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某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0．10，违约损失率(LGD)是0．50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（　　）亿元。A.0．8 B.4 C.1 D.3．2

题目
某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0．10，违约损失率(LGD)是0．50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（　　）亿元。

A.0．8
B.4
C.1
D.3．2
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1.已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是( )。A．15亿B．12亿C．20亿D．30亿

2.假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是()亿元。A.4.2B.1.8C.6D.9

3.已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿元，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（ ）。A．15亿元B．12亿元C．20亿元D．30亿元

4.某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10%，违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为()亿元。A.1.5B.1C.2.5D.5

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  • 第1题：

    商业银行某笔贷款，借款人的违约概率为1%，贷款的违约损失率为30%，贷款违约风险暴露为2000万元，则该笔贷款的预期损失（ ）万元。

    A.60
    B.8
    C.6
    D.20

    答案：C
    解析：
    预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=2000×1％×30％＝6（万元）。

  • 第2题：

    假设违约损失率(LGD)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10％，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（ ）亿元。

    A.10
    B.14．5
    C.18．5
    D.20

    答案：A
    解析：
    资本要求K=Max(0，LGD-BEEL)；风险加权资产(RWA)=K×12．50×EAD=Max(0，1GD-BEEL)×12．50×EAD=Max(0，14％-10％)×12．50×20=10(亿元)。

  • 第3题：

    商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2％，贷款违约损失率（LGD）为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（　　）人民币。

    A. 0.1亿元
    B. 0.2亿元
    C. 0.5亿元
    D. 1亿元

    答案：A
    解析：
    预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值）。本题中，预期损失＝违约概率×违约损失率×违约风险暴露＝2％×50％×10＝0.1（亿元）。

  • 第4题：

    假设商业银行信用评级为A的某类贷款企业的违约概率(PD)为5%，贷款违约损失率(LGD)为50%，当期银行对该类型企业的信贷金额为100亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币，则当期银行对该类型企业贷款的预期损失为()亿元人民币。

    A:0.25
    B:0.5
    C:3.5
    D:5

    答案：A
    解析：
    考查预期损失的计算。预期损失(EL)=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(LGD)=5%×10×50%=0.25（亿元）。

  • 第5题：

    内部评级的关键指标包括（）

    • A、违约概率（PD）；
    • B、违约损失率（LGD）；
    • C、违约风险暴露（EAD）；
    • D、预期损失（EL）；

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    信用风险内部评级法下，计量的关键风险指标包括（）。

    • A、违约概率（PD）
    • B、违约损失率（LGD）
    • C、违约风险暴露（EAD）
    • D、期限（M）

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    （）是指未来一段时间内授信对象发生违约的可能性。目前交通银行对公内部评级体系使用的违约概率是一年期的违约概率。

    • A、违约概率（PD）
    • B、违约损失率（LGD）
    • C、违约风险暴露（EAD）
    • D、预期损失（EL）

    正确答案:A

  • 第8题：

    信用风险内部评级法力求计算银行潜在经济损失，预测银行损失所需参数包括（）

    • A、违约概率（PD）
    • B、非预期损失（UL）
    • C、违约损失率（LGD）
    • D、违约风险暴露（EAD）
    • E、期限（M）

    正确答案:A,C,D,E

  • 第9题：

    多选题
    信用风险内部评级法力求计算银行潜在经济损失，预测银行损失所需参数包括（）
    A

    违约概率（PD）

    B

    非预期损失（UL）

    C

    违约损失率（LGD）

    D

    违约风险暴露（EAD）

    E

    期限（M）


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    商业银行当期信用评级为BBB的某类企业违约概率（PD）为2%，贷款违约损失率（LGD）为50%，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（  ）人民币。
    A

    0.5亿元

    B

    0.1亿元

    C

    1亿元

    D

    0.2亿元


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    对于某商业银行的某笔贷款而言，假定其借款人的违约概率为10%，违约损失率为50%，违约风险暴露为200万人民币，则该笔贷款的预期损失为（）万人民币。
    A

    5

    B

    10

    C

    20

    D

    100


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    商业银行某笔贷款，借款人的违约概率为1%，贷款的违约损失率为30%，贷款违约风险暴露为2 000万元，则该笔贷款的预期损失（  ）万元。
    A

    2

    B

    8

    C

    4

    D

    6


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（　　）亿元。

    A. 6
    B. 4.2
    C. 9
    D. 1.8

    答案：B
    解析：
    利用内部评级法计算出来的风险参数可以计算每一项风险资产的预期损失，由预期损失（EL）=违约概率（PD）×违约风险暴露（EAD）×违约损失率（LGD）。则该商业银行信贷资产的预期损失=300×（1-30%）×2%=4.2（亿元）。

  • 第14题：

    假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（　　）亿。

    A. 4.2
    B. 9
    C. 1.8
    D. 6

    答案：A
    解析：
    预期损失（EL）＝违约概率（PD）×违约风险暴露（EAD）×违约损失率（LGD）。其中，违约损失率＝1－违约回收率；违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性；违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。因此该资产的预期损失是2％×300×（1－30％）＝4.2（亿）。

  • 第15题：

    假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。

    A:4.2
    B:1.8
    C:6
    D:9

    答案：A
    解析：
    即预期损失=违约概率违约损失率违约风险暴露=2%70%300=4.2亿元。

  • 第16题：

    对于某商业银行的某笔贷款而言，假定其借款人的违约概率为10%，违约损失率为50%，违约风险暴露为200万人民币，则该笔贷款的预期损失为（）万人民币。

    • A、5
    • B、10
    • C、20
    • D、100

    正确答案:B

  • 第17题：

    对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要商业银行自行估计的关键风险参数是（）。

    • A、违约概率（PD）
    • B、违约损失率（LGD）
    • C、违约风险暴露（EAD）
    • D、期限（M）

    正确答案:A

  • 第18题：

    已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：（）

    • A、15亿
    • B、12亿
    • C、20亿
    • D、30亿

    正确答案:B

  • 第19题：

    假设违约损失率（LGD）为14％，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10％，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。

    • A、10
    • B、14.5
    • C、18.5
    • D、20

    正确答案:A

  • 第20题：

    （）指一旦债务人违约，预期违约的损失占风险暴露总额的百分比。

    • A、违约概率（PD）
    • B、违约损失率（LGD）
    • C、违约风险暴露（EAD）
    • D、预期损失（EL）

    正确答案:B

  • 第21题：

    多选题
    内部评级的关键指标包括（）
    A

    违约概率（PD）；

    B

    违约损失率（LGD）；

    C

    违约风险暴露（EAD）；

    D

    预期损失（EL）；


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50，假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（  ）亿元。
    A

    0.8

    B

    4

    C

    1

    D

    3.2


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）为10%，违约损失率（LGD）为40%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为100亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为80亿人民币，则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为（  ）亿元。
    A

    4

    B

    1

    C

    0.8

    D

    3.2


    正确答案： C
    解析：

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