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违约损失率的计算公式是（）。A.LGD=1-回收率 B.LGD=1-回收率／2 C.LGD=1-回收率／3 D.LGD=1-回收率／4

题目
违约损失率的计算公式是（）。

A.LGD=1-回收率
B.LGD=1-回收率／2
C.LGD=1-回收率／3
D.LGD=1-回收率／4
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1.在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失违约风险暴露，下列相关表述正确的是( )。A．违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露B．只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露C．违约损失率是一个事后概念D．估计违约损失率的损失是会计损失

2.衡量违约风险的指标是：（ ）A．违约概率B．违约损失率C．违约概率和违约损失率D．以上都不正确

3.在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是( )。A、违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露B、只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露C、违约损失率是一个事后概念D、估计违约损失率的损失是会计损失

4.在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为( )。A．预期损失率：违约概率X违约损失率B．预期损失率：违约概率X违约风险暴露C．预期损失率：违约风险暴露X违约损失率D．以上公式均不对

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  • 第1题：

    （ ）是指一旦债务人违约，预期损失占风险敞口总额的百分比。

    A.预期损失率
    B.违约损失率
    C.非预期损失率
    D.风险损失率

    答案：B
    解析：
    违约损失率是指一旦债务人违约，预期损失占风险敞口总额的百分比。

  • 第2题：

    初级内部评级法下，由合格房地产押品担保贷款的抵质押水平低于监管规定的最低抵质押水平时，该笔贷款违约损失率采用（）。

    • A、最低违约损失率
    • B、最高违约损失率
    • C、标准违约损失率
    • D、一般违约损失率

    正确答案:C

  • 第3题：

    初级内部评级法下，信用风险加权资产与违约损失率的关系是（）。

    • A、违约损失率越低，风险加权资产越小
    • B、违约损失率越低，风险加权资产越大
    • C、违约损失率越低，风险加权资产不变

    正确答案:A

  • 第4题：

    高级内部评级法下，银行必须估计每笔贷款的（）。

    • A、长期最高违约损失率
    • B、长期平均违约损失率
    • C、短期最高违约损失率
    • D、短期平均违约损失率

    正确答案:B

  • 第5题：

    初级内部评级法下，由合格房地产押品担保贷款的抵质押水平高于监管规定的超额抵质押水平的，该笔贷款违约损失率采用（）。

    • A、最低违约损失率
    • B、最高违约损失率
    • C、标准违约损失率
    • D、一般违约损失率

    正确答案:A

  • 第6题：

    某商业银行给1000个客户发放了贷款，最后有5个客户违约，那么0.5%是这1000个客户的（）。

    • A、违约概率
    • B、违约频率
    • C、违约损失率
    • D、预期损失率

    正确答案:B

  • 第7题：

    对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有（）。

    • A、违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例
    • B、巴塞尔新资本协议将违约损失率引入了监管资本框架
    • C、违约损失率估计应以预期清偿率为基础
    • D、违约损失率估计应基于经济损失
    • E、违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品

    正确答案:A,B,D,E

  • 第8题：

    单选题
    在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（　）。
    A

    预期损失率=预期损失/资产风险暴露

    B

    预期损失率=违约风险暴露×违约损失率

    C

    预期损失率=违约概率×违约风险暴露

    D

    以上公式均不对


    正确答案： D
    解析：

  • 第9题：

    多选题
    已违约风险暴露的风险加权资产计量基于（）。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    预期损失率

    D

    违约风险暴露

    E

    相关性


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（）。
    A

    违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言

    B

    违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关

    C

    违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关

    D

    商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率


    正确答案： C
    解析： 违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例，违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。

  • 第11题：

    单选题
    非违约客户风险评级由该客户（）决定；违约客户风险评级由该客户（）决定。
    A

    预测违约概率、可能损失率

    B

    可能损失率、预测违约概率

    C

    违约概率、可能损失率

    D

    违约概率、损失率


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    违约损失率的计算公式是（  ）。
    A

    LGD=1-回收率

    B

    LGD=1-回收率÷2

    C

    LGD=1-回收率÷3

    D

    LGD=1-回收率÷4


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    现金监控和清收管理分别能够直接影响信用风险的三大驱动因素中的哪些因素？（）

    • A、风险暴露，违约概率
    • B、风险暴露，违约损失率
    • C、违约损失率，违约概率
    • D、违约损失率，风险暴露

    正确答案:B

  • 第14题：

    初级内部评级法下，由合格房地产押品担保贷款的抵质押水平介于监管规定的最低抵质押水平和超额抵质押水平之间的，该笔贷款违约损失率（）。

    • A、采用最低违约损失率
    • B、采用违约损失率
    • C、采用标准违约损失率
    • D、一般介于最低违约损失率和标准违约损失率之间

    正确答案:D

  • 第15题：

    什么是违约损失率？


    正确答案:违约损失率，LossGivenDefault，简称LGD，指某一债项发生违约后产生的损失金额占该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比。计算违约损失率必须基于经济损失，经济损失包括由于债务人违约造成的较大的直接和间接的损失或成本，同时还应考虑违约债项回收金额的时间价值和银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响。一个经济周期中反映经济衰退状况下的违约损失率被称为经济衰退时期的违约损失率，风险管理的审慎性原则要求银行应当尽量使用经济衰退时期的违约损失率估算资本需求。

  • 第16题：

    关于资本充足率、风险加权资产、违约损失率之间的关系，正确的是（）。

    • A、风险加权资产越小，资本充足率越高
    • B、违约损失率越大，风险加权资产越小
    • C、违约损失率越小，风险加权资产越小
    • D、资产充足率越高，违约损失率越小

    正确答案:A,C

  • 第17题：

    在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（）。

    • A、预期损失率=违约概率×违约损失率
    • B、预期损失率=违约风险暴露×违约损失率
    • C、预期损失率=违约概率×违约风险暴露
    • D、以上公式均不对

    正确答案:A

  • 第18题：

    已违约风险暴露的风险加权资产计量基于（）。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、预期损失率
    • D、违约风险暴露
    • E、相关性

    正确答案:B,C,D

  • 第19题：

    实施内部评级法初级法的商业银行（）。

    • A、必须自行估计每笔债项的违约损失率
    • B、参照其他同等规模商业银行的违约损失率
    • C、由监管当局规定违约损失率
    • D、由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率

    正确答案:C

  • 第20题：

    判断题
    违约损失率可以低于违约时的长期违约加权平均的违约损失率。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有（）。
    A

    违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例

    B

    巴塞尔新资本协议将违约损失率引入了监管资本框架

    C

    违约损失率估计应以预期清偿率为基础

    D

    违约损失率估计应基于经济损失

    E

    违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品


    正确答案： A,C
    解析： C项，违约损失率估计应以历史清偿率为基础。

  • 第22题：

    单选题
    下列关于违约损失率的说法中，不正确的是（  ）。
    A

    违约损失率是债务人一旦违约将给债权人造成的损失数额

    B

    违约损失率是针对各笔贷款而言的

    C

    违约损失率决定了贷款回收的期限

    D

    违约损失率与关键的交易特征有关


    正确答案： C
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    实施内部评级法初级法的商业银行（）。
    A

    必须自行估计每笔债项的违约损失率

    B

    参照其他同等规模商业银行的违约损失率

    C

    由监管当局规定违约损失率

    D

    由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    信用风险内部评级法中的违约损失率是指银行预期违约将带来的损失率。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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