：（1）标的股票的价格S越高，看涨期权的价值也就越高。（2）期权执行价格X越高，看涨期权的价值越低。（3）期权的有效时间（T-t）越长，看涨期权的价值越高。（4）无风险利率r越高，看涨期权的价值越高。（5）标的股票的价格波动率σ越大，看涨期权的价值越高。

  • 第13题：

    关于期权交易，下列说法正确的是（ ）。

    A. 买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
    B. 买进看跌期权可对冲标的物空头的价格风险
    C. 买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险
    D. 买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险

    答案：A,C
    解析：
    投资者已经买进了标的资产，他既想持有标的资产享受价格上涨的好处，又担心价格下跌而遭受损失，在此情形下，可买进看跌期权加以保护：持有某资产多头的交易者，还想继续享受价格上涨的好处，但又担心价格下跌，将资产卖出又担心价格上涨，在此情形下，可利用看涨期权限制卖出标的资产的风险。

  • 第14题：

    关于期权交易，下列说法中正确的是（ ）。

    A. 卖出看涨期权可对冲标的物多头的价格风险
    B. 买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险
    C. 卖出看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
    D. 买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险

    答案：A,B,D
    解析：
    看涨期权的买方享有选择购买标的资产的权利。看跌期权的买方享有选择出售标的资产的权利。买进看涨期权的基本运用之一：限制卖出标的资产风险。卖出看涨期权的基本运用之一：对冲标的资产多头。买进看跌期权的基本运用之一：保护标的资产多头。卖出看跌期权的基本运用之一：对冲标的资产空头。

  • 第15题：

    下列关于外汇期权交易的说法，错误的是()。

    A:外汇期权的卖方出售的是外汇
    B:外汇期权的买方可以选择不执行外汇期权合约
    C:外汇期权是指货币期权
    D:外汇期权可以分为美式期权和欧式期权

    答案：A
    解析：
    外汇期权交易，指货币期权交易，实际上是一种期权合约交易，买卖的是外汇期权合约，而非外汇本身，故选A

  • 第16题：

    关于期权交易，下列说法正确的有（）。
    Ⅰ.卖出看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
    Ⅱ.买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险
    Ⅲ.买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
    Ⅳ.卖出看涨期权可对冲标的物空头的价格风险

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B、Ⅱ.Ⅲ
    C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ


    答案：B
    解析：
    买进看跌期权的运用之一是保护标的资产多头，所以买进看跌期权可对冲标的资产多头的价格风险；买进看涨期权的运用之一是限制卖出标的资产风险，所以买进看涨期权可对冲标的资产空头的价格风险。

  • 第17题：

    关于期权的说法，错误的是（）。

    • A、作为期权的买方，只有权利没有义务
    • B、买方的风险是有限的，亏损最大的为期权费
    • C、期权的卖方只有义务而无权利
    • D、期权卖方收益是有限的，风险也是有限的

    正确答案:B

  • 第18题：

    下面关于期权和期货的描述错误的是（）

    • A、当事人的权利义务不同
    • B、收益风险不同
    • C、保证金制度相同
    • D、都是标准化的产品

    正确答案:C

  • 第19题：

    下列关于外汇期权应用的说法中错误的是（）。

    • A、利用外汇期权平衡头寸
    • B、利用看涨期权规避外汇升值风险
    • C、利用看跌期权规避外汇贬值风险
    • D、利用期权进行投机

    正确答案:A

  • 第20题：

    下面关于看涨期权的说法，正确的是（）。

    • A、标的股票的价格S越高，看涨期权的价值也就越高
    • B、期权执行价格X越高，看涨期权的价值越低
    • C、期权的有效时间（T-t）越长，看涨期权的价值越高
    • D、无风险利率r越高，看涨期权的价值越高
    • E、标的股票的价格波动率σ越大，看涨期权的价值越高

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第21题：

    单选题
    下列关于金融期权与金融期货的说法错误的是（　　）。
    A

    按照标的物，金融期权合约可分为货币期权、利率期权和股指期权

    B

    购买期权时需要支付期权费

    C

    金融期货交易可用来投机或对冲价格波动风险

    D

    金融期权与期货都具有执行选择权


    正确答案： A
    解析：
    D项，期权的持有者在到期日时可以选择放弃执行期权，而期货的持有者必须在指定的日期买入或卖出金融工具。

  • 第22题：

    单选题
    下列关于金融衍生品市场的说法中错误的是（）
    A

    金融远期合约的作用是规避价格风险

    B

    期货合约为标准化合约

    C

    金融期权实际上是一种契约

    D

    按照对价格的预期，金融期权可分为欧式期权和美式期权


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    下面关于期权和期货的描述错误的是（）
    A

    当事人的权利义务不同

    B

    收益风险不同

    C

    保证金制度相同

    D

    都是标准化的产品


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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